Изучаем Forex: индекс средней направленности движения (Average Directional Index, ADX) – мощный инструмент для торговли по трендам

Вход в сделку на затухании или ослаблении тренда является одной из самых неприятных вещей, с которыми может столкнуться трейдер.

У многих трейдеров есть стратегии для входа по тренду, но, если тренд ослабевает, то они оказываются бесполезными, независимо от сетапа, который вы использовали для входа.

Сочетание индекса средней направленности движения или ADX со стратегией входа в сделку по тренду поможет вам торговать на пробоях и откатах с большей вероятностью получения прибыли.

ADX используется для качественного и количественного определения силы тренда. Этот подход очень прост.

Тем не менее, фильтрация сделок с использованием ADX может оказать очень положительное влияние на ваши торговые результаты.

Индикатор измеряет только силу, не касаясь уклона рынка.

Это позволяет трейдеру выбирать для входа в сделку самые сильные тренды и позволять прибыли расти, когда ADX показывает, что тренд остаётся сильным.

На графике GBPJPY показан восходящий тренд с несколькими возможностями для входа, поскольку большинство показаний индикатора ADX внизу показывают высокий уровень силы тренда.

Красная линия добавлена в качестве контрольной точки, показывающей, когда индикатор говорит о сильном тренде.

Чтобы отфильтровать тренды по силе, мы рекомендуем входить в сделки по тренду, только если ADX выше 25.

Правило ADX. При торговле по тренду ADX растёт, когда тренд является сильным. Когда тренд слабый, ADX падает. Эта таблица поможет вам перевести значения ADX в силу тренда.

ADX не является индикатором направленности, а только показывает силу тренда.

Примерно так же, как данные о вращении коленвала не говорят о скорости машины, а только о её мощности. Индекс средней направленности движения – то же самое, но для тренда.

Для вычисления уклона рынка мы рекомендуем комбинировать с ADX другие индикаторы с целью поиска коррекций в направлении общего тренда или пробоев.

Это позволит найти сетапы с более высокой вероятностью получения прибыли на усилении тренда.

Вход в сделки по сильным трендам

1. Первое правило для многих трейдеров заключается в том, что контролировать можно только риск, но не рынок.
2. Второе правило: входить только в сделки с достаточно высокой вероятностью прибыли согласно вашему торговому профилю. Использование ADX позволяет анализировать потенциальные сделки, чтобы увидеть, оправдан ли риск входа в них.

ADX – это фильтр, который мы можем использовать для определения, стоит ли нисходящее движение того, чтобы войти на продажу.

Таким же образом ADX можно использовать, чтобы понять, стоит ли движение вверх того, чтобы войти на покупку. В любом случае, пробой ADX через линию 25 показывает наличие сильного тренда.

Текущая ситуация на USDCAD показывает нам начало ещё одного потенциально сильного нисходящего движения.

Вот инструменты, используемые на приведённом выше графике

• ADX для фильтрации трендов по силе.
• Уровень коррекции Фибоначчи в качестве поддержки в нисходящем тренде.
• Стохастические линии для определения разворота цены вниз от уровней перекупленности.

Прежде всего, мы будем следить за тем, как ADX пройдёт через линию 25. Когда ADX пробьёт линию 25, мы, по сути, получаем от индикатора приглашение для входа в направлении основного тренда.

Основной тренд USDCAD на дневном графике направлен вниз.

Поскольку ADX ещё не дошёл до этой линии, подождём, пока не сформируется нужный нам сетап.

Уровни коррекции Фибоначчи – популярный инструмент для определения потенциальных уровней ценового действия с помощью горизонтальных линий, которые показывают момент угасания движения.

Другими словами, поддержка при нисходящем тренде потенциально находится на одном из этих уровней, и когда цена отскакивает от них, мы можем рассматривать варианты входа возле сопротивления.

Фаворитом многих трейдеров является уровень 50% любого движения.

Принцип использования уровня 50% гласит, что, если движение, после всех его колебаний в цене, оказывается в состоянии поддерживать уровень середины, велики шансы того, что тренд продолжится.

Если рынок не сможет удерживать 50% своего движения, возрастает вероятность пробоя и разворота общего тренда.

Выше мы видим, что рынок удерживает уровень 50% и собирается двигаться вниз. Если ADX пробивает этот уровень, мы получаем другое подтверждение.

Последним индикатором, который мы будем использовать, является медленный стохастический осциллятор (SSD).

Этот индикатор моментума сравнивает цены закрытия валюты с ценовым диапазоном в течение заданного периода времени в диапазоне от 0 до 100.

Уровень 80 показывает состояние перекупленности, а уровень 20 – состояние перепроданности.

Вы можете изменить временной период индикатора, чтобы уменьшить чувствительность стохастических линий к движениям рынка.

Во время нисходящего тренда цены, как правило, закрываются близко к минимумам.

Медленные стохастические сигналы образуются при нисходящем тренде, когда индикатор опускается ниже 80 после временного подъёма на рынке.

Это позволяет выбрать точки входа с более высокой вероятностью прибыли.

Эти два индикатора добавлены к ADX, чтобы показать вам всю гибкость индекса средней направленности для трейдера.

В конце концов, ADX количественно определяет силу тренда, поэтому вы можете понять, стоит ли входить в сделку в зависимости от ваших правил управления капиталом.

ADX позволяет вам комбинировать индикаторы, к которым вам уже привыкли, чтобы точно торговать исключительно по самым сильным трендам.

Это поможет вам держаться в стороне от слишком волатильных рынков, если ваша цель состоит в том, чтобы открыть позицию по тренду и позволить прибыли расти.

Удачи в торговле!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Измерение волатильности с помощью среднего истинного диапазона

Какие индикаторы лучше использовать: запаздывающие или опережающие?

Сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex?

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]