Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли

Внедрение благоприятного соотношения риска и вознаграждения привело к коренным изменениям в нашей торговле в 2010 году.

Это заставило нас понять, что высокий процент реализованных сделок не так уж важен. На самом деле он совершенно не имеет смысла.

Тем не менее, большинство трейдеров настолько озабочено поиском выгодной стратегии, что забывает о важности благоприятного соотношения риска к вознаграждению.

В результате они придают проценту реализованных сделок большее значение, чем асимметричной прибыли. И мы не были исключением. Мы тоже входили в число таких трейдеров.

Но это неправильно. Гораздо легче получить благоприятное соотношение прибыли к потерям, чем выигрывать в 80 или 90% случаев.

Что ещё более важно, вам не надо пытаться получить настолько высокий процент реализованных сделок.

Как однажды сказал Джордж Сорос:

«Важно не то, правы вы или нет, важно сколько вы получаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда неправы«.

В этом суть выгодного соотношения риска к вознаграждению. Вам нужно удостовериться, что любая торговая ситуация, которую вы хотите использовать, стоит связанного с ней риска.

Отличным способом сделать это являются R-множители.

Однако вместо того, чтобы просто рассказать вам о соотношениях, R-множителях и асимметричных вознаграждениях, мы собираемся поделиться четырьмя способами получения вероятных результатов при использовании этих методов.

Читайте дальше, чтобы узнать, как мы используем благоприятное соотношение риска и вознаграждения при торговле на рынке Forex, чтобы увеличить шансы в свою пользу.

Объяснение концепции R-множителей

Несмотря на непонятное название, концепция R-множителей довольно проста, при этом очень эффективна.

Во-первых, буква «R» означает риск. Число, которое размещается перед ним, является множителем.

В своей самой простой форме R-множитель представляет собой не что иное, как соотношение прибыли к убытку, представленное как единое число.

Второй момент, который следует уяснить, заключается в том, что риск всегда будет 1R. Неважно, рискуете вы одним процентом от баланса своего счёта или пятью процентами, он всегда записывается как 1R.

Помните, мы упоминали, что число, которое размещается перед R, является множителем?

Если мы говорим, что собираемся воспользоваться ситуацией типа 3R на графике EURUSD, это значит, что потенциальная награда будет в три раза выше риска. Не забывайте, что риск, каким бы он ни был, всегда равен 1R.

Аналогичным образом, торговая ситуация типа 5R – это та, где вознаграждение в пять раз превышает риск.

Давайте рассмотрим несколько примеров

• Торговая установка со стоп-лоссом на 100 пипсов и целью в 200 пипсов – это установка на 2R.
• Торговая установка со стоп-лоссом на 100 пипсов и целью в 500 пипсов – это установка на 5R.
• Торговая установка со стоп-лоссом на 50 пипсов и целью в 300 пипсов – это установка на 6R.

Общий смысл вы поняли. Все, что мы делаем, это делим расстояния до цели на количество пипсов, которыми мы рискуем.

Для полной ясности давайте взглянем на несколько примеров с использованием денег

• Если потеря в 1R составляет 100 долларов, при этом вы можете получить 200 долларов, ваша прибыль будет равна 2R.
• Если потеря в 1R составляет 100 долларов, при этом вы можете получить 500 долларов, прибыль будет равна 5R.
• Если потеря в 1R составляет 50 долларов, при этом вы можете получить 300 долларов, прибыль будет равна 6R.

Как вы можете видеть, концепция R-множителя довольно проста. Это отличный способ определения риска, потому что в нём объединяется потенциальная сумма потерь с выигрышем.

Благодаря этому вы можете быть уверенным, что ситуация, которой вы собираетесь воспользоваться, стоит того, чтобы рискнуть.

Поиск асимметрии

Среди трейдеров Forex существует распространённое заблуждение о том, что торговый риск является одномерным. Другими словами, он определяется просто как 1% или 2% от баланса счёта, и больше ничего.

Но люди, которые мыслят таким образом, не видят общей картины.

Риск никогда не бывает одномерным. У него есть ещё один аспект, который часто упускается из виду, и именно здесь хорошо себя проявляет концепция асимметрии.

