Глоссарий ключевых терминов криптовалютного технического анализа, которые вам нужно знать

Добро пожаловать в мир технического анализа – торговый подход, который направлен на создание целей для цены на основе исторических ценовых движений и другой доступной количественной информации.

Новичок, погружающийся в мир криптовалютного технического анализа, скорее всего, столкнётся с рядом непонятных слов, что значительно затрудняет усвоение полезной информации.

Поэтому мы решили собрать список основных терминов технического анализа, которые вы должны знать, чтобы получить больше пользы от своих исследований.

Average Directional Index (ADX, Индекс средней направленности движения)

Рассчитывает силу рыночного тренда для указанного количества ценовых баров. Для повышения точности обычно используется с DMI.

Показания ADX (14) ниже десяти часто предшествуют прорывам областей консолидации. Показания выше 60 являются неустойчивыми и предупреждают о надвигающемся истощении тенденции.

Average True Range (ATR, Средний истинный диапазон)

Используется для идентификации сигналов пробоя и подтверждения истощения тренда. Часто используется для создания автоматически корректирующихся скользящих стопов.

Пробои диапазонов, которые в 2-3 раза превышают ATR (14), часто инициирует мощные рыночные тренды.

Bollinger Bands (BB, Полосы Боллинджера)

Линии стандартного отклонения, которые определяют экстремумы перекупленности/перепроданности на рынках без трендов.

BB очень полезны для трейдеров, торгующих по пробою, и для идентификации дивергенции цены/моментума.

Ценовой паттерн «Bollinger Band Squeeze» помогает подтвердить быстрый переход рынка от диапазона с ультранизкой волатильностью к диапазону с волатильностью.

Breakout (Пробой)

Термин, используемый для описания мощного движения цены за пределы чётко определённой зоны консолидации или фигуры технического анализа.

Подтверждённые нарушения ценой трендовых линий или ключевых уровней поддержки/сопротивления также считаются пробоями.

Commodity Channel Index (CCI, Индекс товарного канала)

Этот осциллятор показывает экстремальные уровни перекупленности/перепроданности на рынках, где отсутствует тренд, а также помогает идентифицировать зоны входа в сделку во время коррекции на трендовых рынках.

CCI также является очень чувствительным индикатором дивергенции в цене/моментуме. Он производит много разновидностей краткосрочных торговых сигналов.

Consolidation (Консолидация)

Торговый диапазон, отмеченный четко определёнными ценовыми колебаниями с низкой волатильностью.

Возникает как «пауза» в сильном тренде, но также может происходить на вершинах и спадах рынка.

Такие фигуры технического анализа, как вымпелы, клинья и прямоугольники, отражают периоды консолидации. Чем дольше период консолидации, тем более мощным может быть возможный пробой.

Chaikin Money Flow (CMF, Денежный поток Чайкина)

Индикатор ценового диапазона/объёма, который измеряет поток институциональных денег в рынок и из него.

Очень полезен для подтверждения пробоев и силы тренда. CMF также является исключительно эффективным индикатором дивергенции.

Cycles (Циклы)

Повторяющиеся модели давления со стороны продавцов и покупателей, которые проявляются в виде волн осциллятора (колебаний цен) на всех ликвидных рынках.

Вычисление средней длины цикла (измеряемой от минимума до минимума) может дать трейдерам начальные знания о вероятных зонах окончания или разворота колебания.

Directional Movement Index (DMI, Индекс направленного движения)

Индикатор подтверждения тренда, обычно используемый для определения силы тренда совместно с ADX. Пересечения линии DMI+ и линии DMI- можно использовать в качестве торговых сигналов.

Когда линия ADX с высоким значением пересекает линию DMI, сильный рыночный тренд может находиться на уровне или вблизи области остановки/завершения.

Double Stochastic oscillator (Двойной стохастический осциллятор)

Более плавная версия индикатора Stochastic. Очень эффективен для определения максимумов/минимумов основного ценового цикла на всех ликвидных рынках.

Используется для определения точек входа по откату на трендовых рынках и подтверждения дивергенции цены/моментума.

Exponential moving average (EMA, Экспоненциальная скользящая средняя)

Рассчитывает среднюю рыночную цену для указанного количества ценовых баров, делая больший акцент на недавнем ценовом действии.

Реагирует на ценовое действие быстрее, чем SMA. Обычно размещается на ценовом графике в виде линии.

В основном используется для определения направления тренда и силы моментума, но также может выступать в качестве мощного уровня поддержки и сопротивления.

Пересечения EMA также могут использоваться в качестве торговых сигналов.

Fibonacci retracement (Fib, Уровни коррекции Фибоначчи)

Математическая формула, используемая трейдерами для прогнозирования наиболее вероятных зон поддержки/сопротивления на ликвидных рынках.

Измеряет наиболее вероятные уровни коррекции развивающегося колебания цены относительно размера (расстояния в пунктах или продолжительности времени) предыдущего колебания.

Наиболее распространёнными являются уровни 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 127,2% и 161,8%.

Keltner Channels (Каналы Кельтнера)

Эти основанные на ATR ценовые диапазоны используются для прогнозирования вероятных целей поддержки/сопротивления и для подтверждения расхождений цены/моментума.

Они также используются для генерации сигналов на покупку/продажу о пробою.

