8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Трейдинг неразрывно связан со способностью определять структуру рынка, настроения участников и баланс между быками и медведями.

Понимание того, набирает тренд моментум или теряет, является важным, если вы пытаетесь принять решение о том, будут держаться уровни поддержки и сопротивления или должен произойти пробой, а также будет продолжаться тренд или в ближайшее время можно ожидать разворота.

В одной из статей мы говорили о том, как вычислить направление тренда; в этой статье объясняется, как определять силу тренда по графикам.

Следующие 6 концепций, инструментов и индикаторов помогут вам разобраться в ценовом действии и дадут представление о структуре рынка.

1) Анализ ценовых действий

Трендовые волны – длина, крутизна, и плавность

Первый пункт является фундаментом для всего, что следует далее, и показывает основы ценового движения.

То, как движется цена во время волн и откатов, может о многом вам рассказать. На приведённом ниже графике показан нисходящий тренд с рядом понижающихся минимумов.

В то же время вы можете видеть, что медвежьи ценовые волны выглядят намного более плавными, а бычьи откаты более резкими.

Во-вторых, по мере продолжения тренда крутизна медвежьих ценовых волн уменьшается, и они становятся мельче.

Крутые ценовые волны показывают силу тренда, в то время как мелкие  волны сигнализируют о недостатке силы.

Кроме того, важно разбираться в размерах трендовых волн. На приведённом ниже графике видно, что медвежьи трендовые волны становятся меньше.

Обведённая синим цветом область показывает, что первый период столкнулся с сильным сопротивлением, и цена не смогла двигаться дальше вниз так же плавно, как ранее.

Такое поведение цены резко контрастирует с предшествующим ценовым действием. В сильном и здоровом нисходящем тренде медвежьи трендовые волны образуются по большей части непрерывно.

Откаты во время тренда

На следующем скриншоте подчеркивается важность принятия во внимание размера откатов в общем контексте

• Первая заштрихованная зелёным цветом область показывает первый большой откат во время длительного нисходящего тренда.
• До этого откаты были относительно небольшими, что свидетельствовало о сильном моментуме, направленном вниз. Часто сильные тренды показывают только кратковременные боковые движения вместо реальных откатов.
• Большой откат может предвещать нарушение структуры рынка и является первым признаком потери силы тренда.
• Наконец, цена не смогла сформировать более низкие минимумы. Предзнаменованием этого было увеличение размера откатов в нисходящем тренде.

2) Наклон линий тренда

Трендовые линии – отличный инструмент для торговли, так как они предоставляют мгновенную информацию о силе тренда.

Читайте также

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Во-первых, вам нужно обращать внимание на угол трендовой линии, потому что угол показывает вам, насколько сильным является тренд.

В восходящем тренде небольшой угол показывает, что движение новых минимумов вверх происходит не очень быстро. Если угол становится слишком большим, это часто сигнализирует о неустойчивости тренда.

Увеличение угла трендовых линий показывает, что цена набирает обороты и  быстрее формирует более высокие вершины.  Наконец, пробой линии тренда сигнализирует об нарушении структуры рынка.

Пробой может показывать уменьшение моментума или полный разворот тренда

• Наклон трендовых линий показывает силу тренда.
• Увеличивающийся наклон в восходящем тренде показывает растущий уровень моментума.
• Уменьшающийся наклон показывает, что моментум затухает.
• Пробой трендовой линии является окончательным сигналом о развороте тренда.

3) Борьба быков против медведей и микроструктуры

Мы уже затронули эту тему, когда говорили об откатах, но есть ещё несколько факторов, которые мы можем использовать в своих интересах при анализе взаимодействия между быками и медведями во время фаз тренда.

При анализе тренда и оценке его силы трейдер должен знать о нескольких моментах

• Тренд, при котором тела свечей не накладываются друг на друга, является очень сильным, так как цена движется в одном направлении без значительных откатов.
• Если у свечей нет фитилей или они совсем маленькие, это также свидетельствует о сильном и здоровом тренде.
• Свечи имеют примерно одинаковые размеры и не слишком велики. Если вы видите, что свечи внезапно становятся очень большими, это будет означать, что волатильность увеличивается. Это часто происходит, когда рынок приближается к вершине или дну.
• Если имеются ценовые разрывы, особенно на дневном таймфрейме, эти разрывы не закрываются, и цена продолжает двигаться по тренду.

4) Отвергнутые развороты

То, как на вашем графике происходят неудачные пробои и отвергнутые развороты, тоже имеет большое значение.

Вот наиболее важные паттерны и характеристики, связанные с анализом неудачных разворотов во время движения по тренду

• Цена не выходит за пределы трендовых линий, и даже если это происходит, она никогда не закрывается за их пределами.
• Когда трендовая линия оказывается пробитой, возникает только боковое движение, а не немедленный разворот.
• При движении против тренда пиковые уровни цены сразу же отвергаются и происходит восстановление.
• Откаты к скользящим средним очень быстрые, и цена не может долго оставаться возле скользящей средней.

5) ADX

Индикатор ADX измеряет силу тренда и не является направленным, то есть, он не может сказать вам, в каком направлении идёт цена. Он говорит только о том, набирает тренд моментум или теряет.

На приведённом ниже графике показан нисходящий тренд, и первое нисходящее движение показывает большую силу ADX, формируя новую вершину и абсолютное значение на индикаторе.

