Торговля в облаках – искусство Ишимоку. Часть I

Термин «Ишимоку» в переводе с японского буквально означает «один взгляд«.

Ишимоку считается автономной системой, так как при её использовании никаких дополнительных индикаторов не требуется – в неё включено всё, что необходимо большинству трейдеров для принятия торговых решений.

Как же нам использовать этот индикатор в своей торговле?

Одним из наиболее важных аспектов технического анализа является то, что он объединяет трейдеров по всему миру.

Тот факт, что мы можем торговать у себя дома в Далласе, при этом будем видеть, интерпретировать и использовать для работы тот же сигнал, что и трейдер из Шанхая или Сиднея, неизбежно приводит к тому, что технический анализ становится гораздо эффективнее и превращается в «самоисполняющееся пророчество«.

Это похоже на особый язык, который вы однажды выучили, и теперь с его помощью вам в ухо нашёптываются потенциально выгодные торговые идеи.

Однако на практике трейдеры быстро узнают, что преимуществом технического анализа является не получение «секретных сообщений» от рынка, а тот факт, что он потенциально способен склонить шансы в вашу пользу – иногда совсем немного – для обеспечения потенциальной прибыли от торговли.

Многие трейдеры находят комбинацию индикаторов, которые им кажутся очень надёжными, тратят долгие часы на тренировки, а также на ручной бэк-тестинг индикаторов (проверяя, как стратегия работала бы на графиках в прошлом) для обеспечения их эффективности.

Даже в этом случае основные принципы торговли, риска и управления деньгами имеют первостепенную важность.

Большинство трейдеров найдут, что халатность в любом из этих элементов сродни тому, чтобы просто выбрасывать деньги в мусоросборник, даже если они торгуют с сильной в техническом плане стратегией.

В США недавно приобрела популярность система, которая рекламируется как потенциальное самоисполняющееся пророчество, в то же время обеспечивая сильную техническую инфраструктуру, основанную на целостной фундаментальной теории.

Эта система называется Ichimoku (произносится как «Ишимоку«).

Ишимоку – это торговая система, которая была разработана японским журналистом Гойчи Хосадой, который стремился разработать универсальный индикатор, способный предоставить трейдеру множество аналитических данных при одном быстром взгляде.

Термин «Ишимоку» в переводе с японского буквально означает «один взгляд«.

Ишимоку считается автономной системой, так как при её использовании никаких дополнительных индикаторов не требуется – в неё включено всё, что необходимо большинству трейдеров для принятия торговых решений.

Ишимоку широко используется для торговли и мониторинга рынка во всех торговых залах японских бирж.

Поэтому многие трейдеры считают, что уникальные способы идентификации уровней поддержки и сопротивления делают данную систему более акклиматизированной для пар японской иены, таких как GBP/JPY, EUR/JPY и USD/JPY.

Ишимоку состоит из нескольких компонентов – и это может сделать график немного перегруженным.

В этой статье мы пройдём по основным элементам Ишимоку – и рассмотрим, как трейдеры используют различные части индикатора для анализа рынков.

Линии переворота и стандарта

В основе системы Ишимоку лежат линии Tenkan-Sen и Kijun-Sen (далее Tenkan и Kijun соответственно).

Эти две линии являются центральной частью системы Ишимоку и могут рассматриваться как «триггер«, который определяет бычье или медвежье состояние рынка.

Tenkan и Kijun в действительности являются просто скользящими средними.

Они немного отличаются от стандартных скользящих средних, так как в них используется «Средняя цена» каждой свечи, а не только цена закрытия (как, например, в случае простой или экспоненциальной скользящей средней).

Поэтому данные линии выглядят зубчатыми (в отличие от сглаженных скользящих средних, рассчитанных по ценам закрытия).

Tenkan обычно является первым элементом, который видит трейдер при включении Ишимоку на графике.

Это скользящее среднее за 9 периодов, которое также называют «триггерной линией» или «линией переворота» системы, так как именно здесь происходят все действия Ишимоку.

Мы обычно выделяем эту линию зелёным цветом при применении Ишимоку. Благодаря этому она бросается в глаза и сразу становится видно, когда происходит пересечение.

Линия Kijun обычно является вторым источником данных, который используется в этом индикаторе.

