PrivateFinance
Среди трейдеров, использующих наиболее благополучные торговые стратегии и соблюдающие аспекты психологии трейдинга, действует наиболее распространенная и успешная система управления капиталом, в миг увеличивающая торговый баланс. Речь идет о системе Антимартингейл.
Стратегия Антимартингейл или Парлай – система управления капиталом, действующая по противоположному принципу от системы Мартингейл.
Если последняя система предполагала увеличение ставки в случае проигрышной сделки, то Антимартингейл предполагает увеличение ставки в случае выигрышной сделки.
Система Парлай направлена, в большей степени, на минимизацию потерь. Для сравнения, система Мартингейла направлена на быстрый рост депозита.
Посудите сами: в случае проигрышной ставки по системе Мартингейл трейдер обязан увеличить следующую ставку настолько, чтобы перекрыть все предыдущие потери.
Но, если попасться на неудачную серию из нескольких подряд убыточных сделок, то существует большой риск потерять весь свой капитал.
Также все осложняется расчетами – необходимо учитывать процент доходности сделки, который предлагает брокер в случае выигрыша.
Например, первая ставка с инвестицией $5 была убыточной. Потенциальная доходность сделки составляет 80%.
Следовательно, следующая ставка должна быть таковой, чтобы перекрыть потерянные $5 и получить прибыль.
То есть она должна быть не меньше, чем 5/0,8=$6,25. Конечно, некоторые трейдеры просто удваивают предыдущую ставку, но она не всегда сможет перекрыть потери.
По Антимартингейлу все намного проще – после каждого выигрыша сделка просто удваивается.
Тогда в случае нескольких подряд успешных сделок прибыль уже будет значительной, а следующий возможный проигрыш не сильно повлияет на первоначальный торговый баланс.
Например, первоначальная ставка равна $5 как 5% от баланса $100. В случае успешной сделки следующая ставка будет равна $10, а следующая ставка в случае успеха — $20.
Пусть четвертая ставка размером $40 будет проигрышной. Тогда при доходности с одной сделки в 80% прибыль будет составлять 0,8(5+10+20)=$28.
Потери будут равны 40-28=$12. Следующая ставка будет опять равна $5 или определенному фиксированному проценту от баланса.
Получается с примера, что убыток есть, но он не такой большой, как возможен при Мартингейле с несколькими подряд проигрышами.
Для избегания убытка и получения значительной прибыли некоторые трейдеры накладывают ограничения.
Например, увеличивать ставку в случае выигрыша только определенное количество раз – 2 или 3 раза, а затем возвращаться к первоначальной ставке (фиксированному проценту).
Это увеличение до определенного количества раз часто называют танком.
Тогда, если вернуть к вышерассмотренному примеру, при 3 танках четвертая ставка была бы равна не $40, а $6,4 как 5% от баланса (он был бы равен на тот момент $128 при доходности со сделки 80%).
Тогда прибыль получилась следующей: 28-6,4=$21,6.
Можно использовать такую систему Антимартингейла – удвоить ставку один раз в случае успешной сделки и затем не менять ее до тех пор, пока не произойдет убыточная сделка.
Именно такая система использована при построении нашего графика в статистике сигналов. Если опять вернуться к примеру, то доход был бы таким 0,8(5+10+10)=$20, а убыток всего $10. Прибыль была бы равна 20-10=$10.
Ограничения определяются экспериментально. Самым главным параметром в этом случае служит успешность торговой стратегии – винрейт (winrate).
Если торговая стратегия довольна успешная, с высоким винрейтом, то график торгового баланса будет волнообразно расти, наподобие движения цены актива при восходящем тренде.
Просто взгляните на график роста торгового баланса в статистике наших сигналов, и тогда вам все станет ясно.
Система Антимартингейл считается второй по степени риска – менее рискованной, чем Мартингейл, и более рискованной чем флэт.
Поэтому многие трейдеру находят ее оптимальной между ростом баланса и возможностью потерять все.
Читайте также Хеджирование в бинарных опционах, стратегия
Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.
Почта для связи с нами: [email protected]