Следующие два медвежьи движения были намного меньше и не столь сильными, и индикатор ADX это подтвердил, показав более низкие максимальные точки.

Последнее движение в правой части графика выглядит очень порывистым и узким, и значение ADX в это время уменьшилось, то есть, цена вошла в диапазон

• Рост ADX показывает, что тренд набирает силу.
• Новые вершины на ADX сигнализируют о здоровом тренде.
• Понижающиеся вершины на ADX сигнализируют об утрате силы тренда.
• «Крюк» на ADX показывает внезапное изменение силы тренда.
• Флет или нисходящее движение ADX показывают, что цена вошла в диапазон.

6) Скользящие средние (MA)

Взаимоотношения цены с МА и их наклон

Скользящие средние являются отличным торговым инструментом, поскольку они предоставляют сразу множество различных данных.

Во-первых, важен наклон скользящей средней. Когда цена находится выше скользящей средней, а скользящая средняя движется вверх, мы имеем признаки сильного тренда, когда цены растут быстрее, чем исторические средние значения.

Чем дальше уходит цена от скользящей средней, тем сильнее текущий тренд. Кроме того, чем дольше цена остаётся на одной стороне скользящей средней, не прикасаясь к ней, тем сильнее тренд.

Кроссовер MA – изменения настроений

Комбинация меньшей и большей скользящей средней показывает изменение настроения на рынке. На скриншоте ниже показан график с MA 50 и 100.

Когда меньшая МА пересекает большую и оказывается вверху, это является сигналом об изменении настроений в сторону повышения, поскольку относительно недавние цены двигаются на уровне выше среднего значения по более долгосрочной ценовой структуре.

И наоборот, если меньшая МА пересекает большую и оказывается снизу, это является сигналом об изменении настроений в сторону понижения, поскольку относительно недавние цены начинают торговаться на уровне ниже долгосрочного среднего значения.

Пространство между скользящими средними – информация о моментуме

Наконец, чем больше пространство между двумя МА, тем сильнее тренд, так как относительно недавняя цена быстрее уходит от долгосрочного среднего значения.

Размер области между двумя MA предоставляет информацию о моментуме.

Индикаторы MACD и Ишимоку основаны на различиях между краткосрочными и долгосрочными средними ценами

• Как правило, факт нахождения цены выше скользящей средней сигнализирует о восходящем тренде.
• Когда краткосрочная МА пересекает долгосрочную и оказывается сверху, это сигнализирует об изменении тренда в сторону бычьего.
• Когда пространство между двумя скользящими средними увеличивается, уровень моментума также растёт, так как краткосрочные цены быстро удаляются от более долгосрочных средних значений.

7) RSI

RSI – ещё один индикатор, который измеряет силу. Он похож на ADX, однако RSI является направленным. При здоровом восходящем тренде RSI формирует новые вершины и повышающиеся минимумы.

При нисходящем тренде RSI формирует новые минимумы и понижающиеся вершины. При движении рынка внутри диапазона RSI перемещается в пределах от 30 до 70.

На скриншоте ниже видно, что восходящий тренд был инициирован при расхождении на RSI (повышающиеся минимумы на индикаторе и понижающиеся на графике цены – признаки расхождения в моментуме).

Далее при восходящем тренде RSI формирует повышающиеся вершины и повышающиеся минимумы.

После окончания восходящего тренда цена немного снизилась, но не с очень большой силой, и RSI оставался в основном на уровне от 30 до 70 (пунктирная стрелка).

Следующая фаза восходящего тренда также началась после расхождения RSI – индикатор снова начал формировать более высокие минимумы, пока ещё одно расхождение, произошедшее совсем недавно, не подтвердило завершение восходящего тренда

• При восходящем тренде RSI формирует повышающиеся вершины и повышающиеся минимумы.
• Боковое движение на индикаторе RSI в диапазоне от 30 до 70 указывает на недостаток моментума.
• Расхождение на RSI показывает расхождение в моментуме, и это часто является признаком разворота.

8) Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера можно комбинировать с другими индикаторами моментума, но они также являются отличным инструментом сами по себе.

На скриншоте ниже показан сильный восходящий тренд, а полосы Боллинджера показывают, что цена постоянно находится выше средней полосы.

Когда цена колеблется между наружной и средней полосой – это типичный трендовый сигнал.

Как правило, тренд оказывается пробитым, когда цена пересекает среднюю полосу.

Цена, которая формирует пик за пределами внешней полосы, после чего сразу же возвращается обратно внутрь полос Боллинджера, часто может сигнализировать об изменении направления тренда

• В восходящем тренде цена колеблется вверху между средней и внешней полосой.
• Пробой средней полосы часто сигнализирует об изменении тренда или об отсутствии моментума.
• Пробой цены через наружные полосы и немедленный разворот указывают на смену настроений.

Знание силы тренда является критической частью любой стратегии торговли

Понимание силы тренда и способность определять баланс между быками и медведями – очень важные навыки, которые должен развивать в себе каждый трейдер.

Хотя каждый из шести описанных выше инструментов и методов может быть очень полезен, вам следует выбрать 1-2, чтобы избежать путаницы и избыточного количества индикаторов.

Описанные торговые инструменты и концепции по отдельности не являются самостоятельными системами, но они могут стать основой для любой торговой стратегии.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Индикатор «Полосы Боллинджера» (Bollinger bands) — описание, стратегия, как пользоваться, настройка, формула

Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок

Индикаторы работают. Вы просто не умеете их использовать