Меню

Осциллятор волн Эллиотта

Осциллятор волн Эллиотта (EWO) представляет собой разницу между простыми скользящими средними (SMA) с периодами 5 и 35, проведёнными по точкам закрытия каждой свечи.

Его формулу можно представить следующим образом:

EWO = SMA (период 5, закрытие свечи) – SMA (период 35, закрытие свечи).

Использование осциллятора «волны Эллиотта«

Интерпретация EWO может осуществляться через показатели его отдельных компонентов.

Скользящая средняя с периодом 5 гораздо более резко реагирует на цену, чем скользящая средняя с периодом 35. В периоде 5 учитывается меньшее количество точек данных.

Скользящая средняя с периодом 35 медленнее реагирует на цену, так как предыдущая цена закрытия составляет всего 2,9% от её значения (1/35).

С другой стороны, скользящая средняя с периодом 5 находится на уровне 20% от цены закрытия предыдущей свечи.

Поэтому, если цена находится в восходящем тренде, и этот восходящий тренд будет сильнее для предыдущих пяти свеч, чем для предыдущих 35, то EWO будет положительным.

Если цена находится в восходящем тренде, но за последние 35 свечей этот тренд сильнее, чем за предыдущие пять, EWO будет отрицательным.

Аналогичным образом, мы можем применить это правило и к нисходящим трендам.

Более сильные нисходящие тренды за последние 5 свечей относительно последних 35 дают отрицательное значение для EWO.

Если же нисходящий тренд за последние 5 свечей был не таким сильным, как за последние 35, значение EWO будет отрицательное.

Следовательно, интерпретировать положительные или отрицательные значения EWO можно по-разному:

Положительное значение EWO

  • Усиление восходящего тренда или…
  • Ослабление нисходящего тренда.

Отрицательное значение EWO

  • Усиление нисходящего тренда или…
  • Ослабление восходящего тренда.

Читайте также Индикатор Чайкина «Денежный поток»: основы

Примеры торговли по осциллятору «волны Эллиотта«

По своей сути осциллятор «волны Эллиотта» – индикатор тренда.

Мы можем рассматривать его одним из двух способов. Можно смотреть либо на его значение — положительное или отрицательное — либо на темпы его изменения.

Если значение EWO является как положительным, так и растущим – это бычий признак сразу по двум фронтам. При этом краткосрочный тренд является явно бычьим, а восходящий тренд становится сильнее.

Если значение EWO является одновременно отрицательным и растущим – это медвежий признак сразу по двум направлениям.

При этом краткосрочный тренд является медвежьим, и нисходящий тренд становится сильнее.

Если требовать, чтобы при принятии сделки обязательно выполнялись эти два условия, как минимум повысится её точность.

Наиболее простая интерпретация заключается в том, чтобы открывать длинную позицию, когда индикатор положительный, и короткую, когда индикатор отрицательный.

Однако торговля по сигналам, которые по своей сути всегда отстают от цены, является не лучшей идеей.

Для подтверждения торговых сигналов необходимо совпадение нескольких факторов.

В их число могут входить значения цен, уровней поддержки и сопротивления, различных технических индикаторов, а также данные фундаментального анализа рынка.

По сути, это всё, что нужно, чтобы принять правильное торговое решение.

EWO самостоятельно будет производить огромное количество сигналов из-за частоты кроссоверов SMA-5 и SMA-35.

Но сам по себе он не является действующей торговой системой, поэтому необходима строгая фильтрация.

Объединение его со скользящей средней большей продолжительности (например, SMA с периодами 50 или 100) и принятие сделок в направлении тренда, показанном этим индикатором, повысит его надёжность.

Кроме того, вместо простого использования положительного значения для EWO, мы также можем повысить надёжность индикатора, дожидаясь, чтобы положительное значение для длинных сделок достигло определённой величины.

Для коротких сделок мы можем установить правило, где значение EWO должно быть отрицательным на определённую величину.

Это поможет в периоды консолидации рынков, где частые движения вверх и вниз от нулевой линии индикатора могут давать множество слабых сигналов.

Критерии торговли по осциллятору «волны Эллиотта«

Итак, мы рассмотрим, как «волны Эллиотта» – индикатор (mt4), будет работать на различных примерах графиков, используя приведённые ниже критерии.

