Меню

Что такое оптимизация советника или как увеличить эффективность торгового эксперта

Финансовый рынок изменчив — уровни волатильности постоянно меняются, одни валютные пары, которые ранее находились в тренде, останавливаются на длительную консолидацию (которая может продолжаться и более года), другие, ранее флетовавшие, начинают долгосрочный тренд. Так было всегда и будет в будущем. Зависит ли прибыльность советников от смен тенденций рынка? Однозначно, ДА! Один и тот же робот может показывать в разное время совершенно разные торговые результаты. К тому же, если советник Форекс хорошо торгует на одной валютной паре, это еще не значит, что он даст такой же хороший результат не другой.

Как помочь своему роботу зарабатывать больше и приспособить его для торговли в разных условиях рынка и на разных валютных парах? В этом вам поможет оптимизация!

 

Пошаговый алгоритм оптимизации торгового эксперта

Итак, во всем известной нам платформе МТ4 есть отлично продуманный блок для тестирования торговых стратегий. Все мы называем его одним словом – «тестер». При правильном использовании тестер становится уникальным инструментом для настройки и оптимизации торговых параметров робота. И сейчас мы по порядку опишем алгоритм оптимизации EA с помощью стандартного тестера в mt4.

 

Качаем котировки

Первое, с чего вы должны начать, это обеспечить свой тестер историей котировок той валютной пары, на которой будет проводиться оптимизация советников.

Для этого во вкладке «Настройки», выберите подраздел «история котировок», а во всплывшем окне, нужную вам валютную пару.

Скачивать необходимо котировки М1, с использованием которых торговая платформа потом самостоятельно сформирует необходимый для тестирования таймфрейм. Конечно, если форекс-советник работает на М15, было бы логичным скачать котировки для М15. Однако, как показывает практика, такие котировки будут не точными, а тесты не корректными.

 

Загрузка котировок

 

Как правило, для одной валютной пары котировки М1 занимают около 3 гигабайт пространства на диске «C». Так что, если вы решили использовать при оптимизации сразу несколько валютных пар, возможно, для того чтобы провести оптимизацию одной, будет необходимо удалить с корневого каталога котировки предыдущей пары. Их вы найдете в подкаталоге «History» папки «Tester».

 

Выбор модели котировок

Выбор модели котировок, по которым будет проводиться оптимизация советника – все тики, по ценам открытия, или контрольные точки.

Самый точный метод оптимизации – это оптимизация по тикам. Его обычно и выбирают для точной настройки форекс-советника. Однако, этот метод занимает наибольше количество времени. Оптимизация по тикам может длиться более суток!!! Как сократить это время? Для начала попробуйте метод – «контрольные точки», а наилучшие результаты оптимизации, которые вам удалось достичь – проверяйте в тестере по методу «Все тики». Это значительно сократит время оптимизации!

Выбор модели котировок

 

Установливаем правильный размер спреда

Если ваш торговый эксперт не чувствительный к размеру спреда, его значение можно установить с параметром «Текущий». Тогда тестер будет использовать спред, который наблюдается на рынке прямо сейчас. Если вы тестируете скальпера, тогда для правильного теста нужно установить более точное значение спреда, который наблюдается на рынке в течение торгового времени EA.

 

Устанавливаем сумму виртуального депозита для тестов

Указание размера депозита
Устанавливаем сумму депозита для оптимизации

 

После указания размера депозита, при необходимости, установите ограничения для оптимизатора (например –максимальная просадка, непрерывный убыток и т.д.). Если оптимизатор «упрется» в одно из отмеченных вами ограничений, он прекратит перебирать параметры в «тупиковом направлении», что существенно сократит время оптимизации.

Ограничения для оптимизатора

 

Генетический алгоритм

Если вы снимете галочку с этого параметра, тестер стратегий начнет «оптить» эксперта путем простого перебора всех возможных параметров. Такой тест может занять более недели!!! Так что, лучше это значение не трогать и для генетического алгоритма оставить галочку!

Генетический алгоритм

 

Период оптимизации.

Для оптимизации советника форекс, также, необходимо выбрать правильный период истории котировок. Если вы проведете бэк-тест на периоде, например – с 2010 года по сегодня, это будет ни чем иным, как «подгонкой» советника под историю.

 

Это делать категорично нельзя! Потому что вы не сможете проверить его торговлю в тестере и понять, как на самом деле он торгует с подобранными оптимизатором параметрами!

 

Какой подход будет правильным?

Правильным будет делать оптимизацию на меньшем промежутке истории, например с 2010 по 2015. А самые лучшие параметры, которые выдаст оптимизатор, проверить в тестере стратегий в нынешнее время, то есть с 2016 г. по 2017 г. Если они подходят – отлично, вы справляетесь со своей задачей!

