Индикатор Divergence – проверенный временем инструмент для трейдинга

Вероятно, каждый из вас слышал о дивергентных отклонениях и дивергенции!? Финансовый рынок не является исключением. Здесь также бывают дивергенции, на которых даже научились зарабатывать. Речь идет о дивергенции между рыночной ценой и техническими индикаторами, благодаря которым, мы эту цену анализируем. Научившись распознавать дивергенцию и применять специальные методы ее отработки, вы существенно увеличите свой «трейдерский КПД», а простыми словами – прибыльность своей торговли.

Что такое дивергенции?

Итак, как мы упомянули выше, дивергенцией называют отклонение между значением индикатора и динамикой котировок анализируемого биржевого актива.

Такое отклонение возникает во время использования практически любого технического индикатора, но наиболее часто для выявления и торговли на дивергенции используют стандартный индикатор MACD, который можно найти в любой платформе для on-line трейдинга. Для того, чтобы было понятней, как это выглядит на практике, продемонстрируем все наглядно.

Различают два типа дивергентных отклонений: дивергенцию и конвергенцию.

Дивергенция – это отклонение между ценой и техническим индикатором, которое дает сигнал о будущем снижении котировок актива.

В таком случае на графике котировок возникают две локальных вершины, высота которых противоположна высоте вершин гистограммы индикатора MACD:

Рис. 1. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины, первая из которых ниже второй, а на гистограмме MACD первая вершина выше второй.

Рис. 2. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины, первая из которых ниже второй, а вершины гистограммы MACD расположены на одном уровне.

Рис. 3. Ситуация, когда на графике цены возникают две вершины на одном уровне, а на гистограмме MACD первая вершина выше второй.

При этом, как вы видите сами, не важно, какая именно из вершин на графике котировок будет выше или ниже. Главное, чтобы было различие в динамике их построения. В реальности, продемонстрированные выше сигналы говорят о том, что очень скоро котировки актива начнут активно снижаться.

Конвергенция — ситуацию, когда на графике цены возникли два Low (основания) которые отличаются по высоте и углом наклона от оснований гистограммы MACD:

Рис. 1. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, второе из которых выше первого, а на гистограмме индикатора первое основание ниже первого.

Рис. 2. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, расположенные на одном уровне, а на гистограмме индикатора первое основание ниже первого.

Рис. 3. Ситуация, когда на графике цены возникают два основания, второе из которых выше первого, а на гистограмме индикатора основания расположены на одном уровне.

Как показывает практика, после возникновения бычьей дивергенции (конвергенции), котировки анализируемого актива начинают активно расти.

Как правило, условия медвежьей и бычьей дивергенции отрабатываются в 80% случаев. То есть, если вы научитесь правильно определять дивергенции, то в 80% случаев будете заключать сделки в сторону будущего движения цены. А этого вполне достаточно, чтобы торговать в прибыль и быстро наращивать размер своего торгового счета.

Как определить дивергенцию

Осталось только научиться правильно и вовремя выявлять дивергенцию между ценой и индикатором, и конвертировать эти сигналы в прибыль на торговом счету. Это можно сделать, как путем самостоятельного анализа графика цены и динамики движения индикатора MACD, так и используя специальные индикаторы, которые будут выявлять дивергенцию вместо вас, давая сигнал о ее возникновении.

Рассмотрим примеры использования некоторых из наиболее популярных индикаторов.

Индикатор Macd divergence

Данный индикатор почти ничем не отличается от стандартного индикатора MACD, который входит в комплект поставки Meta Trader 4. Однако, его алгоритм расширен для определения дивергентных отклонений между ценой актива и данными индикатора.

Сигнал о дивергенции индикатор подает путем нанесения на график цены наклонных линий, которые автоматически проводятся между вершинами и низами графика котировок и вершинами и низами гистограммы MACD, а также стрелок, которые указывают нам направление для торговли:

В итоге, используя индикатор Divergence, у вас отпадает обязанность постоянно находиться возле торгового терминала и постоянно сравнивать динамику цены и индикатора. Данный индикатор сделает все за вас и вовремя подаст сигнал о возникновении медвежьей или бычьей дивергенции. Все что требуется от вас – это заключить сделку в сторону дивергентного отклонения.

Сделка на покупку по сигналу о возникновении бычьей дивергенции:

Индикатор отметил разницу в построение минимумов на графике котировок и технического индикатора, а также — разместил сигнальную стрелку, показывающую направление торговли.

Сделка на продажу по сигналу о возникновении медвежьей дивергенции

В данном случае индикатор самостоятельно отмечает разницу между высотой вершин на графике цены и индикаторе, а также размещает стрелку в сторону рекомендованного направления торговли. 

Скачать индикатор Macd divergence

Индикатор Divergence petr

Еще один технический индикатор, который поможет вовремя заметить на графике котировок дивергенцию и укажет направление, в котором вам рекомендуется открыть сделку. В отличие от предыдущего, данный индикатор работает с использованием индикатора RSI и показывает сигналы о возникновении дивергенции следующим образом:

Сделка на покупку по сигналу о возникновении бычьей дивергенции:

В данном случае на графике цены мы видим, что первый минимум расположен ниже второго, а на индикаторе наклон между минимумами линии имеет обратное направление. В таком случае, после образования второго минимума можно заключать сделку на покупку.

Сделка на продажу по сигналу о возникновении медвежьей дивергенции:

Как видите – на графике котировок первая вершина заметно ниже второй, а на индикаторе вторая вершина линии индикатора выше от первой. После построения второй вершины время заключить сделку на продажу. 

Скачать индикатор Divergence petr

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]