Анализ пробоев уровней на Форекс

Из трёх основных рыночных условий, на которые трейдеры должны в первую очередь обращать внимание, наиболее трудными для изучения являются пробои.

Торговля по пробою подразумевает вход в сделки после прорыва уровней поддержки и сопротивления. Если пробитым оказывается уровень сопротивления, трейдеры входят в длинные позиции.

Если пробивается поддержка, трейдеры входят в шорт. Следующее изображение иллюстрирует эту ситуацию непосредственно на графике:

Суть в том, что уровни поддержки и сопротивления могут служить препятствием для будущих колебаний цен.

Когда эти уровни оказываются пробитыми, считается, что препятствия больше не существует; и трейдеры начинают повышать цену с длинными сделками или снижать её при коротких сделках.

К сожалению, научиться торговать по пробоям бывает не так просто.

Причина в том, что та же самая волатильность, что делает привлекательной торговлю по пробою, также делает её опасной.

В этой статье мы разберёмся с темой пробоев и, что ещё важнее, научим трейдеров корректировать свои стратегии для торговли в этих привлекательных, но потенциально предательских условиях.

Поиск волатильности

При планировании торговли в условиях повышенной волатильности очень полезно визуализировать среду, в которой вы хотите торговать.

Пробои исходят из диапазонов. Диапазоны часто заполняются, когда трейдеры оказываются не уверены в будущем направлении цен.

Хорошим примером этого является выход крупных новостей или экономических данных; когда трейдеры Forex могут регулярно наблюдать выход цен из диапазона, к которому они были привязаны ранее.

Мы рассматривали эту тему в статье «Как использовать новости для оценки рыночных настроений«, где мы подробно изучили стратегию торговли по новостям, основанную на этой предпосылке.

На приведённом ниже изображении, показано, как могла быть реализована стратегия торговли в период перед отчётом Нон-фарм в мае этого года.

Как мы видим на приведённом выше графике, поддержка была пробита сразу после того, как в торговой среде начали циркулировать новости.

Новостной релиз вызвал на рынке дополнительную волатильность, и это привело к прорыву поддержки, который могут использовать трейдеры.

Пробои часто бывают вызваны увеличением волатильности, которая создает разрыв уровня поддержки или сопротивления.

Но, как уже говорилось ранее, это может быть опасно.

Поэтому для торговли по пробоям необходимо использовать сильные параметры управления рисками, чтобы получать прибыль в долгосрочной перспективе.

Управление волатильностью

Ранее мы уже говорили о том, что волатильность бывает опасной. Причина заключается в том, что мы никогда не знаем, как далеко может пойти или как долго может продолжаться ценовое движение.

В некоторых случаях сразу после пробоя уровня поддержки или сопротивления начинается движение цены против нас, прямо к нашим стопам.

Это приводит к понятию «ложного пробоя«, в котором основной уровень пробивается, но цена продолжает двигаться в прежнем направлении. На приведённом ниже изображении показан ложный пробой:

Ложных пробоев может быть много, и мы знаем, что большинство пробоев происходит в периоды повышенной волатильности на рынке (когда цена может двигаться в нашу или противоположную сторону в течение длительного периода времени).

Поэтому трейдеры, торгующие по пробою, должны использовать управление рисками, чтобы смягчить ущерб, наносимый ложными пробоями. Здесь может помочь стоп-лосс и эффективное управление рисками.

Управление рисками при торговле по пробоям

Как упоминалось на графике выше, ложные пробои – это проклятие для трейдеров, торгующих по пробою.

Это связано с тем, что после ложного пробоя движение против позиции трейдера иногда длится достаточно долго, что потенциально может уничтожить прибыль от многих успешных сделок.

Из-за повышенной волатильности при торговле по пробою надлежащее управление рисками имеет исключительно важное значение.

