Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

Введение

Нам часто задают этот вопрос: почему вы используете скользящие средние в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления?

В конце концов, вы торгуете по ценовым действиям, так зачем вам это нужно? Они выглядят совершенно бесполезными.

Наш ответ обычно состоит из двух частей

1. Мы используем скользящие средние не только как динамические уровни поддержки и сопротивления.
2. И мы делаем это, потому что они работают!

В этом уроке мы расскажем, что такое скользящие средние и как мы их используем. Мы также объясним, почему они работают, и чего вам нужно остерегаться.

Как и со всеми уроками на этом сайте, эффективность обсуждаемого инструмента условна.

То есть, скользящие средние столь же полезны, как и другие факторы, присутствующие в любом торговом сетапе.

Но прежде чем перейти к пользе скользящих средних, давайте сначала разберёмся, что это такое.

Что такое «скользящая средняя«

 Скользящие средние действуют как индикатор сглаживания. Они делают это, представляя предыдущее ценовое действие в течение определённого периода времени в виде плавной линии.

Существует два основных типа скользящих средних

1. Простая скользящая средняя.
2. Экспоненциальная скользящая средняя.

Сейчас мы могли бы перейти к техническим подробностям, касающимся различий, но лучше просто знайте, что экспоненциальные скользящие средние придают больше веса недавним ценам.

Из-за этого считается, что экспоненциальная скользящая средняя предоставляет более новые данные, чем простая скользящая средняя.

Простые и экспоненциальные скользящие средние действуют во многом одинаково. Они представляют собой предыдущее ценовое действие в течение определенного периода времени в виде плавной линии.

Например, простая скользящая средняя с периодом 50 на дневном графике для формирования сглаженного среднего значения использует ценовые действия за последние 50 дней.

Простая скользящая средняя с периодом 50% на иллюстрации выше находится на дневном графике, так что представляет предыдущие 50 дней.

Если бы это был часовой график, скользящая средняя представляла бы предыдущие 50 часов.

И последнее, что касается скользящих средних, – они являются запаздывающими индикаторами. На самом деле, каждый индикатор является запаздывающим.

Единственное, что не запаздывает, – это необработанные ценовые действия. Именно поэтому мы их и используем.

В любом случае, скользящие средние являются запаздывающим индикатором, поскольку они основаны на предыдущих ценовых действиях.

Но это нормально, потому что мы используем их только как дополнительный фактор для проверки торговых стратегий на базе ценового действия.

Какие скользящие средние вам следует использовать

Это ещё один вопрос, который мы получаем довольно часто. Ответ субъективен и является предметом активных обсуждений. Не существует «правильного» способа использования скользящих средних.

Похоже, что у каждого трейдера есть своя комбинация скользящих средних, которая лучше всего подходит для него.

Мы лично используем экспоненциальные скользящие средние 10 и 20. При нашем способе торговли по ценовым действиям они работают лучше всего.

Знание того, как использовать скользящие средние и почему они эффективны, очень важно при принятии решения о том, какие из них использовать. Так давайте посмотрим!

Как использовать «скользящие средние«

Существует два основных способа использования скользящих средних

1. Для идентификации возможного изменения тренда или определения силы текущего тренда.
2. Как динамические уровни поддержки и сопротивления.

Сначала давайте посмотрим, как они могут помочь на трендовом рынке.

Скользящие средние и тренды

Скользящие средние, безусловно, помогают обнаружить возможное изменение тренда, а также определить силу текущего тренда.

Однако есть тренды, с которыми скользящие средние будут практически бесполезны. Для примера возьмём приведённый ниже график.

Пара AUDNZD находится в таком сильном нисходящем тренде, что нам не нужны скользящие средние, чтобы сказать, что этот тренд является сильным.

Теперь давайте посмотрим на график, на котором скользящие средние помогают быстро определить силу, а также потенциальные изменения тренда.

Скользящие средние могут оказать значительную помощь в быстром обнаружении возможных изменений и определении силы тренда, но мы никогда не используем их в качестве решающего фактора.

На графике выше обратите внимание на то, что AUDUSD движется по тренду, а не консолидируется. Эта комбинация скользящих средних эффективна только на трендовом рынке.

Если рынок консолидируется или привязан к определённому диапазону, скользящие средние вряд ли помогут. Тем не менее, трендовый рынок идеально подходит для торговли по ценовым действиям.

