Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Последовательный подход к размещению стоп-лосса очень важен, потому что он устраняет эмоциональную и импульсивную составляющие принятия убытков, с которыми не удаётся справиться многим трейдерам.

Если вы на самом деле не знаете, куда нужно поставить стоп, и просто размещаете его на случайном уровне, гораздо больше шансов, что вы начнёте им манипулировать.

В большинстве случаев речь идёт об увеличении, когда цена движется против вас.

С другой стороны, когда вы знаете, где должен быть ваш стоп (и почему вы его ставите именно туда), и постоянно используете один и тот же подход, вы будете менее склонны нарушать свои правила стоп-лосса и более жёстко придерживаться первоначального плана.

В этой статье мы покажем вам шесть способов, инструментов и концепций, которые можно использовать для размещения стопов, а также объясним преимущества и недостатки каждого из них.

Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера являются отличным инструментом для размещения и трейлинга стопа, особенно для трейдеров, торгующих по тренду.

При восходящем тренде вы обычно видите, что цена движется вверху, ближе к внешним Полосам Боллинджера. Тренд, который теряет моментум, начнёт удаляться от внешней полосы и тяготеть к средней линии.

Имейте в виду, что средняя полоса линия скользящей средней, и это объясняет, почему во время тренда цена удаляется от неё, а после потери моментума возвращается обратно.

Таким образом, трейдеры, следующие за трендом, могут разместить свои стопы чуть выше/ниже средней линии и передвигать их вдоль неё по мере продвижения тренда.

Трейдер, который предпочитает более консервативные стратегии, может разместить стоп-лосс снаружи от противоположной внешней Полосы Боллинджера.

Также рекомендуется прочесть: Индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) — описание, стратегия, как пользоваться, настройка, формула

Трендовые линии, уровни поддержки и сопротивления

Трендовые линии являются самым известным инструментом, который используется для размещения стопов.

В качестве естественного уровня поддержки и сопротивления трендовые линии используются многими трейдерами, и поэтому они стали чем-то вроде самоисполняющегося пророчества.

Пробой трендовой линии тренда сигнализирует о завершении или ослаблении тренда, поэтому имеет смысл ставить стоп-лосс с обратной стороны этой линии, чтобы выходить из сделки при получении ясного сигнала.

Недостатком является то, что рисование трендовых линий иногда может быть субъективным, поскольку не всегда ясно, что вам следует использовать: фитили или тела свечей.

Поэтому мы предлагаем чертить трендовые линии, соединяющие экстремумы (фитили), чтобы вы были в большей безопасности в плане размещения стопа и избежали ложных сигналов при кратковременных всплесках волатильности.

Кроме того, уровни поддержки и сопротивления часто больше подходят для торговли в диапазоне, тогда как некоторые из концепций, такие как скользящие средние и Полосы Боллинджера, часто теряют свою актуальность во время флета.

Рекомендуется добавлять несколько пунктов в качестве буфера между трендовой линией и вашим стоп-лоссом.

Хорошо известно, что многие трейдеры используют линии тренда и горизонтальные уровни для установки стопов, и они становятся лёгкой мишенью во время «сжатий«.

Также рекомендуется прочесть: Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи также выступают в качестве поддержки и сопротивления, то есть, правила установки стопов на уровнях поддержки/сопротивления полностью актуальны и для метода Фибоначчи.

После того, как вы определите потенциальную точку входа в сделку, а также найдёте разумную последовательность 1-2 для своего инструмента Фибоначчи, вы получите возможность использовать уровни коррекции как точки размещения стоп-лосса.

Недостатком является то, что не всегда возможно найти последовательность 1-2, особенно внутри диапазонов или на ранних стадиях тренда.

Таким образом, использование метода Фибоначчи будет работать не в 100% случаев.

Скользящие средние

Мы вкратце коснулись скользящих средних, когда говорили о полосах Боллинджера. Когда цена движется по тренду, она удаляется от скользящей средней, что вполне логично.