Трейдеры, пренебрегающие управлением рисками, сталкиваются с очень большой и очень реалистичной перспективой потерять гораздо больше, чем они думают заработать при торговле в таких нестабильных рыночных условиях.

В серии исследований «Черты характера успешных трейдеров» на переднем плане обсуждения была тема управления рисками.

Не случайно многие считают, что именно отношение к этому вопросу является тем, что отличает трейдера-профессионала от любителя.

Торгующие по пробою трейдеры могут воспользоваться этой информацией и добавить эффективное  управление рисками в свои торговые стратегии.

В статье «Ошибка номер один, которую допускают трейдеры Forex«, мы говорим о важности правильного соотношения риска и вознаграждения. Вывод из статьи выглядит следующим образом:

«Трейдеры правы более чем в 50% случаев, но теряют больше денег на проигрышных сделках, чем получают на выигрышных. Трейдерам следует использовать стопы и лимиты, чтобы обеспечить соотношение риска к вознаграждению 1:1 или выше».

При торговле по пробоям трейдеры должны ожидать, что вероятность ложного пробоя может привести к снижению процента выигрышных сделок по сравнению с другими стратегиями.

Но в относительно небольшом количестве случаев, когда эти трейдеры выигрывают, выигрышные сделки могут двигаться в течение довольно длительного периода времени.

Таким образом, при торговле по пробою трейдерам лучше использовать более агрессивные соотношения риска и вознаграждения, например, 1:2 или выше (за каждый 1 доллар риска, 2 доллара ожидаемой прибыли).

На рисунке ниже показано соотношение риска и вознаграждения 1:2:

При соотношении риска и вознаграждения 1:2 трейдеру необходимо получать прибыль только в 40% сделок, чтобы в итоге оказаться в плюсе.

Более подробно мы это обсудили в статье «Азы управления рисками«.

На графике ниже показано «среднее движение за час» или средняя волатильность EURUSD в зависимости от времени суток:

Из этого графика мы видим переход из азиатской сессии в лондонскую (в 3 утра по восточному стандартному времени на горизонтальной оси), когда среднее движение за час для EURUSD увеличивается, показывая повышенную волатильность.

Таким образом, трейдерам часто лучше попытаться сосредоточить свои стратегии торговли по пробою на этом периоде, поскольку после открытия лондонской сессии волатильность может увеличиться.

В четвёртой части серии «Сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex?» мы рассматриваем кредитное плечо, используемое трейдерами.

Приведённая ниже диаграмма иллюстрирует прибыльность трейдера (синие столбцы) в зависимости от размера собственного капитала и среднего кредитного плеча, используемого трейдерами:

Взято из статьи «Сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex?«.

В своих исследованиях мы обнаружили, что трейдеры с более крупными балансами счетов (группа 9 999$ на приведённой выше диаграмме) использовали гораздо меньшее кредитное плечо, чем трейдеры с меньшими балансами (группа 999$).

Трейдеры, использующие более умеренное кредитное плечо (5 к 1), имели гораздо большую доходность (37,37% случаев), чем трейдеры, использующие маленькие счета с большим плечом (20,91% случаев).

Мы предполагаем, что трейдерам стоит использовать кредитное плечо не выше 10:1, то есть на каждые 5000 долларов со счёта трейдеров размер позиции должен быть 50 000 долларов или меньше.

Итог раздела по управлению рисками

В итоге мы можем сказать, что при торговле по пробоям трейдерам лучше использовать многофакторную систему управления рисками.

Трейдеры должны выбирать сделки с выгодным соотношением риска к вознаграждению (при котором потенциальная прибыль трейдера больше, чем риск), при этом ориентируясь в своей торговле на более волатильные периоды дня.

Кроме того, в торговле по пробою трейдеры должны использовать кредитное плечо не более 10:1.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Какие индикаторы лучше использовать: запаздывающие или опережающие?

Семнадцать советов по торговле на Forex, которые вам нужно начать использовать уже сегодня

Как торговать во время паники