Простая стратегия торговли по скользящим средним

Простая стратегия торговли по скользящим средним

Все технические трейдеры наверняка слышали о том, что нужно сохранять торговую систему простой и эффективной, и неудивительно, что большинство успешных трейдеров обычно использует чистые графики с ценовым действием на переднем плане, а не модные красочные индикаторы.

Мы не являемся категорическими противниками индикаторов, но нам тоже становится не по себе при виде множества разноцветных линий, которые затмевают старое доброе ценовое действие.

Вы должны свести количество индикаторов к минимуму и использовать их только там, где они имеют смысл.

В этой статье мы хотим изложить простую торговую стратегию, основанную буквально на единственной скользящей средней и некоторых базовых знаниях о ценовых действиях.

Конечно, вы можете принять её как есть, но на самом деле мы хотим всего лишь показать пример того, насколько простой должна быть торговля.

Настройка стратегии торговли по скользящим средним

Начнём с чистого графика, на котором нет ничего, кроме свечей/баров, и добавим на него экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с периодом 50. Хотите верьте, хотите нет, всё готово!

События становятся для нас интересными, когда цена возвращается к EMA 50, проведя некоторое время вдали от неё.

Если вы внимательно следили за нашими статьями о скользящих средних в прошлом, вы поймёте, что мы говорим о трендовом движении цены.

Когда цена движется вбок, скользящие средние, как правило, находятся близко к цене и переплетаются с ней в длительном живом действии, довольно часто пересекаясь.

При использовании систем, основанных на скользящих средних, это может привести к опустошению счёта.

Для этой проблемы существует простой фильтр: рассматривайте возможность входа в сделку только тогда, когда цена касается EMA 50 после того, как проведёт некоторое время вдали от неё, демонстрируя признаки перехода к тренду.

Приведённый выше график иллюстрирует этот момент.

Давайте рассмотрим несколько точек на этом графике, которые могут нас заинтересовать:

Обратите внимание, что каждое из трёх касаний EMA 50, отмеченных выше, приводит к отскоку, и что все они являются продолжениями сильного движения, которое происходило ранее.

Довольно часто, чем больше времени цена проводит вдали от EMA, тем сильнее она отскакивает от неё.

Фильтр – когда не следует торговать

Мы уже говорили о важном фильтре, который поможет вам быстро отделить слабые сетапы от более сильных. Торгуйте только на трендовом рынке, где цена не пересекается с EMA 50 в виде длинной последовательности.

Давайте поговорим об ещё одном чрезвычайно важном фильтре: горизонтальные уровни поддержки и сопротивления!

Мы начинаем волноваться каждый раз, когда видим, что цена возвращается к EMA 50 после сильного движения, но мы не нажимаем на кнопку ордера до тех пор, пока не найдём точку, где касание ценой EMA 50 усиливается расположением рядом с прежним горизонтальным уровнем поддержки и сопротивления.

Как нам кажется, это удивительный фильтр. Конечно, мы пропускаем некоторые из поездов, но те, которые нам удаётся поймать, приносят огромное удовольствие от поездки – по большей части!

На каждом из трёх приведённых выше графиков обратите внимание на то, что мы получаем нужное нам касание EMA 50, и эта точка соприкосновения также совпадает с явной областью поддержки или сопротивления.

Если вы научитесь совмещать эти два инструмента и избегать случаев, когда EMA 50 слишком увязана с недавним ценовым действием, вы получите мощную торговую систему, которая будет одновременно простой и эффективной.

Триггер входа

Теперь, когда вы знакомы с динамикой самой системы, давайте рассмотрим два способа, которые, как мы считаем, вы можете использовать для торговли по этой методике, начиная от консервативного подхода и заканчивая агрессивным.

Агрессивный подход

При этом подходе ордера исполняются в момент касания EMA 50. Стоп-лосс размещается произвольно на несколько пипсов выше или ниже точки входа, в зависимости от ситуации.

Обратите внимание, что такой триггер работал бы с феноменальным успехом в третьем (последнем) примере, показанном в предыдущем разделе. Цена ударяется в EMA 50 и сильно отскакивает.

Вот ещё один пример:

Такое развитие событий было бы очень благоприятным для трейдера, вы знаете, где вас подстерегают опасности и можете действовать как герой в собственной истории.

Часто цена ударяет EMA 50 и отскакивает от неё, не обязательно подавая сигнал ценового действия для консервативных трейдеров (подсказка: используйте альтернативный подход).

Обратная сторона, заключается в том, что при торговле вслепую и произвольном размещении стопов существует значительный риск.

Правда в том, что вы никогда не сможете точно узнать, какое расстояние в пипсах вам понадобится для безопасного размещения стоп-лосса.

Сделайте его слишком широким, и вход в найденной точке (EMA 50, где вы ожидаете отскок) окажется бессмысленным из-за испорченного соотношения риска и вознаграждения.

Поставьте его слишком близко, и вы рискуете вылететь из сделки, хотя цена потом пойдёт в правильном направлении (а это ой как обидно).

Всё зависит от рынка, на котором вы торгуете, от вашего опыта с этим методом и слепой торговлей и, конечно же, от силы самого сетапа.

Основное преимущество, которое вы получаете благодаря высокому соотношению риска и вознаграждения может компенсировать большое количество потерь, которое может принести этот агрессивный подход. Однако это не для слабонервных или неопытных.

Возьмите, например, вот этот сетап:

Мы имеем откат к ЕМА 50 и превосходное слияние с паттерном клина и горизонтальным уровнем поддержки и сопротивления.

Цена делает то, что вы от неё ожидаете, только выстреливает немного выше EMA 50, чем нам было бы удобно. Стоп здесь должен быть довольно далеко, чтобы приспособиться к этому фальшивому движению.

Консервативный подход

Для тех, кто любит тишину и спокойную жизнь, разработан альтернативный подход, где можно дождаться определённого сигнала ценового действия, который будет находиться на отскоке EMA 50, и представлен в виде свечного паттерна типа пин-бара или бара поглощения.

Если вы заметили, сетап, который показан выше, является примером из учебника для консервативных трейдеров.

На нём вы видите хороший пин-бар возле EMA 50 и горизонтальный уровень поддержки и сопротивления.

Теперь вы можете открыть сделку, как обычно при торговле по пин-бару. То есть, точка входа должна быть на пробое пин-бара, а стоп-лосс (объективно!) размещён на другом конце свечи.

Ожидание подтверждения от ценового действия увеличивает силу сетапа, но, скорее всего, из-за задержки входа вы не получите такого соотношения риска к вознаграждению, как при агрессивном подходе.

Лично мы предпочитаем дожидаться подтверждения от ценового действия, потому что являемся страстными поклонниками свечных моделей на протяжении всей своей торговой карьеры.

Хотя очень редко мы также открываем сделки по касанию, особенно если видим количество очень очевидных факторов слияния в виде областей поддержки и сопротивления выстроившихся в точке касания.

И на этом можно подвести итог описания этой ультра-простой торговой стратегии.

Если что-то неясно или у вас есть дополнительные вопросы, сообщите нам об этом в разделе комментариев ниже. Удачи в торговле!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Уровни поддержки и сопротивления — определение, построение, торговая стратегия

Как использовать скользящие средние –  курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101

Полное руководство по изучению ценовых графиков – 5 лучших инструментов