Когда тренд замедляется и разворачивается, цены возвращаются к среднему значению. Просто возьмите любой ценовой график и посмотрите, как колеблются цены возле долгосрочной скользящей средней.

Кроме того, некоторые «хорошо известные» скользящие средние, например, с периодами 50, 100, 200 дней, выступают в качестве естественных уровней поддержки и сопротивления.

Таким образом, вам определённо стоит добавить скользящие средние на свои графики и разместить стопы с их внешней стороны.

Также рекомендуется прочесть: Какая скользящая средняя является самой лучшей и какие настройки этого индикатора лучше всего подходят для вашей торговли

ATR

Метод размещения стоп-лоссов по ATR также называют динамическим подходом, поскольку расстояние до стопа при этом будет варьироваться в зависимости от волатильности рынка.

Когда ATR показывает высокие значения, волатильность также возрастает, и цена начинает двигаться более интенсивно.

Это заставляет использовать большее расстояние до стоп-лосса, чтобы избежать преждевременного выхода из сделки при повышении волатильности.

С другой стороны, когда волатильность снижается, вам нужно поставить стоп-лосс ближе и противостоять эффектам, связанным с меньшими движениями цены, не жертвуя соотношением вознаграждения и риска.

Преимущество подхода с использованием ATR заключается в том, что он хорошо работает практически с любыми другими методами размещения стопа.

Если, например, вы используете для этой цели уровни поддержки и сопротивления, вам просто нужно немного увеличить отступы, когда ATR повышается.

Совет. Канал Кельтнера позволяет визуализировать показатели ATR на графиках и упрощает использование концепции ATR для размещения стоп-лосса.

Ценовые модели и формации – метод натуральных цен

Последняя концепция, вероятно, относится к числу наиболее часто используемых. Торгуя по пин-бару, вы просто размещаете стоп-лосс чуть выше или ниже максимума.

Торгуя по модели «Голова и плечи«, вы входите на пробое линии «шеи» и размещаете стоп на другой стороне этой линии.

А трейдеры, которые входят в сделки во время откатов, как правило, размещают стопы чуть выше или ниже максимума/минимума.

Недостатком является то, что такой вариант размещения стоп-лосса хорошо известен и его часто слишком легко обнаружить.

Такие ситуации называют «выдавливанием любителей» – вы видите очевидную ценовую модель за которой идёт чёткий сигнал, но дальнейшее поведение цены делает торговлю довольно сложной.

В одном из своих твитов на эту тему хорошо высказался Trader Dante, и мы решили позаимствовать его идею, так как лучше не скажешь.

Изображение слева является плодом его мысли.  Добавление ATR к методам размещения стоп-лосса часто оказывается лучшей из возможных идей.

Стоп по времени

Концепция тайм-стопа может использоваться со всеми ранее упомянутыми методиками размещения стоп-лосса.

Предположим, вы входите в сделку на покупку по определённой цене полагая, что цена должна идти вверх, но этого не происходит, и цена продолжает колебаться возле точки входа.

Это значит, ваш анализ был неправильным, и торговля идёт не так, как ожидалось. Оставаться в сделке, если ваша идея оказалась неправильной с самого начала – это чистый гемблинг.

Вероятность получения прибыли в такой сделке не очень высока. Если у вас есть шанс выйти с небольшими потерями, лучше выйдите и не надейтесь, что ситуация изменится.

Худшие концепции размещения стоп-лосса

Фиксированное количество пунктов или процентов

Фиксированные стопы обычно используются потому, что трейдеры ленивы и не видят важности разумного размещу стоп-лосса.

Простое размещение случайного стопа на расстоянии 5, 10 или 20 пунктов от точки входа нарушает все принципы торговли.

Вы будете похожи на баскетболиста, который бросает мяч через каждые два шага, независимо от того, где он находится на площадке, и есть ли там противники, которые могут с лёгкостью его заблокировать.

Вы всегда должны смотреть на ситуацию в целом и анализировать, что происходит на графиках. Обходных путей нет.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Простая стратегия торговли по скользящим средним

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Определение и виды пробоев, как отличить, торговая стратегия