Moving Average Convergence Divergence (MACD, схождение и расхождение скользящих средних)

Представляет EMA за 9 периодов на базе спреда между EMA с периодами 12 и 26.

Используется в качестве сигнала на покупку/продажу по изменению моментума и подтверждения дивергенции цены/моментума.

Сигналы на покупку/продажу, возникающие около нулевой линии MACD, могут предшествовать формированию значительных трендов. Универсальный индикатор подтверждения тренда.

Parabolic Stop and Reverse (ParaSar, Параболический стоп и разворот)

Комбинация технического индикатора и торговой стратегии. По сути, трендовая стратегия, по которой трейдер всегда находится в длинной или короткой позиции.

Фильтрация сигналов на покупку/продажу от ParaSar при торговле в направлении основного тренда может улучшить результаты торговли. Может также использоваться в качестве трейлинг-стопа.

Relative Strength Index (RSI, Индекс относительной силы)

Этот осциллятор показывает экстремальные уровни перекупленности/перепроданности на рынках, где отсутствует тренд, а также помогает идентифицировать зоны входа в сделку во время коррекции на трендовых рынках.

RSI также является очень эффективным индикатором дивергенции цены/моментума. Показания RSI (14) от 50 и выше подразумевают бычий тренд, показания ниже 50 говорят о медвежьем тренде.

Откаты RSI (2) и RSI (3) в сильном тренде могут подавать сигналы входа в сделку по реверсии к среднему значению.

Resistance (Сопротивление)

Уровень цен, при котором ожидается замедление/разворот восходящего движения цены.

Предыдущие максимумы/минимумы, трендовые линии, каналы Кельтнера, Полосы Боллинджера, уровни коррекции Фибоначчи и узлы VPOC с большим объёмом могут выступать в качестве ключевых уровней сопротивления.

Simple moving average (SMA, Простая скользящая средняя)

Рассчитывает среднюю силу рынка для указанного количества ценовых баров. Обычно размещается на ценовом графике в виде линии.

В основном используется для определения направления тренда и силы моментума, но также может выступать в качестве мощного уровня поддержки и сопротивления.

Пересечения SMA также могут использоваться в качестве торговых сигналов.

StochRSI

Комбинация стохастика и RSI в один осциллятор.

Показывает экстремальные уровни перекупленности/перепроданности на рынках, где отсутствует тренд, а также помогает идентифицировать зоны входа в сделку во время коррекции на трендовых рынках.

Также очень полезен в качестве индикатора дивергенции цены/моментума.

Support (Поддержка)

Уровень цен, при котором ожидается замедление/разворот нисходящего движения цены.

Предыдущие максимумы/минимумы, трендовые линии, каналы Кельтнера, Полосы Боллинджера, уровни коррекции Фибоначчи и узлы VPOC с большим объёмом могут выступать в качестве ключевых уровней поддержки.

Swing (Колебание)

Устойчивое бычье или медвежье движение цены. При бычьих трендах ценовые колебания тратят больше времени на рост, чем на падение, и при медвежьих трендах всё наоборот.

На рынках без трендов ценовые колебания не имеют сильного уклона в определённом направлении.

Серия связанных рыночных колебаний помогает подтвердить силу тренда, а также разворот тренда и расхождение цены/моментума.

Trend (Тренд)

Определяется как серия возрастающих максимумов и минимумов колебаний при бычьем тренде, и понижающихся максимумов и минимумов для медвежьего тренда.

Для определения направления/силы тренда часто используется наклон EMA или SMA. ADX и DMI также используются вместе для той же цели.

Trendline (Линия тренда)

Линия поддержки/сопротивления (S/R). Строится путём соединения по меньшей мере двух значительных максимумов/минимумов ценового колебания, а затем продолжения этой линии вперёд.

Последующие «тесты» линии тренда часто воспринимаются как возможные точки входа в сделку.

Последующие порывы линии тренда интерпретируются как сигналы о развороте тренда. Чем больше раз успешно тестируется линия тренда, тем сильнее считается соответствующий уровень S/R.

Stop loss (Стоп-Лосс)

Инструкция (брокеру или бирже) на выход из длинной позиции, если цена снижается до заданного уровня (наоборот для коротких позиций).

Цель состоит в том, чтобы ограничить потери от проигрышной сделки или зафиксировать прибыль в выигрышной сделке. Часто вводится как ордер «GTC» (good-til-canceled) или как «рыночный ордер«.

Volume point-of-control (VPOC, точки контроля объёма)

Важнейший индикатор «объёма по цене«. Обычно размещается на ценовом графике в виде гистограммы.

Показывает уровень цен, на котором произошло наибольшее количество торговых действий.

Чем длиннее/уже вершина гистограммы, тем более значимым может быть уровень поддержки/сопротивления VPOC.

Сильные прорывы за пределы VPOC часто инициируют рыночные колебания с возможностью сделки.

Пара мыслей напоследок

Этот базовый список индикаторов и определений, используемых при анализе графиков, поможет вам лучше понять термины технического анализа криптовалют.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Что такое Merged Mining? Можно ли добывать две криптовалюты одновременно?

Создатели RavenCoin запустили собственную сеть

Что такое Биткоин-ETF? (и другие вопросы, которые у вас могут возникнуть)