Меню

Изучаем Forex: как устанавливать стопы

Содержание

Краткое содержание статьи

Многие трейдеры знают, что нужно размещать стопы, а кто не знает, те очень быстро этому учатся. Движения рынка могут быть непредсказуемыми и установка стоп-лосса – это одна из немногих привычек, которые позволяют трейдерам избежать краха их карьеры из-за единственной неудачной сделки.

Когда трейдеры начинают учиться торговле, одной из основных целей для них является поиск оптимальной торговой системы для входа в позиции.

В конце концов, если торговая система достаточно хороша, все остальные факторы, такие как риск-менеджмент или управление сделкой, о себе позаботятся сами, верно?

Ведь если рынок движется в нашем направлении, и мы получаем деньги, все другие факторы могут показаться несущественными: нам нужно только найти ту систему, которая работает, как минимум, большую часть времени, а всему остальному, как считает большинство трейдеров, можно научиться по ходу.

К сожалению, правда состоит в том, что все перечисленные выше умозаключения – это бред сивой кобылы.

Не существует системы, которая позволяет выигрывать большую часть времени и без управления торговлей, рисками и деньгами большинство новых трейдеров не сможет достичь своих целей, пока они не внесут в свой подход несколько радикальных изменений.

Это стена, о которую ударяются многие трейдеры, и осознание, которое существенно изменит их мировоззрение.

Потому что никто из нас никогда не сможет ходить по воде и не получит хрустальный шар, чтобы начать демонстрировать сверхчеловеческие возможности в плане прогнозирования направлений тренда на рынке Forex.

Вместо этого мы должны использовать стратегии управления рисками – чтобы в случае ошибочного решения убытки не были катастрофическими.

А когда решение оказывается правильным, прибыль должна быть максимальной.

Опять же, большинство трейдеров, которые добьются успеха в этом бизнесе, в итоге придут к этому осознанию, после чего смогут адекватно решить свои задачи.

Осознание того, что необходимо использовать риск-менеджмент, – это одно, но применять его на практике – совсем другое дело.

Именно об этом и идёт речь в данной статье, где исследуется важность использования стопов, а затем рассматриваются некоторые способы, как это можно сделать.

Почему стопы так важны

Стопы имеют решающее значение по множеству причин, хотя всё это можно упростить и свести к одной причине: вы никогда не сможете предсказать будущее.

Независимо от того, насколько сильным является сетап, или как много факторов указывает в одном направлении, будущие цены неизвестны, и каждая сделка сопряжена с определённым риском.

В исследовании аналитиков PrivatFinance это было ключевым открытием – мы увидели, что во многих валютных парах трейдеры на самом деле выигрывают большую часть времени.

На приведённой ниже диаграмме показаны некоторые из наиболее распространённых пар:

Трейдеры имеют более 50% выигрышных сделок во многих самых распространённых валютных парах

Таким образом, трейдеры успешно выигрывали в более чем половине случаев на большинстве популярных пар, но управление деньгами часто было настолько никудышным, что они при этом теряли деньги на балансе.

Во многих случаях причина была в том, что на проигрышных позициях они теряли в 2 раза больше, чем получали на выигрышных.

Такой тип управления денежными средствами может нанести трейдерам большой ущерб, так как при этом вам требуется выигрывать как минимум в 70% случаев, просто чтобы выйти в безубыток.

На диаграмме ниже показаны средние потери (красным цветом) и средние прибыли (синим).

Трейдеры гораздо больше потеряли, когда они были неправы (красный), чем получили, когда были правы (синий)

Трейдеры могут найти решение этой проблемы, просто выбирая сетапы, где целевой показатель прибыли по крайней мере, не меньше расстояния до стоп-лосса.

Поэтому, если трейдер открывает позицию со стопом на расстоянии в 50 пипсов, цель по прибыли должна быть как минимум в 50 пипсов.

Таким образом, если трейдер выигрывает более чем в половине случаев, у него будет хороший шанс выйти в плюс.

Если трейдер сможет выигрывать в 51% своих сделок, он потенциально начнёт получать чистую прибыль, и тем самым сделает шаг к достижению цели большинства трейдеров.

Теперь мы знаем, что стопы критически важны, но как трейдерам их устанавливать?

Установка статических стопов

Трейдеры могут устанавливать стопы по статической цене на заранее рассчитанном уровне, и не двигать или изменять их до тех пор, пока рынок либо не собьёт стоп, либо не достигнет предельной цены.

Преимущество этого механизма остановки заключается в его простоте и возможности обеспечить трейдерам минимальное соотношение риска и вознаграждения 1:1.

Например, давайте рассмотрим свинг-трейдера из Калифорнии, который начинает работу с азиатской сессии, ожидая, что волатильность во время европейских или американских сессий повлияет на его сделки больше всего.

Этому трейдеру нужно, чтобы у открытых позиций было достаточно места для работы, и при этом они не съели слишком большую часть капитала в случае ошибки, поэтому он ставит стоп-лосс в 50 пипсов на каждую позицию, которую он открывает.

Ему нужен целевой показатель прибыли, который не меньше чем расстояние до стопа, поэтому каждый лимитный ордер устанавливается как минимум на 50 пипсов.

Если бы трейдеру нужно было соотношение риска и вознаграждения 1:2, он мог для каждой своей сделки просто установить статический стоп на 50 пипсов и статический лимит на 100 пипсов.

Статические стопы на базе индикаторов

Некоторые трейдеры используют более продвинутые статические стопы, устанавливая расстояние до стоп-лосса на базе таких индикаторов, как Средний истинный диапазон.

Основное преимущество здесь заключается в том, что для установки стопа эти трейдеры используют актуальную рыночную информацию.

