Три мощных метода определения силы тренда

Каждый трейдер должен знать, как идентифицировать тренд и определить его относительную силу.

Именно это позволяет нам торговать по направлению движения рынка, а не против него, что увеличивает вероятность благоприятного результата.

К сожалению, оценить силу тренда не так просто, как надеются некоторые трейдеры.

Позвольте перефразировать: обильное количество индикаторов и тактик, которые наводнили финансовый мир за последние годы, привело к излишней запутанности относительно простой задачи.

Но мы отвлеклись…

Да, это простая задача. Но можно ли назвать её лёгкой? Всё зависит от методик и инструментов, которые вы решите использовать.

Сегодня мы покажем вам три очень простых метода, которые при условии достаточного опыта сделают определение силы тренда более управляемой задачей.

К концу этого урока у вас будет чёткое понимание характеристик тренда, а также вы научитесь определять, когда следует ожидать продолжения текущего тренда, а когда неминуемо произойдёт пробой.

Давайте начнём!

Характеристики трендового рынка

Прежде всего, нам нужно выяснить, как идентифицировать трендовый рынок. Трейдеры в течение многих лет усложняют эту тему, но на самом деле всё очень просто.

Трендовый рынок – это рынок, на котором формируются всё более и более высокие вершины, за которыми следуют более высокие минимумы, или всё более и более низкие минимумы, за которыми следуют более низкие вершины.

И это всё.

Если трансформировать это утверждение в его визуальный эквивалент, мы получим следующую иллюстрацию.

Всё довольно просто, не так ли?

Мы так и думали!

Но, прежде чем вы отправитесь размышлять о значении более высоких максимумов, более высоких минимумов и так далее, в этом уроке мы собираемся показать несколько концепций, которые могут быть вам незнакомы.

На самом деле, готовы поспорить, что 90% трейдеров не знают того, что мы собираемся вам показать.

Другими словами, оставайтесь с нами.

Время для самого интересного – мы возьмём базовую концепцию максимумов и минимумов и превратим её в информацию, имеющую практическую пользу.

Для этого мы обратимся к самым основным принципам технического анализа.

Максимумы и минимумы расскажут вам всё, что нужно

Давайте начнём с того, что просто посмотрим, где формировались максимумы и минимумы на графике за определённый период.

Говоря короче, из взаимоотношений между максимумами и минимумами по мере их формирования с течением времени.

Всё, что мы делаем по этой методике, – это наблюдение за тем, где образуются максимумы и минимумы колебаний в пределах данного тренда.

Дневной график GBPUSD, расположенный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за взаимодействием рыночных максимумов и минимумов друг с другом может сигнализировать об изменении тренда.

Обратите внимание, что в течение нескольких месяцев пара GBPUSD сформировала что-то вроде округлой вершины, которая является действительной моделью технического анализа.

Однако в этом уроке нас интересует только использование максимумов и минимумов колебаний для определения вероятного разворота тренда.

На приведённом выше графике первый нижний максимум является первым признаком того, что восходящий тренд начал «уставать«.

Но только после образования первого нижнего минимума у нас появилось убедительное указание на то, что существующий тренд изменился.

Имейте в виду, что изменения тренда не всегда настолько очевидны. Но определённые признаки всегда есть – просто в некоторых случаях их немного сложнее найти.

На данный момент у вас могли возникнуть примерно такие мысли: «Всё это здорово, но как и где входить в короткие позиции?»

Для этого нам нужны максимумы и минимумы, которые позволят взаимодействовать с ключевым уровнем так, чтобы получить благоприятную ситуацию.

Другими словами, нам нужно превратить ценовое действие, показанное на графике выше, в информацию, на основе которой можно принимать решения.

Расстояние между следующими друг за другом повторными тестированиями: лучший способ определения силы тренда

Теперь, когда мы обсудили особенности использования максимумов и минимумов колебаний для оценки силы тренда, можно добавить в композицию ключевые уровни.