Какой параметр является недостающим?

Это потенциальное вознаграждение для конкретной ситуации.

Риск на Forex зависит как от размера вашего торгового счёта, так и от прибыли, которую вы нацелены получить в заданной позиции.

Фраза «Риск в 1%» не имеет смысла, если вы не знаете размер счёта. Также она ничего нам не говорит о прибыли, которую вы хотите получить, рискуя 1% своего счёта.

Термином асимметрия или асимметричность называется неравенство между двумя сторонами. Для трейдеров этими двумя сторонами являются риск и прибыль.

Асимметричная торговля – это торговля, в которой выплата значительно больше потенциальной потери. Не знаем, как для вас, но для нас это определённо имеет смысл.

Что бы вы предпочли: рискнуть на 10 долларов, чтобы заработать 30 или рискнуть на те же 10, чтобы получить 5?

Наверное, все согласятся с тем, что более разумным вариантом является рискнуть на 10 долларов, чтобы получить 30. У нас именно этот вариант работает лучше всего на протяжении многих лет.

Если записать с использованием R-множителя, это будет 3R.

За все эти годы мы перепробовали десятки торговых стратегий.

Некоторые из них использовали асимметричный риск для прибыли, но в большинстве всё было наоборот. В них потенциальный размер потерь намного перевешивал прибыль.

Это часто называют отрицательной асимметрией или соотношением риска к вознаграждению с отрицательным перекосом.

Наверняка вы сталкивались с подобными ситуациями, особенно если пробовали стратегии скальпинга.

Однако начиная с 2010 года мы сделали асимметричность обязательным требованием.

Сначала мы использовали минимум 2R. То есть, при риске в 100 пипсов цель должна была находиться на расстоянии минимум в 200 пипсов от точки входа.

Несколько лет назад мы увеличили свой минимум с 2R до 3R. То есть, при риске в 100 пипсов цель должна находиться как минимум на расстоянии в 300 пипсов от входа.

Конечно, при этом уменьшилось количество сделок, которые мы заключаем каждый месяц.

В конце концов, на рынке так много возможностей с коэффициентом 3R или даже выше, даже если вы торгуете несколькими десятками валютных пар.

Хотя частота сделок может снизиться, один параметр точно возрастёт – это средняя прибыль за сделку.

Увеличение минимального R-множителя также помогло нам оставаться более терпеливыми, что в конечном итоге привело к росту числа возможностей.

Комбинация асимметрии с вероятным результатом

Всякий раз, когда мы упоминаем о идее использования асимметричного соотношения прибыли к потерям, такого как 2:1 или 3:1, мы неизбежно получаем негативные комментарии от некоторых трейдеров.

Некоторые считают, что это непрактично. Их аргументация состоит в том, что, хотя коэффициент риска к вознаграждению получает положительный перекос, шансы на получение прибыли снижаются.

В этом есть доля правды. Утрированным примером может быть установка на 10R, где риск составляет 100 пипсов, а вознаграждение – 1000 пипсов.

Сравните это с установкой, где цель по прибыли всего на 100 выше входа.

У какой установки более высокие шансы на успех?

Наверное, все согласятся с тем, что у той, где соотношение риска и вознаграждения 1:1.

Но на наш взгляд, трейдеры, которые думают таки образом, видят только половину уравнения.

Помните, что трейдинг не зависит от высокого процента реализованных сделок. Если вы действительно хотите продвинуться в этом бизнесе, необходимо совмещать асимметрию и торговые ситуации с высокой вероятностью.

Люди, которые продают роботов для торговли на рынке Forex, заставляют вас поверить, что для продвижения вперёд необходимо соотношение реализованных сделок в 90%.

Однако они не говорят вам, что их торговый робот рискует на 150 пипсов, чтобы принести 10 пипсов или даже меньше. Это не очень выгодная ставка, под каким углом ни смотри.

Как же в реальности можно повысить вероятность положительного результата при использовании асимметричного соотношения риска и вознаграждения?

