Правила подбора акций при внутридневной торговле

На рынке доступны тысячи акций, и дневные трейдеры могут выбрать практически всё, что захотят.

Таким образом, первый шаг во внутридневной торговле – выяснить, чем лучше торговать.

После того, как вы выберете одну или несколько акций или ETF, следующим шагом вам нужно будет найти  способы получения прибыли от них.

Как выбрать акции для внутридневной торговли

• Правило № 1. Ликвидность, ликвидность и ещё раз ликвидность. Ликвидные акции имеют большой объём торгов, поэтому их можно покупать и продавать в больших количествах без существенного влияния на цену. Поскольку стратегии внутридневной торговли зависят от скорости и точности, большой объём облегчает вход в сделки и выход из них.
• Правило № 2. Волатильность от средней до высокой. Внутридневным трейдерам нужны движения цены, чтобы заработать деньги. Дневные трейдеры могут выбирать акции, которые обычно перемещаются на большое расстояние в долларовом выражении или в процентах, так как эти два фильтра часто дают разные результаты. Акции, которые обычно движутся на 3% или более в день, считаются акциями с последовательно большими внутридневными движениями. То же самое относится и к акциям, которые обычно перемещаются более чем на 1,50$ в день.
• Правило № 3. Группа последователей. Хотя некоторые трейдеры специализируются на торговле против тренда, большинство ищет акции, которые движутся в корреляции с сектором и индексной группой. Это значит, что, когда индекс или сектор поднимается вверх, цена отдельных акций также увеличивается. Это важно, если трейдер хочет торговать самыми сильными или слабыми акциями каждого дня (более подробно мы эту тему обсудим позже). Если трейдер предпочитает торговать одной и той же акцией каждый день, разумно сосредоточиться на этой одной акции, и нет смысла беспокоиться о том, коррелирует ли она с чем-либо ещё.

Стратегии входа и выхода

Даже если вы выберете самую лучшую акцию в мире, прибыль от неё будет зависеть от стратегий. Внутридневные стратегии так же многочисленны, как и сами трейдеры.

Тем не менее, придерживаясь определённых рекомендаций и используя определённые внутридневные торговые сигналы, вы с большей вероятностью добьётесь успеха.

Ниже приводится пять таких рекомендаций.

Торговля только по текущему внутридневному тренду

Рынок всегда движется волнами, и работа трейдера – это серфинг по этим волнам. Во время восходящего тренда сосредоточьтесь на длинных позициях.

Во время нисходящего тренда сосредоточьтесь на коротких позициях. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно, но одну или две сделки, а иногда и больше, можно провести до того, как произойдёт разворот.

Когда доминирующий тренд изменяется, начинайте торговать по новому тренду.

Определение тренда является довольно сложной частью. Линии тренда предоставляют трейдеру простую и полезную стратегию входа и размещения стоп-лосса.

На следующем графике SPDR S&P 500 (SPY) показано несколько краткосрочных трендов в течение типичного дня.

Во время торговли в режиме реального времени можно нарисовать больше трендовых линий, чтобы увидеть различные стадии каждого тренда.

Проведение большего количества трендовых линий может принести больше сигналов, а также дать более чёткое представление о меняющейся динамике рынка.

Торгуйте сильными акциями при восходящем тренде и слабыми акциями при нисходящем

Чтобы выбрать лучшие акции для внутридневной торговли, многим трейдерам будет полезно посмотреть на акции или ETF, которые имеют как минимум умеренную или даже высокую корреляцию с индексами S&P 500 или Nasdaq, а затем выделить те акции, которые являются относительно слабыми или сильными по сравнению с индексом.

Это создаёт отличную торговую возможность для внутридневных трейдеров, потому что сильные акции могут двигаться вверх на 2%, когда индекс движется вверх на 1%.

Чем больше движется акция, тем больше возможностей она предоставляет.

Когда индексы/рыночные фьючерсы движутся вверх, трейдерам следует покупать акции, которые движутся вверх более агрессивно, чем фьючерсы.

Когда фьючерсы падают, сильные акции будут падать так сильно или может даже вообще не упадут.

Это акции отлично подходят для торговли при восходящем тренде, так как они подталкивают рынок вверх и, таким образом, обеспечивают больший потенциал прибыли.

Когда индексы/фьючерсы падают, выгодными могут быть короткие позиции по акциям, которые падают быстрее, чем рынок.

Когда фьючерсы в рамках нисходящего тренда двигаются вверх, слабые акции будут расти не так сильно или не будут расти вообще. Слабые акции имеют больший потенциал прибыли, когда рынок падает.

Акции и ETF, которые сильнее или слабее рынка, меняются ежедневно, хотя некоторые сектора могут оставаться относительно сильными или слабыми в течение нескольких недель.

На следующем графике сравнивается SPDR S&P 500 и SPDR Select Technology Fund (XLK). Синяя линия XLK выглядит относительно сильной по сравнению с SPY.

Оба ETF в течение дня росли, но, поскольку XLK немного больше поднимался на подъёмах и немного меньше падал на откатах, он оказался лидером рынка и превзошёл SPY в относительном отношении.

Если вы собираетесь что-то купить, покупайте то, что сильнее.

То же самое относится и к коротким сделкам. Шорт-селлеры должны выделить акции или ETF, которые являются относительно слабыми.