А именно

  • Длинная сделка. Положительное значение EWO (+X) + увеличение значения EWO + положительный наклон простой скользящей средней с периодом 50.
  • Короткая сделка. Отрицательное значение EWO (-X) + уменьшение значения EWO + отрицательный наклон простой скользящей средней с периодом 50.

Стратегия выхода

  • Выход из длинной сделки. Величина EWO начинает уменьшаться или простая скользящая средняя разворачивается и становится отрицательной.
  • Выход из короткой сделки. Величина EWO начинает увеличиваться или простая скользящая средняя разворачивается и становится положительной.

Иными словами, для длинных сделок нам нужно, чтобы значение EWO было не только позитивным, но и росло.

Тренд, интерпретируемый через простую скользящую среднюю, также обязательно должен быть положительным.

Для коротких сделок нам нужно, чтобы значение EWO было не только отрицательным, но и падало. Также на нужно, чтобы простая скользящая средняя была отрицательной.

Выход происходит, когда любой из этих параметров нарушается.

Читайте также Использование индикатора RSI для определения перекупленности и перепроданности рынка

Пример №1

Давайте посмотрим на дневной график S&P 500.

За этот период примерно в девять месяцев мы имеем девять возможностей для сделок – 7 длинных и 2 коротких, показанных между вертикальными белыми линиями.

Они создаются при соблюдении всех трёх критериев.

Для длинных позиций это означает положительное значение EWO определённой величины, растущее значение EWO и положительный наклон SMA.

Для коротких позиций – отрицательное значение EWO определённой величины, уменьшающееся значение EWO и отрицательный наклон SMA.

В совокупности семь длинных сделок принесли немного прибыли благодаря текущему восходящему тренду. Две коротких закрылись примерно на уровне безубытка.

Читайте также Следование за крупными игроками при торговле на Forex – 4 лучших экономических индикатора

Пример №2

Ниже у нас показан дневной график EUR/USD.

В этот раз мы имеем шесть возможностей для сделок – 3 длинных и 3 коротких, тоже между вертикальными белыми линиями.

Критерии для каждой короткой сделки – отрицательные EWO, значение EWO -0,05 или ниже (будет меняться в зависимости от актива и таймфрейма), уменьшающееся значение EWO и отрицательный наклон простой скользящей средней с периодом 50.

Критерии для каждой длинной сделки – положительные EWO, значение EWO +0,05 или выше, рост значения EWO и положительный наклон простой скользящей средней с периодом 50.

Каждая из первых четырёх в определённой степени принесла прибыль. Две последних закрылись на уровне безубытка.

Читайте также Полное руководство по торговле с помощью Ишимоку – как пользоваться этим индикатором

Заключение

«Волны Эллиотта – индикатор (mt4)» для генерации торговых сигналов использует базовую концепцию кроссоверов скользящей средней.

По своей сути, это трендовый индикатор моментума.

Сделки должны совершаться в направлении индикатора. То есть, вы должны открывать длинные сделки при положительных показаниях EWO и короткие сделки при отрицательных.

Тем не менее, он должен использоваться с другими индикаторами и, в идеале, с другими формами анализа, поскольку эти индикаторы не предназначены для самостоятельного использования.

Индикаторы, которые используют предыдущие данные, по своей природе всегда отстают от цены. Они описывают недавнее прошлое, но не обязательно проливают свет на то, что произойдёт в будущем.

Чаще всего EWO и другие индикаторы на базе кроссоверов скользящих средних используются для подтверждения торговых идей, генерируемых на ценовом графике.

Не рекомендуется использовать их в качестве самостоятельных сигналов.

Если индикатор волн Эллиотта сигнализирует о торговых идеях, эти идеи должны быть строго отфильтрованы с помощью других инструментов.

Мы также можем скачать и использовать индикатор «волны Эллиотта» для мт5 и использовать его на нескольких таймфреймах от минутного до месячного (или выше, если такая возможность существует в вашей платформе).

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как пользоваться индикатором ATR – универсальным инструментом для торговли

ADX – использование индикатора для поиска трендов и торговли по ним

Какая скользящая средняя является самой лучшей и какие настройки этого индикатора лучше всего подходят для вашей торговли

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
Financial CommissionОткрыть счет!
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!

Оставить комментарий

Сигналы для Forex 👉
ТОП 3 Форекс брокера