Вот несколько способов сделать это:

1. Определите ключевые уровни

Чтобы получать асимметричную прибыль, вы должны сначала определить ключевые уровни поддержки и сопротивления.

Без определения этих областей вы не сможете найти правильные точки размещения стоп-лосса или цели по прибыли.

В качестве примера возьмём приведённый ниже график.

Пустой график не принесёт нам большой пользы. Мы не только будем не в состоянии идентифицировать прибыльные возможности, но даже не сможем определить, стоит ли вознаграждение риска.

Как только мы проведём ключевые горизонтальные уровни, всё становится ясным.

Зная расстояние между каждым диапазоном, мы можем рассчитать соотношение риска к вознаграждению для любой торговой ситуации.

Эти ключевые области похожи на фундамент дома. Они являются стабильной отправной точкой, которая помогает рассчитать, на чём лучше сосредоточить ваше внимание, а также где разместить ордера.

Вы бы не начали строить дом без фундамента, не так ли?

Если не считать обучения контролю эмоций, знание того, как правильно провести линии поддержки и сопротивления, является самой важной характеристикой для любого трейдера.

Фактически, как только вы  научитесь определять эти области, всё остальное получается довольно просто.

Можно думать об этом так: если на критической поддержке формируется бычий пин-бар, единственный способ вычислить наличие или отсутствие благоприятного соотношения прибыли к потерям, – это узнать местоположение следующего уровня сопротивления.

Если пин-бар требует стоп-лосс на 50 пипсов, а следующий уровень сопротивления находится на расстоянии в 100 пипсов, ситуация может быть интересной.

С другой стороны, если между фигурой и следующим уровнем будет 50 пипсов или меньше, вы должны дважды подумать о том, чтобы рисковать своим капиталом.

Понимаете, что имеется в виду? Как только вы установите уровни поддержки и сопротивления, остаётся только вопрос о возможности асимметричной прибыли.

2. Оцените моментум

Хотите узнать, на какой стороне рынка находятся крупные банки и фонды?

Конечно хотите. К счастью, определить, где находятся эти учреждения в любой момент времени, довольно просто.

Все, что вам нужно сделать, это оценить моментум, то есть движение рынка. Если тренд указывает вверх, значит, большинство крупных игроков стоит на покупку.

И наоборот, если тренд идёт вниз, это значит, что банки и фонды заняли позицию на продажу.

Знаем, что вы сейчас думаете. Если бы всё было так легко, мы все стояли бы на «правильной» стороне рынка.

Но мы никогда не говорили, что это легко. Мы сказали, что это просто. Это две совершенно разные вещи.

Однако анализ тренда не должен быть сложным. На самом деле нужно просто выяснить, какие максимумы и минимумы создаёт рынок: более высокие или более низкие.

Все, что мы сделали на графике, приведённом выше, это определили минимумы и максимумы колебаний.

Как только мы их увидели, стало очевидным, на какой стороне рынка нам следует быть.

Мы даже можем сделать ещё один шаг и провести восходящий канал.

Хотите узнать, когда вы должны прекратить покупку EURUSD?

Закрытие свечи ниже уровня поддержки канала – отличное место для начала. Если пара пробьёт его, есть хороший шанс, что рынок пойдёт ниже.

Вот и всё, что мы хотели об этом сказать.

Как только вы узнаете, в каком направлении расположились крупные игроки, можете начинать следить за возможностями в том же направлении.

Если вы торгуете в направлении движения рынка (моментума), ваши шансы на получение асимметричных прибылей, таких как 2R или 3R, экспоненциально возрастают.

3. Использование измеренного расстояния до цели

Это наш любимый пункт из трёх. Использование измеренного расстояния до цели является одной из наименее используемых тактик в мире трейдинга.

Большинство трейдеров о них слышали, но лишь немногие реально используют их в полной мере.

Проще говоря, измеренное расстояние до цели – это способ определить конечную цель рынка после подтверждения определённой модели.

Понимаем, что это звучит сложно, но на самом деле ничего сложного нет.

Например, существует только один способ определить измеренное расстояние до цели для фигуры «головы и плеч«. Измеряете расстояние от линии «шеи» до самой высокой точки «головы«.

