Как пользоваться индикатором ATR – универсальным инструментом для торговли

Как пользоваться индикатором ATR – универсальным инструментом для торговли

ATR – очень популярный индикатор, но мы часто наблюдаем, что многие трейдеры неправильно его понимают и используют.

С помощью этого руководства мы хотели бы объяснить суть этого полезного индикатора и показать, как он может помочь вам в торговле.

Расчёт ATR

Мы не будем надоедать вам с математическими формулами, а хотим показать, как вычисляется ATR на основе нескольких простых примеров.

Мы считаем, что трейдеру необходимо понимать, как работают его индикаторы, чтобы принимать правильные торговые решения. Хотя, как вы сейчас увидите, это довольно легко.

ATR расшифровывается как «средний истинный диапазон«, то есть, данный индикатор измеряет, сколько проходит цена в среднем. Ниже приведено три примера того, что используется для расчёта ATR.

Во время восходящего движения измеряется расстояние между закрытием предыдущей и максимумом текущей свечи (слева).

Во время нисходящего движения ATR рассчитывается на основе закрытия предыдущей и минимума следующей свечи (посередине).

Когда расстояние между предыдущим закрытием и текущим минимумом/максимумом очень маленькое, для расчёта ATR используется весь диапазон свечи от максимумов до минимумов (справа).

Это очень упрощённый взгляд на индикатор ATR, и с математической точки зрения он представляет собой нечто большее, но такое представление послужит хорошей отправной точкой для наших дальнейших исследований.

Моментум и волатильность

Индикатор ATR измеряет волатильность. Трейдеры часто ошибочно полагают, что волатильность и бычье или медвежье настроения рынка – это одно и то же.

Волатильность ничего не говорит о силе или направлении тренда, но она показывает, насколько сильно колеблется цена.

Как мы видели выше, ATR показывает только то, как колеблется цена, и ничего не говорит о том, сколько она фактически проходит в одном направлении.

Волатильность = Сила колебаний цены относительно среднего значения. В условиях высокой волатильности свечи ценового действия обычно имеют длинные фитили.

Вы также можете наблюдать примерно равное соотношение медвежьих и бычьих свечей, а тела этих свечей имеют относительно небольшие размеры по сравнению с фитилями.

Моментум = Полная противоположность волатильности. Моментум показывает силу тренда в одном направлении.

В среде с высоким уровнем моментума вы обычно будете наблюдать только один цвет свечей (очень мало свечей, движущихся против тренда) и небольшие фитили.

На скриншоте ниже показаны различия.

Индикатор ATR показывает волатильность, в то время как RSI измеряет моментум

• В сценарии (1) показана фаза высокой волатильности и среднего моментума; много фитилей в обе стороны, и цена снижается очень медленно >> Высокий ATR и низкие или средние значения RSI.
• В сценарии (2) видны в основном белые свечи, почти нет свечных фитилей – это фаза низкой волатильности и среднего моментума >> низкие значения ATR и высокие RSI.
• В пункте (3) присутствуют только красные свечи и очень мало фитилей – это фаза низкой волатильности и высокого моментума >> низкий ATR и очень низкий RSI.

Комбинация индикаторов ATR с RSI может многое рассказать о рынке, на котором вы находитесь.

Способность понимать, на какой тип рынка вы смотрите, поможет вам принимать гораздо лучшие торговые решения.

Волатильность при восходящих и нисходящих трендах

Понимание сути волатильности очень важно для принятия правильных торговых решений, в чём вы сможете убедиться чуть позже.

Понимание того, как изменяется волатильность в контексте рынка, также поможет вам принимать гораздо лучшие торговые решения.

На скриншоте ниже показано, как сильно изменяется волатильность в разные периоды на рынке.

Во время восходящего тренда волатильность низкая (когда цена выше скользящей средней), а когда цены падают и находятся ниже скользящей средней, волатильность значительно возрастает.

Такое поведение также наблюдается на фондовом рынке – на скриншоте ниже показан DAX.

Опять же, волатильность значительно возрастает, когда цена входит в нисходящий тренд и опускается ниже скользящей средней. Во время восходящего тренда волатильность гораздо меньше.

