Меню

Индикатор VWMA – лучший инструмент для торговли по пробою

Индикатор VWMA – лучший инструмент для торговли по пробою

Всем известно, что такое скользящие средние. Всем известно, что такое объём. Каждый трейдер использует эти инструменты по-разному.

Объём используется для определения пробоев большим количеством трейдеров на фондовой бирже.

Скользящие средние традиционно используются либо в кроссоверных системах, либо просто для контроля за рыночным направлением и моментумом.

Чтобы оценить, является ли пробой или движение подлинным, можно использовать множество инструментов, таких как пробой поддержки/сопротивления или линии тренда, закрытие RSI выше 70 или ниже 30, закрытие цены за пределами Полос Боллинджера, увеличение объёма, пробой Ишимоку, переход цены через скользящую среднюю, или просто оценка силы или слабости закрытия свечи.

Как видите, мы можем использовать множество различных инструментов, чтобы увеличить свои шансы при оценке валидности пробоев.

Теперь есть инструмент, с помощью которого можно объединить скользящие средние и объём, чтобы получить представление о моментуме и силе пробоя.

Этим инструментом является взвешенная по объёму скользящая средняя (VWMA). Она отличается тем, что в расчёт включается не только последние ценовые периоды, но и средний объём в течение этих периодов.

Это означает, что, когда объём сильнее, индикатор VWMA будет следовать за ценой на более близком расстоянии, а если объём упадёт, он будет имитировать простую скользящую среднюю.

Для VWMA нет разницы между объёмами покупки и продажи, важен только сам объём, поэтому при увеличении объёма за день линии приближаются, независимо от того, каким является закрытие: медвежьим или бычьим.

Важно – если VWMA находится выше SMA, цена движется в восходящем тренде, а если ниже, преобладают медвежьи настроения.

Или даже проще: если VWMA находится между ценой и SMA, то тренд идёт именно в этом направлении.

Теперь, чтобы сделать этот инструмент на самом деле полезным, нам нужно кое-что другое — второе скользящее среднее с тем же периодом чтения.

В этой статье мы будем использовать SMA (20), отмеченную розовым цветом, и VWMA (20) в зелёном цвете, а также гистограмму объёма с добавленной на неё SMA (20) в чёрном.

Давайте сначала посмотрим на то, как они ведут себя по отношению к цене.

В точке №1 скользящие средние движутся вместе, потому что объём остаётся точно на уровне 20-дневной скользящей средней, как можно видеть на гистограмме.

VWMA закрывается посередине этого столбца, в то время как SMA находится ближе к нижней части.

В точке №2 мы видим расхождение двух MA, потому что в этот день объём закрытия оказался примерно в 6 раз выше среднего за последние 20 дней.

Это сильная дивергенция вместе с сильным бычьим закрытием столбца и пробоем технических уровней может быть для нас сигналом.

В пункте №3 вы можете видеть, как объём на гистограмме уменьшается, и, следовательно, взятые нами скользящие средние снова объединяют свои силы. И в точке №4 повторяется то, что произошло в точке №2.

Итак, как же использовать этот очень хороший инструмент для получения прибыли?

Как мы уже продемонстрировали на приведённом выше графике, VWMA может помочь нам визуально определить возникающие тренды, когда происходят пробои диапазонов.

Во-вторых, этот инструмент позволяет обнаружить, когда тренд начинает терять обороты, и, возможно, в это время стоит выйти из сделки – как в примере ниже.

В точке №1 VWMA пересекает SMA и уходит вниз, в то время как расстояние между ценой и скользящими средними растёт – это явная дивергенция!

Как мы знаем, расхождение может быть отличным индикатором выхода из сделки в конце тренда. В точке №2 цена входит в диапазон – это ещё один отличный момент для выхода.

На отрезке 3 цена несколько раз закрывается ниже обеих скользящих средних, которые движутся в унисон – это верный признак того, что тренд закончился, и вам пора брать деньги и бежать.

И, наконец, вы можете использовать эти две скользящие средние, чтобы покупать на откатах в тренде, так как VWMA иногда тестирует SMA, а затем снова удаляется от неё.

Это время часто отлично подходит для входа, если вы пропустили начальный пробой.

Обратите внимание, что мы находимся в восходящем тренде, после которого начинается консолидация.

Затем мы выходим из этой консолидации в точке №1 по пробою с сильным объёмом, что можно видеть на гистограмме, и наши скользящие средние расходятся – время для входа!

То же самое происходит в точке №2. Мы также провели линию тренда и уровень сопротивления на гистограмме объёма.

Нам нравится так делать, потому что во время консолидаций в тренде объём должен уменьшаться или, по крайней мере, оставаться постоянным без всяких взлётов.

Если мы увидим пробой консолидации на ценовом графике и на гистограмме объёма на фоне растущего расстояния между скользящими средними, наши шансы на успех значительно увеличатся.

В качестве бонуса посмотрите на пункт №3: VWMA закрылась чуть-чуть ниже SMA, поэтому мы получаем медвежий крест, в то время как цена интенсивно продвигается вверх на затухающем объёме.

Это идеальный сигнал выхода – как видите, после него тренд был жёстко пробит.

В данном случае мы действительно могли бы выйти на самой вершине этого тренда – это случается раз в год, но всегда приятно поймать вершину или дно при выходе из сделки.

И мы бы никогда не стали пытаться это делать при входе в сделку, потому что выходной сигнал может быть достаточно сильным, чтобы закрыть позицию, но это не делает его автоматически достаточно сильным для того, чтобы открыть новую сделку в другом направлении.

Заключение

Использовать VWMA можно в сочетании с традиционными SMA, чтобы выявлять возникающие тренды, находить точки входа на существующих трендах, а также определять окончание тренда.

Это очень серьёзное дополнение для арсенала любого трендового трейдера, поэтому нас удивляет, что так мало людей их использует.

Конечно, чтобы прийти к тем же выводам, вы можете просто использовать гистограмму объёма, но для быстрого получения визуального представления о том, что происходит, комбинация VWMA/SMA является непревзойдённым средством.

Попробуйте, и вы не разочаруетесь, особенно если торгуете по пробою.

Если есть вопросы, оставьте нам комментарий ниже.

Скачать индикатор VWMA

Индикатор VWMA для MetaTrader 4.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Правда о стоп-лоссах – почему их не используют только неудачливые трейдеры

Как использовать уровни Фибоначчи и их расширения

Полное руководство по использованию трендовых линий

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий