Меню

Сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex?

Краткое содержание

Исследования показывают, что размер капитала вашего торгового счёта может повлиять на прибыльность вашей торговли.

Трейдеры с капиталом от 5000 долларов и выше обычно используют более консервативное кредитное плечо. Трейдерам следует стремиться использовать кредитное плечо 10 к 1 или даже меньше.

Мы рассмотрели торговые записи десятков тысяч клиентов крупного Forex-брокера, а также поговорили с ещё большим количеством трейдеров, ежедневно посещающих наши веб-семинары, пишущих в Twitter и на электронную почту.

Оказывается, трейдеры выходят на рынок Forex с желанием ограничить возможные потери для их торгового капитала.

Поэтому многие новые трейдеры начинают торговать на Forex с небольшим базовым капиталом.

В результате анализа тысяч торговых счетов мы выяснили, что трейдеры с более крупными балансами обычно получают больше прибыли от большего количества сделок.

По всем признакам это зависит от размера КРЕДИТНОГО ПЛЕЧА, используемого на торговом счёте.

Рисунок 1.

Так как многие мелкие трейдеры имеют мало опыта в торговле на Forex, они, как правило, используют на своих счетах слишком большое плечо.

В результате такое увеличение кредитного плеча может увеличить убытки для их торгового счёта.

Из-за полученного эмоционального потрясения трейдеры затем либо отказываются от Forex, либо ещё больше усугубляют проблему, продолжая торговать с относительно большим плечом.

Это превращается в порочный круг, который наносит ущерб энтузиазму, привлекшему трейдера на Forex.

Независимо от того, насколько хороша или плоха ваша стратегия, решение об использовании (или неиспользовании, в зависимости от ситуации) кредитного плеча имеет непосредственное и довольно сильное влияние на результативность вашей торговли.

В прошлом году мы опубликовали несколько тестов, показывающих результаты длительного использования одной и той же стратегии с разным плечом.

Вы можете прочитать о них в статьях 

FOREX: как определить подходящий размер кредитного плеча

Разбираемся в понятиях маржа и кредитное плечо на Forex

Рисунок 2.

На рисунке 2 мы изменили два элемента графика, который показан на рисунке 1

  1. Во-первых, мы переименовали каждый столбец, оставив только самые высокие значения в долларах. Например, диапазон капитала от 0-999 долларов США представлен в виде группы 999$. Диапазон капитала от 1000 до 4999 долларов представлен в виде группы 4999$. Аналогичным образом, диапазон от 5000 до 9999$ теперь представлен как группа 9999$.
  2. Второе изменение заключается в том, что мы рассчитали средний размер сделки для каждой группы и разделили полученное значение на максимально возможный баланс счёта для этой группы. По сути, это дало нам довольно низкое консервативное кредитное плечо. (При увеличении баланса плечо уменьшается, поэтому красная линия на графике показывает самые низкие и консервативные расчёты.) Например, средний размер сделки для группы в 999$ составил 26 тыс долларов. Если мы возьмем средний размер сделки и разделим его на собственный капитал, результатом станет плечо, которое используется этой группой в среднем.

Поскольку кредитное плечо при переходе от группы 999 к группе 4999 значительно уменьшилось (красная линия), доля прибыльных счетов возросла сразу на 12 базисных пунктов (синие столбцы).

Затем, после добавления на счёт капитала и его перехода в категорию 9999$, кредитное плечо продолжает постепенно снижаться, в результате чего соотношение прибыльных сделок поднимается до 37%.

План игры. Какое кредитное плечо следует использовать

Мы рекомендуем торговать с кредитным плечом не более чем 10 к 1. Мы не знаем, когда изменится конъюнктура рынка, в результате чего наша стратегия станет убыточной.

Поэтому держите кредитное плечо на консервативном уровне и используйте стоп-лосс на всех позициях. Вот простой расчет, который показывает зависимость целевого размера сделки от собственного капитала.

Собственный капитал X Целевое значение кредитного плеча = Максимальный размер сделки для всех позиций вместе.

Расчёт кредитного плеча 10 : 1
Собственный капитал Размер сделки
5000$ 50 000
10 000$ 100 000
25 000$ 250 000
100 000$ 1 000 000
1 000 000 10 000 000

Рисунок 3.

На приведенной выше иллюстрации показан размер счёта трейдера и максимальный размер сделки на основе плеча 10:1.

Это означает, что если у вас на счету есть 10 000 долларов, у вас никогда не должно быть открыто сделок на более 100 000 долларов в любой момент времени.

Точный размер используемого плеча определяется исключительно самим трейдером. Вы можете решить, что вам удобнее использовать плечо ещё меньших размеров, такое как 5 к 1 или 3 к 1.

Большинство профессиональных трейдеров при входе в сделки в первую очередь обращают внимание на то, сколько капитала они могут потерять, а не на то, сколько они хотят получить.

Никто не знает, как будет двигаться цена в будущем, поэтому профессиональные трейдеры консервативны в использовании рычагов, даже если они уверены в своих системах торговли.

Корректировка кредитного плеча в соответствии с вашей устойчивостью к риску

Наши исследования показывают, что для счетов с наименьшим размером базового капитала (группа, обозначенная 999$) средний размер сделки составляет 26 тыс.

Кредитное плечо на них как минимум 26:1, то есть, значительно выше, чем 10-кратное плечо, обсуждавшееся ранее.

Если эти трейдеры захотят торговать с плечом не более 10:1, им необходимо будет выполнить хотя бы одну из приведённых ниже корректировок:

Увеличить торговый капитал путем внесения дополнительных средств на сумму, которая позволит снизить плечо до менее 10:1.

Таким образом, нашему среднему трейдеру, размер сделки которого составляет в среднем 26 тыс., потребуется 2600$ на счёте для торговли таким лотом с плечом 10:1.

Уменьшить размер сделки до уровня, который позволит снизить плечо до значения менее чем 10:1. Используйте расчёты и график, приведённые выше на изображении 3.

Рисунок 4.

На приведённом выше графике обратите внимание на то, что размер сделки остается относительно стабильным, хотя собственный капитал переходит из группы 999$ в группу 4999$.

По сути, это указывает на то, что трейдеров в среднем интересует прибыль не менее 2,60$ за пипс (при среднем размере сделки в 26 тыс. прибыль/убыток примерно равен 2,60 долларов за пипс для большинства валютных пар).

Может существовать много причин, по которым трейдеры придерживаются среднего размера сделки в 26 тысяч или 2,60 долларов за пипс.

Возможно, им хочется получить достаточно большой объём сделки, чтобы оправдать инвестиции.

Другими словами, трейдеры могут искать определённого уровня прибыли за каждый пипс, и минимальный порог в среднем составляет 2,60 доллара.

Если эти трейдеры будут использовать плечо размером не более чем 10:1, им понадобится как минимум 2600$ на счету, чтобы обеспечить 2,60 за пипс.

Ещё одна возможность заключается в том, что многие новые трейдеры просто не понимают силу кредитного плеча и того, что одна крупная убыточная сделка может уничтожить результаты нескольких выигрышных сделок.

Использование консервативного кредитного плеча помогает снизить темпы потерь капитала, когда трейдер проходит через полосу неудач.

Независимо от причин, наша задача – использовать консервативное кредитное плечо. Если вы знаете, сколько капитала вы можете подвергнуть риску, используйте график и расчёты, показанные на рисунке 3, чтобы определить размер сделки, соответствующий размеру вашего счёта.

Если у вас есть целевое значение «на пипс«, то используйте расчёты на рисунке 4 для определения минимальной суммы капитала, необходимой для вашего размера сделки.

То, что увеличивается база вашего капитала, не означает, что вы станете получать больше прибыли. Это означает, что вы сможете дольше оставаться в сделке, если рынок пойдёт против вас.

В среднем трейдеры, использующие достаточно большой капитал (не менее 5000 долларов США) и консервативное кредитное плечо (от 10 к 1 или меньше), зарабатывают больше остальных.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Полное руководство по выбору стратегии размещения стоп-лосса на Forex

Азы управления рисками

Реакция профессионала и любителя на убыточную сделку

Рекомендуемые брокеры:

Брокер Регуляция Открыть счет
CySEC ICF IFSC ЦРФИНОткрыть счет!
FCAОткрыть счет!
SVGFSAОткрыть счет!

Оставить комментарий