Теперь, когда мы разобрались, как скользящие средние могут помочь с трендом, давайте посмотрим, как они могут действовать в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Динамические уровни поддержки и сопротивления

Мы все представляем уровни поддержки и сопротивления как горизонтальные линии или диагональные трендовые линии, но динамические уровни поддержки и сопротивления выглядят иначе.

Прежде чем двигаться дальше, необходимо сказать, что динамические уровни поддержки и сопротивления не так сильны и информативны, как горизонтальная и диагональная поддержка и сопротивление.

Мы не рекомендуем использовать скользящие средние для определения уровней поддержки и сопротивления отдельно от других инструментов. Тем не менее, у них есть своё применение.

Динамические уровни поддержки и сопротивления можно найти там, где скользящая средняя пересекается с текущей ценой.

Давайте ещё раз взглянем на тот же самый график AUDUSD. Но в этот раз мы будем искать динамическую поддержку и сопротивление, обеспечиваемые экспоненциальными скользящими средними с периодами 10 и 20.

Обратите внимание, что экспоненциальные скользящие средние 10 и 20, по-видимому, обеспечивают поддержку и сопротивление.

Эти скользящие средние могут быть мощными инструментами, но их следует использовать только в сочетании с другими факторами.

Давайте взглянем на ситуацию, в которой эти скользящие средние сходятся с несколькими другими факторами.

Примечание. Аббревиатура EMA на графике выше означает Exponential Moving Average (экспоненциальная скользящая средняя).

Обратили внимание, что пин-бар на графике (обведён кружком) отклоняет EMA 10 и в то же самое время отвергает ключевой ценовой уровень?

У нас также имеется восходящий тренд и нет сопротивления сразу над ключевым уровнем. Это был сетап типа “A+”. Обратите внимание, что EMA 10 является лишь одним из факторов, которые сформировали сетап «A+«.

За счёт чего работают динамические уровни поддержки и сопротивления

Причины, по которым работают динамические уровни поддержки и сопротивления, очень похожи на причины, по которым работают ценовые действия.

Это связано с тем, что скользящие средние используют тысячи трейдеров. Из всех скользящих средних, которые используют трейдеры, есть только несколько достаточно распространённых.

Можно предположить, что 90% трейдеров, работающих со скользящими средними, используют один из этих пяти периодов

1. 10.
2. 20.
3. 50.
4. 100.
5. 200.

Есть и другие варианты, однако по нашему опыту, большинство трейдеров использует какие-либо из этих периодов.

Так что же происходит, когда 90% трейдеров, работающих со скользящими средними, используют один из этих пяти периодов?

На самом деле ничего…

Но что происходит, когда 90% трейдеров, которые применяют скользящие средние, начинают использовать некоторые из них и ожидают, что они будут действовать как динамическая поддержка или сопротивление? Думаем, вы знаете ответ…

Цена будет в какой-то степени соблюдать эти скользящие средние, согласны? Это что-то вроде самоисполняющегося прогноза, или, скорее, группы прогнозов.

Если достаточное количество людей за чем-либо наблюдает, и все ожидают одного и того же результата, скорее всего, так и произойдёт.

Это связано с тем, что многие трейдеры (как знакомые с этой теорией так и не знакомые) используют скользящие средние, перечисленные выше, в качестве полноценной стратегии.

Они не ждут конфлюэнтности для того, чтобы покупать или продавать.

Как и во всём, что касается Forex, нет никаких гарантий. Скользящие средние – это всего лишь ещё один инструмент, который мы можем использовать.

То же самое касается уровней ценовых действий, торговых стратегий на базе  пин-баров и внутренних баров и так далее. Всё это всего лишь отдельные инструменты.

Невозможно получить всю необходимую информацию с помощью одного или двух инструментов, нам нужен весь набор.

Надеемся, что этот урок помог прояснить, какую пользу могут принести скользящие средние при торговле по ценовым действиям.

Наше намерение состояло в том, чтобы не только продемонстрировать полезность скользящих средних как динамических уровней поддержки и сопротивления, но и подчеркнуть их ограничения.

Ваша очередь

 Используете ли вы скользящие средние в своей торговле? Если да, то как? Если нет, изменил ли этот урок ваши взгляды?

Оставьте свой комментарий или вопрос в разделе комментариев ниже.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Паттерн внутренний бар (inside bar) — сетап системы price action. Определение, значение и торговая стратегия

Полное руководство по выбору стратегии размещения стоп-лосса на Forex