Вот как это выглядит:

Обратите внимание, что мы сначала измерили расстояние от линии шеи до головы. После этого мы просто измеряем то же расстояние, начиная от линии шеи и вниз по графику.

Мы можем найти аналогичную цель по такой модели, как расширяющийся клин.

Обратите внимание, как в этом случае мы измеряем высоту расширяющегося клина, а затем используем это расстояние, чтобы идентифицировать цель.

Не будем вдаваться в подробности, поскольку у нас уже есть урок по измеренным расстояниям до цели. Смотрите ссылки выше.

Тем не менее, вы можете видеть, что измеренные расстояния очень помогают при определении итоговой цели .

Например, фигура «голова и плечи» на графике EURCAD, приведённом выше, имела цель в 620 пипсов.

Даже расширяющийся клин на часовом графике NZDUSD имел цель 93 пипса. Малая вершина колебания, которая сформировалась перед пробоем, находилась примерно в 20 пипсах.

Если разделить 20 на 93, мы получим 4.65. Это прибыль в 4,65 R всего за несколько дней.

Узнайте, как использовать измеренное расстояние до цели для достижения благоприятного соотношения риска и вознаграждения при торговле на Forex?

Вы не часто будете встречать такие ценовые модели. И это нормально, потому что, если вы знаете, как добиться асимметричной прибыли, вам понадобится только одна сделка в месяц, чтобы заработать значительные деньги.

4. Всегда заблаговременно определяйте точки выхода

Это не подлежит обсуждению. Хотя вам не обязательно использовать измеренное расстояние до цели, вы не можете игнорировать важность заблаговременного определения точек выхода.

И вы не сможете точно рассчитать риск, не зная, где именно вы собираетесь выйти из рынка. Это касается стоп-лоссов и вашей цели по прибыли.

Не зная этих уровней, как определить свой R-множитель?

Это невозможно. Но это именно так делают многие трейдеры, и это одна из главных причин принятия решений на эмоциях.

Чтобы вычислить свой R-множитель, вы сначала должны определить свой риск. Без этого вы не будете иметь никакого понятия, что представляет собой 1R.

Поэтому, прежде чем разместить следующую сделку, обязательно определите две точки выхода: одну для выхода с убытком, а вторую в качестве цели по прибыли.

Начните с размещения стоп-лосса, а затем используйте методы, которые мы только что обсудили, чтобы определить, возможно ли получить асимметричное соотношение риска к вознаграждению.

Если это так, переходите к дальнейшему рассмотрению. Если это не так, то лучше будет остаться в стороне.

Несколько слов напоследок

Одной из причин, по которой многие трейдеры выступают против идеи использования асимметричного соотношения риска к вознаграждению, является трудность в плане определения того, достигнет ли рынок своей цели.

Однако на любом рынке нельзя угадать, что произойдёт дальше.

Существует слишком много переменных, чтобы всерьёз рассчитывать на то, что вы сможете предсказать с абсолютной уверенностью, что будет дальше.

Это не ваша работа. Вместо этого задача трейдера заключается в том, чтобы определить вероятные исходы событий. Вот и всё.

Используя методы, которые мы только что обсудили, вы сможете использовать благоприятное соотношение прибыли к убытку и при этом будете иметь реалистичные ожидания в плане вероятности положительного результата.

Только не забудьте провести ключевые уровни, оценить моментум и использовать измеренное расстояние до цели, когда это возможно.

И последнее, но не менее важное: всегда определяйте точки выхода перед входом на рынок.

Это позволит вам определить, является ли торговая ситуация асимметричной, а также поможет уменьшить вероятность принятия эмоциональных решений.

Ваша очередь

А как вы думаете? Будете ли вы использовать минимальное соотношение риска и вознаграждения при сканировании графиков Forex в поиске торговых ситуаций?

Оставьте комментарий или задайте свой вопрос ниже, и мы ответим в максимально короткие сроки.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Уровни поддержки и сопротивления Forex

3 причины, по которым использование сервисов для подачи сигналов форекс не оправдает ваших ожиданий (и что с этим делать)