Иными словами, вы оптимизируете параметры EA за предыдущие годы и проверяете, насколько они актуальны для торговли в нынешнее время. То есть, делаете два теста – бэкт-ест и форвард-тест. Самый лучший из форвард-тестов – это и будет результат вашей работы, то есть — самым лучшим результатом вашей оптимизации.

 

Какие параметры EA необходимо оптимизировать?

И, наконец, о параметрах, которые необходимо «оптить». Их вы видите в настройке форекс-советника в тестере стратегий.

Для того, чтобы правильно оптимизировать советник, необходимо все нужные для оптимизации параметры отметить галочкой.

Какие именно параметры отмечать? Вы должны понимать, что каждый лишний параметр – это лишний час, а то и несколько часов в работе оптимизатора. Таким образом, выбирать необходимо только те параметры, которые по логике вещей, отвечают за торговый результат эксперта. Например – параметры индикаторов, размер SL и TP, параметры трала открытых позиций и т.п.

То есть, отмечать все пункты в настройке EA для оптимизации нет никакой необходимости. Наоборот – это значительно затруднит работу МТ4 и замедлит процесс оптимизации.

Для примера, возьмем ночного скальпера Generic, обзор которого вы можете найти на нашем портале. Судя по переменным ручной настройки, наиболее правильным будет выбрать для оптимизации параметры индикаторов, которые торговый эксперт использует для заключения сделок, и размер SL и TP. Их и отмечаем галочкой:

Параметры оптимизации советника

 

Start, Step и Stop

Start, Step и Stop – три компонента, которые отвечают за эффективность перебора оптимизатором торговых параметров.

Start – отвечает за то, начиная от какого значение переменной будет начинаться перебор параметров.

Step – какой шаг в переборе он будет делать.

Stop – до размера какого значения оптимизатор будет перебирать параметр.

В данном случае, чем больше вы установите значение параметров Start, Step и Stop, тем быстрее будет работать оптимизатор, но тем грубее вы получите результаты.

Параметры оптимизации

 

Итак, после того, как мы прогнали советник на оптимизаторе, осталось выбрать самые лучшие из полученных результатов в соотношении – лучший профит-фактор, минимальная просадка и максимальный профит (при среднем значении сделок):

Выбор результата оптимизации

 

Проверяем результаты оптимизации

Как было сказано выше, если вы оптимизировали советник с начала определенного промежутка истории по сегодняшний день, это будет называться не оптимизацией, а подгонкой под историю. Так «оптить» экспертов нельзя.

Для правильной оптимизации последние год-полтора истории в оптимизации не используют. В дальнейшем, этот промежуток времени вы возьмете для проверки результатов оптимизации.

После того, как оптимизатор закончил свою работу, выбираем по очереди самые лучшие результаты, выданные МТ4 и прогоняем их в обычном тестере для того, чтобы посмотреть на динамику торговли советника в наше время. То есть, для проверки используем те год-два, который не использовались при оптимизации.

Проверка результатов оптимизации

 

Для того, чтобы более отчетливей была видна эффективность торговли, лучше использовать фиксированный лот. В нашем случае после нескольких прогонов различных результатов, выданных в оптимизатором в тестере, мы получили следующий график прибыльности при торговле фиксированным лотом:

График прибыльности советника

График прибыльности советника.
График прибыльности советника. Фиксированный лот.

 

Далее, перепроверим полученный результат с авто-лотом и получаем следующий результат:

График прибыльности советника

График прибыльности советника. Авто-лот
График прибыльности советника с автоматическим выбором лота

 

Результаты нашей оптимизации считаем отличными. Можно ставить робота для реальной торговли!

 

Проблемы с оптимизацией?

Некоторые параметры советников не подлежат оптимизации. Если вы сделали все согласно нашему алгоритму, а торговый советник отказывается оптимизироваться, значит его оптимизация специально сделана недоступной автором EA. Или же код торгового эксперта имеет ошибки, которые препятствуют корректной работе оптимизатора МТ4.

Что делать в таком случае?

Остается только ручная подборка параметров. То есть, вам необходимо сделать все то же самое что делает тестер МТ4, только вручную.

Однако, не стоит бояться поставленной перед собой задачи. Зачастую настройки по умолчанию установлены в эксперте со своим оптимальным значением. Если же вы решили немного подкорректировали работу EA, то их изменение должно быть очень незначительным. Например, если вас перестал устраивать размер SL, вам не нужно кардинально менять его значение, а достаточно будет увеличить или уменьшить его на несколько пунктов.

И, точно также, как при автоматической оптимизации, необходимо подбирать параметры на отдаленном промежутке истории, а проверять на истории за последние год-два.

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Комментариев: 1

  1. Анатолий

    Спасибо за хорошее разъяснение об оптимизации. А возможно-ли оптимизировать на отрезке времени более коротком? Например: предыдущие — год, полтора за вычетом последних трёх-четырёх месяцев для контрольного прогона и проверки результативности оптимизации? И есть ли способ добиться 99% оптимизации Советника? Спасибо!

    Ответить

Оставить комментарий