Она представляет собой скользящую среднюю за 26 периодов (также экспоненциальную и рассчитанную по средней цене).

Мы можем рассматривать её как базовую линию или линию стандарта. Когда линия переворота пересекается с линией стандарта и оказывается сверху – это можно считать бычьим сигналом.

Если линия переворота после пересечения линии стандарта оказывается снизу – это можно рассматривать как медвежий сигнал.

Остальные индикаторы в системе Ишимоку говорят нам о «силе» сигнала.

На данный момент нам нужно ознакомиться с пересечениями или «кроссоверами» линий переворота и стандарта.

Если вы ещё не освоились с этими пересечениями, включите индикатор на графике и проведите ручной бэк-тестинг нескольких сделок, чтобы полностью понять, как это работает.

В процессе обучения вы сможете настроить индикатор Ишимоку так, чтобы пересечения были очень чётко видны на графике.

В оставшейся части этой статьи мы будем использовать зелёную линию для Tenkan и синюю для Kijun.

После завершения настройки наши графики будут выглядеть примерно так, как вы видите ниже:

Теперь, когда индикатор Ишимоку подключен и полностью настроен, мы можем рассмотреть мощь, которую нам дают «кроссоверы» Tenkan и Kijun.

Сейчас давайте не будем обращать внимание на все элементы графика, кроме линии переворота и стандарта.

Вернувшись назад во времени, мы можем приступить к их бэк-тестингу. Для этого нужно просто нажать стрелку вперёд на клавиатуре. При этом Marketscope будет двигаться вперёд по одной свече за раз.

Продолжаем, пока не увидим пересечение линий переворота и стандарта.

Каждый раз, когда происходит такое пересечение, делайте заметку (либо записывая, либо мысленно), и идите дальше по времени, наблюдая за тем, как бы развивалась гипотетическая сделка.

Например, на графике ниже обратите внимание на «Бычий кроссовер«, который имел место 5/11/2009 на паре GBP/JPY.

Мы выделили часть графика, где линия переворота пересекает линию стандарта, что является бычьим сигналом, который позволяет входить в пару.

Затем мы можем пройти вперёд по времени, нажав на стрелку вперёд на клавиатуре и наблюдая за тем, как развивается эта гипотетическая длинная позиция.

После тестирования данной ситуации мы видим, что «Бычий кроссовер» линии переворота выше линии стандарта предшествует росту на 1000 пипсов по валютной паре GBP/JPY.

Затем мы можем перейти к следующему пересечению, которое, если вы посмотрите на приведённый выше график, является «Медвежьим кроссовером» (линия переворота опускается ниже линии стандарта) произошедшим вскоре после того, как был достигнут максимум возле 162.50.

Теперь мы можем наметить гипотетическую точку входа на ПРОДАЖУ, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация.

На приведённой ниже иллюстрации мы нашли эту точку входа в момент, когда линия переворота пересекла линию стандарта и оказалась внизу.

Обратите внимание, что эта сделка не была бы столь же прибыльной, как предыдущая бычья позиция, которую мы отслеживали. Тем не менее, после получения сигнала пара GBP/JPY упала более чем на 700 пипсов.

Цель ручного бэк-тестинга этих точек входа – понять, что происходит, когда линия переворота пересекает линию стандарта.

Это два самых важных элемента Ишимоку – и они являются сутью системы.

Все остальные элементы Ишимоку помогают нам интерпретировать эти сигналы на покупку и продажу, указывая, насколько они сильны.

В будущих статьях мы обсудим эти элементы и рассмотрим, как они могут помочь нам интерпретировать пересечения линий переворота и стандарта.

Повторяйте ручной бэк-тестинг, пока вы полностью не освоитесь с пересечениями линий переворота и стандарта, а полное овладение этим сигналом имеет первостепенное значение при торговле по Ишимоку.

Если у вас не получается запомнить, какая для чего предназначена, попробуйте думать об этом так: Tenkan = Триггерная линия (линия переворота зелёного цвета) и Kijun (линия Стандарта) = Синего цвета.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговля в облаках – искусство Ишимоку. Часть III

Изучаем Forex: торговля по диапазонам во время сессии Токио с использованием ценовых действий

Стратегия торговли по пробою с использованием базового индикатора

Торговля в облаках – искусство Ишимоку. Часть II