Меню

Как использовать каналы Дончиана трейдерам, торгующим по пробою и тренду

Как использовать каналы Дончиана трейдерам, торгующим по пробою и тренду

Канал Дончиана – это трендовый индикатор, который активно используется в печально известной системе TurtleTrader.

Для проведения канала Дончиана измеряется максимум и минимум ранее определённого диапазона – как правило, за последние 20 дней.

На скриншоте ниже показан канал на графике акций Apple с 20-дневным диапазоном, то есть, использованы максимумы и минимумы за 20-дневный период.

Как правило, трейдер ищет явно определённый диапазон, а затем ждёт, когда цена совершит пробой в одну из сторон, открыв возможность для входа в сделку.

Но у каналов Дончиана гораздо больше возможностей, и сегодня мы обсудим, как повысить качество сигналов и как сформировать стратегию для торговли по тренду.

Находим лучшие сигналы на вход в 2 этапа с использованием каналов Дончиана

Шаг 1. Находим пробои с высоким уровнем моментума

Конечно, не все пробои будут успешными, и невозможно создать на 100% точную систему, но есть способы повысить качество сигналов входа по каналу Дончиана.

На первом скриншоте показан график AAPL и 20-дневный канал Дончиана. Ложные пробои отмечены красным (x), а успешные – зелёным.

С первого взгляда очевидно, что значительное количество ложных пробоев появляется, когда движение не поддерживается моментумом.

На первом этапе мы добавили индикатор силы и моментума RSI, чтобы отфильтровать пробои с низким уровнем моментума, которые часто являются ложными.

Далее мы покажем, как другие инструменты и методы помогают увеличить точность системы.

Совет. Если вы торгуете по развороту или пробою, комбинация канала Дончиана и RSI может стать отличным активом в вашем торговом арсенале.

Недостаточный уровень моментума может сигнализировать о ложном пробое, если за ним следует неудачный прорыв диапазона. Это же касается и расхождения.

Шаг 2. Повышаем точность входа с использованием фильтра тренда

На следующем этапе мы добавляем долгосрочную скользящую среднюю; в приведённом ниже сценарии используется скользящая средняя с периодом 100, которая является отличным фильтрующим инструментом, помогающим разделить потенциальные длинные и короткие позиции.

Когда цена поднимается выше скользящей средней с периодом 100, вам следует искать только пробои вверх, а когда цена опускается ниже этой скользящей средней – только пробои вниз.

Скользящие средние в качестве фильтра направления используются многими профессиональными трейдерами. Марти Шварц, который представлен в серии «Волшебники рынка«, упоминает фильтр скользящих средних как один из своих любимых инструментов.

На скриншоте ниже также добавлена скользящая средняя за 100 периодов. Количество сигналов было уменьшено, однако качество сигналов значительно улучшилось.

Осталось всего 3 ложных сигнала, и далее мы разберёмся, как минимизировать последствия убыточных сделок с помощью методик управления капиталом.

Это лишь два примера того, как добавление торговых инструментов и индикаторов помогает улучшить качество точек входа в сделки.

Данный подход подчеркивает важность комбинирования торговых инструментов и концепций в качестве поддержки для своего торгового стиля и фильтрации сделок с низкой вероятностью прибыли.

Размер позиции для торговли по пробою и тренду

Теперь, когда вы лучше понимаете, как улучшить качество торговых сигналов, пришло время взглянуть на размер позиции.

Специально для трейдеров, торгующих по пробою и тренду, разработана стратегия корректировки размера позиции, которая может поможет вам ещё больше повысить качество вашей системы.

Наращиванием или масштабированием называют стратегию изменения размера позиции, которая заключается в том, чтобы сначала вводить дробную часть предполагаемого размера позиции.

Затем, если цена движется в вашу пользу, вы увеличиваете размер позиции и переносите стоп-лосс, чтобы защитить полученную к этому моменту прибыль.

Постепенное наращивание позиции имеет два основных преимущества

  1. При фальшивом пробое ваша позиция будет относительно небольшой, потому что вы ещё не довели её до полного размера.
  2. Только если пробой окажется сильным и успешным, размер позиции достигнет своего максимального значения и вы сможете извлечь максимум прибыли из сделки.

На скриншоте ниже снова показан график AAPL и вы можете видеть, как воздействие ложных сигналов может быть сведено к минимуму путём применения тактики наращивания.

В то время как при успешных пробоях движения часто оказываются достаточно длинными, и трейдер может нарастить позицию до её максимального размера, ложный пробой показывает свою несостоятельность уже после первой точки входа, и сумма убытка оказалась незначительной.

Как эти принципы помогут вам стать более эффективным трейдером

Эта статья предназначена не только для того, чтобы показать вам, как использовать каналы Дончиана, у неё есть ещё один посыл: вы должны иметь определённый торговый стиль и разработать свой подход на основании поставленных целей.

Трейдерам, торгующим по пробою и тренду, следует выбрать подходящие инструменты определения моментума и настроения, которые помогут вам понять, что происходит на рынке, и отфильтровать сделки с меньшей вероятностью прибыли.

С другой стороны, если вы торгуете по угасанию ложных пробоев, ищите инструменты, которые помогут вам идентифицировать движения с низким уровнем моментума в важных ценовых зонах.

Также можете немного усовершенствовать свой подход и изучить генерацию входных сигналов.

Изменение размера позиции и управление денежными средствами должны быть разработаны на базе ваших торговых целей.

Для каждого стиля торговли можно найти методики и принципы, которые помогут улучшить качество и надёжность системы.

Используйте нестандартный подход – начните создавать свой собственный эффективный метод и прекратите следовать общим советам.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

Как анализировать диапазоны с помощью RSI

Пять способов определить направление тренда

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий