Гэпы – четыре типа ценовых разрывов

Гэпы – четыре типа ценовых разрывов

Ценовые разрывы или гэпы являются довольно распространённым явлением, особенно при торговле акциями, и они могут предоставить трейдеру информацию о базовой динамике рынка.

Гэп обычно образуется, когда закрытие предыдущего дня и открытие следующего происходят на разных ценовых уровнях (см. скриншот ниже).

В периоды большой волатильности могут также существовать внутридневные гэпы.

Гэп образуется, если уровень закрытия предыдущего дня и открытия следующего отличаются.

Расположение и размер гэпа также имеют значение

В широком смысле размер гэпа предоставляет трейдеру информацию о силе сигнала и месте ценового разрыва по отношению к другим концепциям ценового действия и технического анализа, а также может рассказать трейдеру о динамике и психологии движения, которое привело к гэпу.

Торговля только на базе размеров гэпа может привести к смешанным результатам, но в комбинации с другими концепциями их анализ может быть полезным инструментом.

В базовом анализе графиков различают 4 типа гэпов и последующих сценариев поведения трейдера.

1) Гэп пробоя

Гэп пробоя – это ценовой разрыв, который пробивает либо уровень поддержки, либо уровень сопротивления.

На графике ниже показан ценовой график APPL с сильным уровнем сопротивления.

В какой-то момент цена сформировала очень сильный гэп и пробила уровень сопротивления, что вызвало последующие бычьи движения.

Цена прорывается выше линии сопротивления с гэпом.

2) Гэп истощения

Гэп истощения обычно происходит в конце основного тренда. Цена формирует последний разрыв в направлении тренда, а затем разворачивается.

Гэп истощения: после сильного восходящего тренда цена создаёт последний гэп, а затем разворачивается.

3) Обычные гэпы

Как можно понять из названия, обычный гэп  не является чем-то экстраординарным, но такие разрывы часто могут происходить без каких-либо серьёзных последствий для дальнейшего движения цены.

Обычные гэпы часто возникают, когда цена движется в пределах диапазона. Эти типы ценовых разрывов невелики по размеру и заполняются относительно быстро.

На скриншоте ниже показан ценовой график Microsoft. Цена находится в диапазоне, а ценовые разрывы этого типа часто возникают на таких рынках без какого-либо существенного эффекта.

Обычный гэп: образуется во время диапазона без предоставления существенной информации.

4) Гэп продолжения

Гэпы продолжения образуются в середине тренда. При восходящем тренде гэп вверх сигнализирует о продолжении, и показывает, что на рынок пришли новые покупатели, которые подтолкнули цену выше.

На скриншоте ниже показано два гэпа продолжения в рамках нисходящего тренда.

Хотя данный тип гэпа даёт трейдеру информацию о динамике цены, моментуме и настроении рынка, все 4 описанных типа ценовых разрывов являются запаздывающими источниками информации, так как они могут быть классифицированы только после формирования разрыва и после того, как цена пойдёт дальше.

Тем не менее, если поместить типы гэпов в контекст с другими данными, полученными из технического и фундаментального анализа, можно значительно улучшить процесс сбора информации.

Заполнение гэпа

Заполнение гэпа – это поведение цены после формирования ценового разрыва. Например, гэп вверх сопровождается движением цены вниз к началу гэпа – ценовой разрыв «заполняется«.

С другой стороны, если цена формирует гэп вверх и не возвращается к исходному уровню, то гэп не заполняется.

На скриншоте ниже показана разница между заполненным и незаполненным ценовым разрывом.

Заполненный гэп: цена формирует гэп вверх, но затем возвращается к началу разрыва.
Незаполненный гэп: цена формирует гэп вверх, но не возвращается к началу разрыва.

Информация о заполнении гэпов может быть особенно полезной в комбинации с описанными выше характеристиками четырёх типов ценовых разрывов.

Например, если вы видите модель пробоя или продолжения, и цена не возвращается, чтобы заполнить разрыв, а продолжает двигаться в направлении гэпа, это может сигнализировать об очень сильном моментуме.

Это всего лишь один пример того, как ценовые разрывы и данные об их заполнении могут быть использованы для создания сценария торговли и анализа ценовой информации.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Финансовые рынки – Forex, рынок акций и товарно-сырьевая биржа

Торговый план – инструмент для получения отличных результатов от торговли без лишнего стресса

Новый взгляд на паттерн «Голова и плечи» с более продуманными точками входа

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]