Таким образом, изменения волатильности и перемещения цены ниже/выше скользящей средней могут быть отличными индикаторами для определения нового тренда.

Довольно часто изменение волатильности может даже предвещать разворот тренда или сигнализировать о возникновении новых трендов.

ATR + DATR

Теперь вам должно быть понятно, почему стоит знать об общем направлении рынка и его состоянии на более высоком таймфрейме.

Многие из трейдеров торгуют на меньших таймфреймах и быстро забывают, что они видели на более высоких интервалах, когда проводили анализ рынка с использованием нескольких таймфреймов.

DATR – это индикатор среднего истинного диапазона за день, который измеряет волатильность только на дневном таймфрейме.

На скриншоте ниже показано, что DATR всё время шёл вниз, в то время как ATR на меньшем таймфрейме двигался волнообразно.

Однако все всплески волатильности ATR на меньшем интервале были очень краткосрочными.

Это показывает, что знание общей ситуации на более высоком временном отрезке имеет огромное значение для понимания того, что следует ожидать на маленьких таймфреймах.

Низкий DATR обычно говорит о снижении волатильности на меньших таймфреймах, и все всплески волатильности являются краткосрочными.

Как использовать ATR

Индикатор ATR не только показывает информацию о текущем состоянии рынка, но и является полезным инструментом, который можно использовать для принятия торговых решений.

ATR может быть очень полезен, особенно когда дело касается размещения стоп-лосса, тейк-профита и оптимизации процесса выхода из сделки.

SL – Volatility Stop (стоп-лосс на базе волатильности)

Чаще всего индикатор ATR используется в качестве инструмента для размещения стоп-лосса.

По сути, когда ATR высокий, трейдер ожидает более широких движений цены, поэтому будет устанавливать свой стоп-лосс дальше, чтобы избежать преждевременного выхода из сделки.

С другой стороны, при низкой волатильности стоп-лосс ставится на более близком расстоянии.

На скриншоте ниже показан график с индикатором Volatility Stop – зелёными точками ниже и выше цены. Volatility Stop является эквивалентом стратегии размещения стоп-лосса на базе ATR.

Этот индикатор подстраивает размещение стопа на основе волатильности цены. Он позволяет вам оставаться в сделках во время трендовых фаз и выводит вас из торговли во время больших откатов.

Во время флета стоп на базе волатильности также не работает.

Добавление скользящей средней к Volatility Stop является дополнительным способом осмысления данных о ценах. Такой стоп держит вас в сделке до тех пор, пока скользящая средняя не будет пробита.

Торговый потенциал и потенциальная прибыль

ATR также помогает определить потенциал прибыли от ваших сделок.

Так как в условиях низкой волатильности вы должны устанавливать более близкое расстояние до прибыли, перемещение ордера тейк-профит дальше, когда волатильность высока, может существенно улучшить вашу торговлю.

Как видите, на рынке с высокой волатильностью использование Volatility Stop приведёт к увеличению расстояния до стоп-лосса.

В качестве компенсации за относительно большое расстояние до стоп-лосса, ATR также покажет вам более дальние точки для тейк-профита, когда волатильность повышается.

Таким образом, трейдер не получит уменьшение соотношения вознаграждения и риска, как было бы, если бы он только изменил свой стоп-лосс.

Индикатор ATR как универсальный инструмент для изучения рынка

ATR является отличным инструментом в плане регулировки и адаптации к изменяющимся рыночным условиям.

Но он также может быть отличным индикатором для прогнозирования разворотов рынка, когда на рынке наблюдаются значительные изменения волатильности.

Большинство трейдеров получает противоречивые результаты, которые обычно являются результатом недостаточно гибкого торгового подхода.

Стоп-лосс на основе волатильности и коррекция размещения цели по прибыли помогут вам преодолеть эти проблемы.

В совокупности с данными о волатильности на более высоких таймфреймах и различиями между восходящими и нисходящими трендами, ATR является на самом деле универсальным торговым инструментом.

Скачать индикатор ATR

Индикатор ATR для MetaTrader 4.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли

Раскрываем секреты анализа нескольких таймфреймов

Анализ нескольких таймфреймов на графиках Форекс