Пошаговое руководство по использованию индикатора Stochastic

Пошаговое руководство по использованию индикатора Stochastic

Нас всегда удивляет, что многие трейдеры в действительности не понимают, что представляют собой индикаторы, которые они используют.

Что ещё хуже, некоторые трейдеры используют свои индикаторы неправильно, потому что они не нашли времени, чтобы в них разобраться.

В этой статье мы поможем вам понять, что такое индикатор STOCHASTIC, и покажем, как он действует и как можно использовать его в торговле.

Что такое индикатор Stochastic

Индикатор STOCHASTIC показывает информацию о моментуме и силе тренда. Как мы вскоре увидим, этот индикатор анализирует движение цены и показывает, насколько быстрым и насколько сильным оно является.

Цитата из статьи Джорджа Лейна, изобретателя индикатора STOCHASTIC:

«Стохастический осциллятор измеряет динамику цены. Если представить ракету, летящую вверх в воздухе – перед тем, как развернуться вниз, она должна замедлиться. моментум всегда меняет направление раньше, чем цена».

– Джордж Лейн, разработчик индикатора Stochastic.

Что такое моментум

Прежде чем мы перейдём к использованию стохастического осциллятора, мы должны понять, что на самом деле представляет собой моментум.

На сайте Investopedia моментум определяется как «Коэффициент ускорения цены ценной бумаги«.

Мы обычно рассказываем о том, как индикатор анализирует цену, и не слишком углубляемся в математические формулы. И вот как работает этот индикатор:

Стохастический осциллятор анализирует диапазон цен за определённый период времени или за определённое количество свечей; типичные настройки Stochastic – 5 или 14 периодов/свечей.

Это означает, что индикатор берёт абсолютный максимум и абсолютный минимум этого периода и сравнивает их с ценой закрытия.

Увидеть, как это работает, можно в следующих двух примерах. Мы выбрали Стохастик за пять периодов, то есть, в осцилляторе рассматриваются только последние 5 свечей.

Пример 1. Высокое стохастическое число

Когда Stochastic показывает высокое значение, это значит, что цена закрывается близко к верхней части диапазона за определённый период или определённое количество свечей.

На графике видно, что минимум был на уровне 60$, максимум на уровне 100 (диапазон 40$), и закрытие цены произошло почти на самом верху – 95$.

Stochastic показывает 88%, то есть, цена закрылась всего на 12% (100% — 88%) ниже абсолютного максимума.

Как рассчитывается высокое значение стохастического осциллятора

• Самый низкий минимум из 5 свечей: 60$.
• Самый высокий максимум из 5 свечей: 100$.
• Закрытие последней свечи: 95$.
• Значение индикатора Stochastic: [(95 – 60 ) / (100 – 60)] * 100 = 88%.

Как видите, высокое стохастическое число показывает нам, что цена на этих пяти свечах была очень сильной и на последних свечах она поднялась ещё выше.

Пример 2. Низкое стохастическое число

Здесь всё наоборот – низкое стохастическое значение указывает на сильный моментум вниз. На графике мы видим, что цена закрылась всего на 5$ выше минимума диапазона, который находится на уровне 50$.

Как рассчитывается низкое значение стохастического осциллятора

• Самый низкий минимум из 5 свечей: 50$.
• Самый высокий максимум из 5 свечей: 80$.
• Закрытие последней свечи: 55$.
• Значение индикатора Stochastic: [(55 – 50 ) / (80 – 50)] * 100 = 17%.

Stochastic показывает 17%, то есть, цена закрылась всего на 17% выше минимума диапазона, и, таким образом, очень силён моментум вниз.

Перекупленность или перепроданность

Неправильное истолкование понятий перекупленности и перепроданности является одной из самых больших проблем в трейдинге.

Давайте рассмотрим эти выражения и разберёмся, почему ничего похожего на реальную перекупленность или перепроданность здесь нет.

Индикатор Stochastic не показывает, что цена является перепроданной или перекупленной. Он показывает моментум.

Как правило, трейдеры говорят, что при значении стохастика более 80 цена находится в зоне перекупленности, а если осциллятор опускается ниже 20, цена считается перепроданной.

При этом трейдеры полагают, что перепроданный рынок с высокой вероятностью может опуститься вниз и наоборот. Это абсолютно неправильно и очень опасно!

Как мы видели выше, когда Stochastic выше 80, это означает, что тренд является сильным, а не говорит о перекупленности и вероятном развороте.