Среди трейдеров на всех рынках, где технический анализ является традиционным методом торговли, существует общее (и дорогостоящее) заблуждение.

Когда-то давно была придумана идея о том, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным повторным тестированием.

Нам совсем не нравится приносить плохие новости, но это абсолютно неверно.

Множественные повторные тестирования одного и того же уровня делают этот уровень более заметным, но не более сильным.

А понятия «видимый» и «сильный» никоим образом не являются синонимами.

Подумайте, ведь если бы это было так, то уровень с каждым дополнительным повторным тестированием становился сильнее и теоретически пробой был бы невозможен.

Ведь если он не был пробит на третьем повторном тестировании, почему он будет пробит на шестом, когда уровень предположительно вдвое сильнее?

Они не складываются.

Но если мы согласились с тем, что множественные повторные тестирования одного и того же уровня не делают его более сильным, мы можем естественным образом прийти к выводу, что они делают этот уровень более слабым, правильно?

Честно говоря, это не совсем так. Хотя рынок, который постоянно возвращается в одну и ту же область, может в итоге пробить уровень, у нас слишком мало данных, чтобы сделать вывод о вероятности такого исхода.

Поэтому мы обращаемся к (вы догадались) максимумам и минимумам. А конкретнее, к взаимоотношениям максимумов и минимумов с нашим ключевым уровнем.

На приведённом ниже рисунке показан рынок, который придерживается линии тренда, однако расстояние между повторными тестированиями со временем становится короче.

Обратите внимание, что с момента создания этого уровня рынок пробовал его в качестве поддержки в четырёх отдельных случаях.

Тем не менее, многие трейдеры склонны не обращать внимание на сокращение промежутков времени между каждым повторным тестированием по мере того, как тренд продолжает идти вверх.

Вероятный исход для этого типа ценовых действий выглядит следующим образом:

Почему так происходит?

Если кратко, рынок говорит вам, что спрос истощается.

Что касается спроса и предложения, то по мере роста цен спрос естественным образом начинает иссякать, поскольку трейдеры не горят желанием покупать по высоким ценам.

В то же время предложение увеличивается, так как участники рынка разворачивают свои позиции, чтобы получить прибыль.

В случае приведённых выше иллюстраций этот спрос истощается всё быстрее с каждым последующим взлётом от трендовой линии поддержки.

Таким образом, мы получаем рынок, который начинает тратить больше времени на то, чтобы удержаться над водой, а не на формирование новых максимумов.

Конечно, эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда по мере снижения цен спрос возрастает, а предложение уменьшается.

График EURUSD ниже является идеальным реальным примером валютной пары, которая начинает всё быстрее и быстрее тестировать поддержку в течение 256 дней.

Обратите внимание, что каждый новый взлёт проходит меньшее расстояние от поддержки по мере продолжения тренда.

Мы все знаем, что произошло дальше. Пробой, который вы видите на приведённом выше графике, был стартовой точкой крупного падения на 3 300 пипсов, которое происходило в течение следующих 44 недель.

Если вам это интересно, мы можем объединить два метода, которые мы только что обсудили, и ещё раз убедиться в том, что пробой был неизбежным.

Мы готовы признать, что пара не формировала более низкие максимумы перед техническим пробоем.

Однако сам факт формирования возрастающего клина указывает на то, что каждый последующий взлёт имел менее уверенный бычий импульс, чем предыдущий.

Кластеризация ценовых действий: ранний знак предупреждения

Последним, но не менее важным является случай, когда происходит кластеризация ценовых действий вблизи ключевого уровня. В каком-то смысле это комбинация двух методов, которые мы только что обсудили.

Мы часто называем это «тяжёлым» ценовым действием. Идея сильных ценовых действий является тем, с чем члены нашей группы знакомы очень хорошо уже многие годы.

Как понятно из названия, именно в этот момент рынок начинает в течение короткого промежутка времени оказывать постоянное давление на ключевой уровень.