Таким образом, когда цены упадут, вы, скорее всего, будете находиться в акциях или ETF, которые упали  больше всего, что увеличивает потенциал прибыли от торговли.

Будьте терпеливы, дождитесь отката

Трендовые линии являются приблизительным визуальным представлением того, где начинаются и где заканчиваются ценовые волны.

Поэтому при выборе акций для внутридневной торговли мы можем использовать трендовую линию для раннего входа в следующую ценовую волну в направлении тренда.

При входе в длинную позицию покупайте после того, как цена пойдёт вниз к трендовой линии, а затем повернётся обратно вверх.

Чтобы провести восходящую линию тренда, необходимо найти ценовой минимум, а затем ещё один, более высокий ценовой минимум.

Проводится линия, соединяющая эти две точки, которая затем продолжается дальше вправо.

На приведённом ниже графике цена пару раз отскакивает от линии тренда, прежде чем пробить её с третьей попытки.

Короткие продажи при нисходящем тренде происходят аналогичным образом.

Вы должны дождаться, пока цена не поднимется к идущей вниз трендовой линии, а затем, когда акция начнёт двигаться вниз, использовать начало движения как сигнал для входа.

При должном терпении эти две длинные сделки предоставляют отличные возможности с низким риском.

Покупка происходит близко к уровню стоп-лосса, который размещается на несколько центов ниже трендовой линии или самого последнего минимума, сформированного непосредственно перед входом в сделку.

Как уже упоминалось ранее, тренды не продолжаются бесконечно, поэтому некоторые сделки будут убыточными.

Но до тех пор, в целом вы в плюсе, даже несмотря на убытки, это не имеет значения.

Регулярно фиксируйте прибыль

У внутридневных трейдеров мало времени для получения прибыли, поэтому они должны тратить как можно меньше времени на сделки, которые приносят убытки или движутся в неправильном направлении.

Вот два простых руководства, которые можно использовать для получения прибыли при торговле по тренду

• При восходящем тренде или в длинной позиции прибыль нужно фиксировать на уровне или чуть выше уровня прежнего ценового максимума в текущем тренде.
• При нисходящем тренде или в короткой позиции прибыль нужно фиксировать на уровне или чуть ниже уровня прежнего ценового минимума в текущем тренде.

На приведённом ниже графике отмечены точки входа и выхода.

График показывает, что по мере продолжения тренда цена пробивает прошлые максимумы, тем самым предоставив хорошие точки выхода для каждой соответствующей длинной позиции.

Тот же метод можно применять и к нисходящим трендам; прибыль фиксируется на уровне предыдущего минимума цены в тренде или чуть ниже.

Когда рынок останавливается, не торгуйте

Рынки не всегда движутся по тренду. Иногда внутридневные тренды так часто разворачиваются, что установить преобладающее направление очень трудно.

Если крупные максимумы и минимумы не формируются, убедитесь, что внутридневные движения достаточно велики, чтобы ваше потенциальное вознаграждение превысило риск.

Например, при риске в 0,10$ на акцию, цена актива должна пройти достаточно, чтобы принести вам прибыль от 0,15 до 0,20$.

Если цена движется в диапазоне (не по тренду), переключитесь на стратегию торговли по диапазону. В диапазоне проведённые вами линии будут горизонтальными, а не наклонными.

Однако применяемые общие концепции одни и те же. Покупайте, когда цена заходит в нижнюю горизонтальную область поддержки, а затем начинает подниматься вверх.

Открывайте короткие позиции, когда цена доходит до верхней горизонтальной области сопротивления, а затем начинает опускаться вниз.

При длинных позициях ищите точку выхода в верхней части диапазона, но не на самом верху. При шортинге ищите точку выхода в нижней части диапазона, но не в самом низу.

Потенциальное вознаграждение должно быть больше, чем риск.

Разместите стоп-лосс чуть ниже недавнего минимума при входе по сигналу на покупку или чуть выше недавнего максимума при входе по сигналу для короткой позиции.

Многим трейдерам может быть трудно переключаться между торговлей по тренду и по диапазону. Поэтому многие трейдеры предпочитают заниматься чем-то одним.

Если вы торгуете по тренду, старайтесь не рисковать, когда рынки находятся в диапазоне, и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые демонстрируют тенденцию к тренду.

Если вам больше нравится торговать по диапазону, избегайте торговли во время трендов и сосредоточьтесь на торговле акциями или ETF, которые демонстрируют тенденцию к диапазону.

Итог

Поиск хороших акций для внутридневной торговли включает в себя изоляцию текущего рыночного тренда от окружающего шума, а затем получение прибыли на этом тренде.

Лучшие акции для внутридневной торговли характеризуют некоторые особенности – такие как ликвидность, волатильность и корреляция – но не менее важно использовать правильные стратегии входа и выхода.

Изучение трендовых линий и ценовых волн на графиках может значительно помочь в этом начинании.

Существует много способов торговли, и ни один из них не работает в 100% случаев. Именно поэтому иногда лучше просто воздержаться от торговли.

Если условия не очень хорошо подходят для развертывания вашей стратегии, приберегите деньги до момента, когда они изменятся.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Тиковые графики Forex и почему вы не должны их использовать

Какая связь между рыночной ликвидностью и волатильностью?

Волатильность. Индикаторы волатильности финансового рынка