Высокое значение стохастического осциллятора означает, что цена может закрыться близко к вершине и продолжить движение вверх.

Тренд, где Stochastic остаётся выше 80 в течение долгого времени, сигнализирует о высоком уровне моментума, а не о том, что нужно готовиться вставать в шорт.

На изображении ниже показано поведение индикатора Stochastic на фоне длительного восходящего и нисходящего тренда.

В обоих случаях осциллятор входил в «зону перекупленности» (выше 80) или «зону перепроданности» (ниже 20) и оставался там в течение достаточно долгого времени, в то время как движение цены по тренду продолжалось.

Опять же, убеждение, что Stochastic показывает перепроданность/перекупленность, является неверным, и вы быстро столкнетесь с проблемами, если будете торговать таким образом.

Высокое значение стохастического осциллятора показывает, что тренд имеет сильный моментум, а не перекупленность.

Сигналы индикатора Stochastic

Наконец, мы хотим показать вам наиболее распространённые сигналы индикатора Stochastic и способы их использования трейдерами

• Торговля по пробою. Когда вы видите, что Stochastic внезапно ускоряется в одном направлении, две полосы осциллятора расширяются, это может сигнализировать о начале нового тренда. Если вы также обнаружите пробой в боковом диапазоне, ещё лучше.

• Торговля по тренду. Пока линии Stochastic перекрещены в одном направлении, он показывает, что тренд остаётся в силе.
• Сильные тренды. Когда Stochastic находится в зоне перепроданности/перекупленности, не пытайтесь бороться с трендом, а старайтесь держаться за свои сделки и придерживайтесь тренда.

• Развороты тренда. Когда Stochastic меняет направление и покидает области перекупленности/перепроданности, он может предвещать разворот тренда. Как мы увидим далее, Stochastic также хорошо комбинируется со скользящими средними и трендовыми линиями.
  • Важно: если мы ждём бычьего разворота, нам нужно увидеть, как зелёная линия осциллятора окажется выше красной и покинет область перекупленности/перепроданности.
• Дивергенции. Как и в случае с любым индикатором моментума, дивергенции также могут быть очень важным сигналом, который показывает потенциальные развороты или даже окончание тренда.

Комбинирование индикатора Stochastic с другими инструментами

Как и в случае с любой другой торговой концепцией или инструментом, вы не должны использовать индикатор Stochastic отдельно от всего остального.

Чтобы получать значимые сигналы и улучшить качество своих сделок, индикатор Stochastic можно комбинировать со следующими тремя инструментами

• Скользящие средние. Скользящие средние могут здесь стать отличным дополнением – они действуют как фильтры для сигналов. Всегда торгуйте в направлении скользящих средних, и, пока цена находится выше скользящей средней, ищите только длинные позиции – и наоборот.

• Ценовые формации. Как трейдеру, торгующему по пробою или развороту, вам приходится искать на графике клинья, треугольники и прямоугольники. Если цена пробивает такую фигуру, а Stochastic показывает ускорение, это может потенциально сигнализировать об успешном пробое.
• Трендовые линии. По дивергенции или развороту стохастика особенно хорошо торговать с линиями тренда. Вам нужно найти устоявшийся тренд с действующей трендовой линией, а затем дождаться, когда цена пробьёт её с подтверждением от индикатора Stochastic.

Подведём итоги. Как пользоваться индикатором Stochastic

Стохастический осциллятор может не понадобиться, если вы можете считать моментум, просто посмотрев на свечи.

Но если Stochastic – это инструмент вашего выбора, он явно не будет лишним (в полезности стохастического осциллятора никаких сомнений нет).

Что еще более важно, эта статья написана для того, чтобы вы поняли, как мало вы знаете о инструментах, которые используете для торговли.

Кроме того, среди трейдеров в ходу много неправильной информации, и даже широко известные инструменты, такие как индикатор Stochastic, часто неверно интерпретируются большинством трейдеров.

Не верьте слепо всему, что говорят другие люди, проводите собственные исследования и совершенствуйте свои торговые знания.

Скачать индикатор Stochastic

Индикатор Stochastic для MetaTrader 4.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как находить сильные ценовые уровни: разворотные точки, линии тренда, предложение, поддержка и естественные вершины

Мощные сделки по пробою с подтверждением в виде роста объёма

Индикатор VWMA – лучший инструмент для торговли по пробою