Наверное, нам нужно придумать для этого более удачное название, поскольку слово «тяжёлый» относится только к паре, которая оказывает давление на уровень поддержки.

Из-за этого противоположное ценовое действие можно назвать «лёгким«, что не имеет под собой похожего основания.

(Оставим это для последующего обсуждения с членами группы.)

Во всяком случае, основная идея здесь заключается в том, чтобы посмотреть, как рынок реагирует на поддержку или сопротивление в течение определённого периода.

Типичный период может составлять несколько дней или даже полную неделю, если вы торгуете на дневном таймфрейме.

Если рынок начинает кластеризоваться или группироваться возле ключевого уровня в течение длительного периода, есть вероятность того, что тренд вот-вот будет пробит и развернётся.

На приведённой ниже иллюстрации показано, как это выглядит для рынка, находящегося в восходящем тренде.

Обратите внимание, что к последней половине показанного выше графика с выраженным трендом рынок начал группироваться чуть выше уровня поддержки.

Этот тип ценового действия приводит к пробою в большинстве случаев.

Приведенный ниже график AUDJPY является прекрасным примером.

Мы не сможем сказать, сколько раз наблюдали, как это происходит на значительных уровнях поддержки.

К сожалению, те, кто несерьёзно относится к процессу обучения, в итоге входят в направлении тренда непосредственно перед его пробоем.

Но не думайте, что этот метод полезен только на недельном графике. На самом деле он может быть чрезвычайно мощным практически на любом таймфрейме, даже на часовом.

Расположенный выше график с аннотациями – тот же самый, что был опубликован у нас на сайте в 2014 году.

Ещё раз обратите внимание на то, что ценовое действие стало «тяжелым» ближе ко второй половине этого восходящего канала, ясно указывая на то, что бычье движение истощается, и пробой неизбежен.

Четырёхчасовой график AUDUSD ниже показывает довольно мрачную картину того, что произошло дальше.

Результатом пробоя на приведённом выше графике был убыток в 680 пипсов в течение следующих 30 торговых дней.

Конечно, вам всё ещё необходимо дождаться закрытия свечи выше или ниже ключевого уровня, и только потом рассматривать возможность входа.

Однако понимание того, как кластеризующиеся ценовые действия могут привести к пробою, поможет вам не оказаться с неправильной стороны трендового рынка.

Несколько слов напоследок

Определение силы тренда не обязательно должно быть сложной операцией. Три простых метода, описанных выше, – это всё, что вам может понадобиться для оценки того, пойдёт тренд дальше или следует ждать пробоя.

Имейте в виду, что все три упомянутых выше метода одинаково полезны как на медвежьих, так и на бычьих рынках.

Приведённые выше графики и рисунки использовались только для поддержки темы на протяжении урока, но описанные методы работают на любом рынке и в любом временном интервале.

Лучшее, что может сделать для себя любой трейдер, независимо от того, пытается он вычислить силу тренда или определить ключевые уровни, – это вернуться к основам.

У каждого рынка есть своя история, и каждую историю можно перевести с использованием максимумов и минимумов на графике.

Как мы часто говорим, ваша работа как трейдера – это не попытки предсказать, что будет дальше.

Скорее, ваша задача состоит в том, чтобы собрать подсказки, которые оставляет рынок, и связать их в единую картину так, чтобы повысить шансы в свою пользу.

Все возможные подсказки рождаются из естественных рыночных отливов и приливов.

Ваша очередь

Как вы в настоящее время определяете силу трендового рынка? Добавите ли вы в свой торговый арсенал один из трёх методов?

Поделитесь своим мнением, оставьте отзыв или задайте вопрос ниже, и мы обязательно вам ответим.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как волатильность рынка может навредить техническому анализу

Модели «Зонтик» (закругленный максимум) и «Блюдце» (округленное дно) фигуры разворота тренда