RSI – полное руководство по торговле с использованием индикатора RSI

RSI – полное руководство по торговле с использованием индикатора RSI

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) или RSI является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами.

RSI предоставляет информацию о силе ценового движения на графике, именно из-за этого он получил такое название.

В этой статье мы узнаем, что на самом деле делает RSI, как понять информацию, которую предоставляет этот индикатор, и как использовать её в торговле.

Введение – разбираемся в сути индикатора RSI

Стандартной настройкой для RSI являются 14 периодов, то есть, RSI оценивает последние 14 свечей или периодов времени.

В RSI сравнивается средняя прибыль со средним убытком и анализируется, сколько из последних 14 свечей было бычьими, а сколько медвежьими. Также анализируется размер каждой свечи.

Например, если все 14 свечей будут бычьими, RSI будет равен 100, а если все 14 свечей окажутся медвежьими, RSI будет равен 0 (или относительно близким к 100 и 0).

Значение RSI 50 будет означать, что 7 прошлых свечей были медвежьими, а 7 были бычьими, и средние значения прибыли и убытка также были равны.

Проще говоря, чем больше бычьих свечей по сравнению с медвежьими, тем выше RSI.

Пример 1

Белая выделенная область включает в себя последние 14 свечей, которые анализирует RSI. Из этих 14 свечей 13 были бычьими и только одна медвежья, что привело к значению RSI 85.

Пример 2

Вот ещё три тематических исследования, которые помогут вам понять, что такое RSI и как он формируется

1. Первая область является очень медвежьим периодом с девятью медвежьими свечами, четырьмя маленькими бычьими свечами и одной Доджи. RSI в этот период был равен 15, что свидетельствовало об очень сильной медвежьей фазе, то есть, медведи по силе превосходили быков.
2. Второй участок состоит из девяти бычьих свечей и пяти (в основном маленьких) медвежьих свечей. RSI в этот период был равен 70, что свидетельствовало об относительно сильном бычьем движении, то есть, рынок контролировался быками.
3. Третья область включает в себя шесть бычьих свечей, восемь медвежьих свечей и один доджи, в результате чего RSI получается равным 34. Это сигнализирует об умеренной медвежьей силе, поскольку преобладание медведей не очень большое.

Как видите, просто проанализировав 14 свечей, вы сможете очень точно определить значение RSI за взятый период.

Однако использование этого индикатора может оказаться очень полезным, потому что он избавляет от необходимости прибегать к догадкам, и вы сможете быстрее обрабатывать данные.

Перепроданность и перекупленность – это миф

Среди многих трейдеров преобладает мнение, что, когда RSI показывает чрезвычайно высокие или чрезвычайно низкие значения (выше 70 или ниже 30), актив является перепроданным или перекупленным.

Но, давайте вспомним, что мы только что изучили, чтобы понять, действительно ли это так.

Высокий RSI показывает, что бычьих свечей больше, чем медвежьих. И хотя цена не может всегда штамповать только бычьи свечи, опасно полагать, что цена изменится только потому, что RSI показывает перекупленность.

Поняв, как действует RSI, мы увидим, что сигналы о перекупленности и перепроданности не указывают на то, что цена развернётся.

Это миф, и он может ввести трейдера в заблуждение, например, когда трейдеры смотрят на перекупленность и перепроданность, чтобы определить возможный разворот на рынке!

Давайте взглянем на несколько исследований

• В первом сценарии показан период, в котором цена продолжала падать в течение 16 дней, а затем RSI вернулся выше 30, покинув область перепроданности. И всё равно, роста после этого не было. Трейдер, который встал бы на покупку на таком рынке только из-за того, что RSI демонстрирует перепроданность, получил бы огромные потери. RSI не даёт сигнал на покупку, когда он показывает перепроданность. Это просто означает, что цена очень слабая, что мы и выяснили выше.
• Во втором периоде цена продолжала падать в течение 8 дней, когда RSI показывал перепроданность, и даже после этого цена не поднялась. Условия перепроданности всего лишь подтверждают, что на графике показано больше медвежьих свечей, чем бычьих.

RSI в качестве поддержки и сопротивления

Мы только что обнаружили, что RSI показывает сильные трендовые движения цен, когда он находится возле предельных значений.

И эти знания позволяют использовать RSI в торговле по уровням поддержки и сопротивления, а также по пробоям.

На скриншоте ниже показан сильный уровень сопротивления, отмеченный чёрным цветом. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда цена подходит к этому уровню.

Вы можете видеть, что цена возвращалась к этому уровню несколько раз.

В первом случае RSI показал значения 63 и 57, и это означало, что, хотя сила была более на стороне быков, чем медведей, быки не имели полного контроля.

Сильный уровень сопротивления обычно пробивается с трудом и требует наличия сильного тренда, чтобы преодолеть ценовой барьер.

Когда цена во второй раз вернулась к этому уровню, RSI был равен 71, что указывало на довольно сильный бычий тренд.

Уровень сопротивления снова удержался. Только в последнем случае, когда RSI показал значение 76, уровень сопротивления был пробит, и цена поднялась выше его, одновременно загнав RSI на уровень 85.

RSI может быть полезным инструментом, когда дело касается количественной оценки силы ценового движения, потому что именно это делает данный индикатор: он анализирует моментум и силу цены.

Расхождение RSI

И, наконец, ещё один способ использования RSI для определения поворотных точек – это поиск расхождений.

Дивергенция сигнализирует о том, что движения цены на графике не поддерживаются базовой ценовой динамикой – сейчас увидите, что это значит сейчас.

Проследив за ценовым действием, мы видим, что расхождение RSI может оказаться отличным способом определения силы тренда.

Во-первых, сразу видно, что нисходящий тренд является сильным и явно определяется снижающимися минимумами и максимумами.

RSI подтвердил это, показав более низкие значения при падении от 22 до 18, и это означало, что нисходящий тренд усиливался.

Далее, хотя на графике сформировался новый более низкий минимум, мы уже видим, что цена не смогла упасть очень сильно и едва пробила уровень предыдущего минимума.

RSI подтвердил это, показав более высокое значение 38, и это означало, что во время последней медвежьей волны тренда продавцы были не очень сильными.

Когда ценовое действие и индикатор показывают противоположные сигналы, мы называем это расхождением.

Расхождение помогает понять, что сила тренда ослабевает, и что участники рынка с одной стороны постепенно уходят с арены.

Заключение. Знайте, что делает цена

RSI – отличный инструмент, и, хотя вы можете легко угадать его значение, посмотрев на последние 14 свечей, добавление RSI на графики может увеличить стабильность и управляемость вашей торговли.

Имея возможность количественно оценить силу цены и перевести ее в интерпретируемые числа, вы сможете более эффективно принимать торговые решения, избегая догадок и субъективных интерпретаций.

Независимо от того, как вы используете RSI: для определения силы, для поиска поворотных точек или для торговли по пробою, этот индикатор является вашим универсальным оружием.

Скачать индикатор RSI

Индикатор RSI для MetaTrader 4.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как использовать скользящие средние –  курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101

Полное руководство по изучению ценовых графиков – 5 лучших инструментов

Учимся находить лучшие фигуры технического анализа в три простых шага