Итак, если трейдер устанавливает статический стоп на 50 пипсов со статическим лимитом в 100 пипсов, как в предыдущем примере, – что будет представлять собой стоп на 50 пипсов в условиях нестабильной ситуации на рынке, и что он будет значить на спокойном рынке?

Если рынок будет спокойным, движение в 50 пипсов может казаться большим, хотя на волатильном рынке те же 50 пипсов можно рассматривать как небольшое движение.

Использование таких индикаторов, как средний истинный диапазон, поворотные точки или ценовые колебания, позволяет трейдерам использовать свежую информацию о рынке в целях более точного анализа вариантов управления рисками.

Средний истинный диапазон помогает трейдерам устанавливать стопы с использованием свежей рыночной информации

Скользящие стоп-ордера (Трейлинг-стопы)

Использование статических стопов может привести к значительному улучшению торговли для нового трейдера, но более опытные трейдеры применяют более продвинутую концепцию, которая позволяет больше сосредоточиться на повышении эффективности управления деньгами.

Трейлинг-стопы – это стоп-ордера, которые корректируются по мере того, как рынок движется в пользу трейдера, тем самым ещё больше снижая риск получения убытка от сделки.

Предположим, например, что трейдер занял длинную позицию по EURUSD на уровне 1.3100, со стопом на расстоянии в 50 пипсов (на 1.3050) и лимитом в 100 пипсов (на 1.3200).

Если сделка идёт вверх до 1.31500, трейдер может рассмотреть возможность корректировки стопа до 1.3100, на 50 пипсов выше начального значения в 1.3050.

Это даёт трейдеру несколько преимуществ: стоп перемещается на цену входа, также известную как «безубыточность«.

Таким образом, если курс EURUSD изменится и пойдёт против трейдера, по крайней мере, он не получит убытка, так как стоп установлен на ту цену, по которой он входил.

Такой безубыточный стоп-лосс позволяет им убрать с их сделки свой первоначальный риск.

После этого они могут искать возможность разместить этот риск в другой торговой ситуации, или просто вывести рисковую сумму из торговли и получить защищённую длинную позицию по EURUSD.

Стопы на пороге безубыточности помогают трейдерам убрать из сделки первоначальный риск

Но что, если EURUSD поднимется до 1.3190, и нашего трейдера одолеет жадность? В этом случае он может полностью убрать лимит и вместо этого передвигать стоп-лосс по мере того, как рынок движется вверх.

После того, как цена поднимется до 1.3200, трейдер может попытаться подкорректировать стоп до 1.3150, на 50 пипсов выше первоначальной позиции, так что теперь, если цена изменится, он будет выведен из сделки с прибылью в 50 пипсов.

Но если EURUSD пойдёт ещё выше – до 1.3300 – он может получить даже больше, чем мог получить при изначальном лимите в 1.3200.

Трейдеры могут рассмотреть вариант управления позициями с помощью трейлинг-стопов, чтобы фиксировать большую прибыль

Это позволяет максимизировать выигрышную позицию, пока трейдер делает всё возможное, чтобы смягчить последствия возможной неудачи.

Динамические трейлинг-стопы

Существует несколько разновидностей скользящих стопов, и наиболее простым из них является динамический трейлинг-стоп.

При использовании динамического трейлинг-стопа положение стоп-лосса будет корректироваться для каждой 0,1 пипса, на которую рынок переместится в пользу трейдера.

Таким образом, возвращаясь к началу торговли в приведённом выше примере, если EURUSD поднимется до 1.3101 от первоначального входа 1.3100, стоп-лосс переместится до 1.3051 (поднимется на 1 пипс, если цена пройдёт на 1 пипс в пользу трейдера).

Динамические трейлинг-стопы корректируются для каждой 0,1 пипса, на которую рынок переместится в пользу трейдера

Фиксированные трейлинг-стопы

Трейдеры также могут устанавливать трейлинг-стопы через Trading Station, чтобы они регулировались постепенно.

Например, трейдеры могут настроить стопы так, чтобы они корректировались через каждые 10 пипсов движения в их пользу.

Используя предыдущий пример, где трейдер покупает EURUSD на уровне 1.3100 с начальным стопом на 1.3050 – после того, как EURUSD переместится до 1.3110, стоп корректируется на 10 пипсов до 1.3060.

После следующего движения EURUSD на 10 пипсов до 1.3120, стоп снова корректируется ещё на 10 пипсов до 1.3070.

Фиксированные трейлинг-стопы корректируются с шагом, который установлен трейдером

Если после этой точки рынок развернётся, трейдер вылетит из сделки на отметке 1.3070, а не на точке первоначального стопа 1.3050. Это даст ему 20 пипсов прибыли.

Трейлинг-стопы, перемещаемые вручную

Трейдеры, которые хотят получить максимальный контроль, могут перемещать стопы вручную, когда позиция движется в их пользу.

Мы предпочитаем именно этот способ, поскольку ценовое действие является важнейшей частью нашего подхода, и многие из наших стратегий основаны на трендах или быстрых движениях рынка.

При использовании ценовых действий трейдеры могут сосредоточиться на колебаниях, формируемых ценами при движении по тренду вверх или вниз.

Во время восходящего тренда, когда цены формируют повышающиеся максимумы и минимумы, трейдеры могут перемещать свои стопы выше для длинных позиций по мере того, как образуются повышающиеся минимумы.

Как только уровень такого «повышающегося минимума» оказывается пробит, трейдер выходит из торговли, считая, что тренд, по которому он торгует, может закончиться.

Трейдер перемещает стопы к меньшим вершинам колебаний при сильном нисходящем тренде

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать благоприятное соотношение риска и вознаграждения, чтобы увеличить прибыль от торговли

Три преимущества использования ордеров на вход

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий