Скрытая дивергенция: чтение расхождений только по ценовым действиям

Скрытая дивергенция: чтение расхождений только по ценовым действиям

Являясь техническими трейдерами, которые знают всё о ценовом действии и некоторых популярных технических индикаторах, вы могли также сталкиваться с феноменом «дивергенции«: либо как с отдельной концепцией для подтверждения точек входа, либо как с инструментом, упрощающим оценку моментума.

Сегодня мы рассмотрим способ анализа дивергенций и торговли по ним с использованием только ценового действия.

Разбираемся в общей идее

Скрытая дивергенция – это то, что нам нравится называть искусством извлечения ценового действия прямо из графика без костылей в виде запаздывающих технических индикаторов.

Звучит слишком сложно? Потерпите немного, мы попытаемся объяснить.

Давайте сначала рассмотрим понятие дивергенции в более широком смысле:

Дивергенция – это повторяющееся рыночное явление, когда продолжающийся тренд вступает в противоречие с одним из вторичных признаков, намекая на то, что рынок теряет силу.

Именно это показывает MACD (как и индикатор RSI), где самые низкие минимумы сравниваются с самыми высокими максимумами на ценовом графике.

При использовании скрытой дивергенции вы извлекаете соответствующие сигналы непосредственно из самого графика цены.

Так что, кроме чистого графика и потрясающего чувства торговли без всего лишнего, вы также можете воспользоваться ранними признаками истощения моментума.

Ценовые бары в совокупности показывают довольно полную историю цены

Можно ли представить себе технического трейдера без одержимости ценовыми барами и паттернами?

Может быть, это будет готический волшебник, торгующий по хрустальному шару, а не по экрану компьютера? Кто знает…

Суть в том, что на каком-то этапе мы все становимся одержимыми свечными паттернами и относительными размерами фитилей и тел баров, а также уровнями открытия и закрытия, считая их своего рода Святым Граалем.

Возможно, эти концепции уже являются основой вашей успешной торговой методологии.

Эта одержимость – хотя у неё есть свои плюсы – часто не даёт трейдерам увидеть целостную картину, которая составлена из баров, расположенных рядом друг с другом, как отдельные бусины в цепочке, состоящей из удивительных сюжетных линий.

При таком взгляде скрытая или имплицитная дивергенция – это просто одна из забавных глав этой истории.

Объяснение понятия скрытой дивергенции

Корни понятия скрытой дивергенции тесно переплетены с базовой  концепцией тренда.

То есть, цена должна продолжать последовательное создание максимумов при восходящем тренде и минимумов при нисходящем тренде.

Тем не менее, если внимательнее посмотреть на ценовое действие, иногда довольно легко увидеть, что цена хоть и продолжает двигаться по тренду, но уже теряет силу.

Если это так, последующие свечи часто выходят за пределы диапазона предыдущей свечи в направлении тренда, но изо всех сил стремятся к сильному закрытию.

Это явление также часто сопровождается среднеразмерными фитилями свечей, выступающими в направлении тренда, так как поток ордеров с другой стороны начинает усиливаться.

Давайте посмотрим на реальный пример:

Это дневной график USD/CAD.

Здесь мы видим хороший сильный восходящий тренд, который показывает первые признаки слабости, когда цена начинает «просачиваться» вниз, демонстрируя слабое закрытие и оставив фитиль.

Это похоже на пин-бар, но не совсем, так как закрытие не находится в пределах предыдущего бара.

Слабое закрытие и длинный фитиль (особенно отмеченный максимум свечи) является для нас решающей последовательностью.

Следующий бар раскрывает подробности этой истории. Очевидно, мы здесь столкнулись с каким-то сопротивлением. Это время испытаний для быков.

Итак, у нас возникла серьёзная проблема. Обратите внимание, что новые бары с трудом закрываются за пределами вершин прошлых свечей.

Вы можете сказать, что последний бар закрылся намного выше предыдущего, но мы же учимся смотреть на целостную картину.

Скрытая дивергенция не подразумевает, что каждый следующий бар ни в коем случае не должен закрываться за пределами предыдущего бара, хотя это было бы очень просто и очевидно.

Скорее, она поощряет на поиск слабых закрытий свечей, показывая тренды, которые хоть и продолжаются, но выглядят вялыми и слабыми.

У нас снова бычий бар, но посмотрите на слабое закрытие и фитиль, выступающий в направлении тренда. Цена явным образом направляется в никуда.

Ещё один бычий бар, который находится в пределах диапазонов предыдущих свечей.

Он закрывается чуть выше недавней крупной вершины, а также выше вершин предыдущих двух баров, но мы видим сильные признаки грядущей скрытой дивергенции.

Подумайте, сколько трейдеров сочтёт этот бар “сильным” и сигнализирующим о вероятности продолжения восходящего тренда?

Это трейдеры, которые не смотрят на предыдущие ценовые действия и слишком зациклены на поиске отдельных паттернов и торговле по ним без учёта контекста.

Идём дальше. Внутренний бар, указывающий на ещё большую нерешительность, которая в итоге привела к падению.

Объедините эту историю с отдельной свечей с более широким контекстом, основанным на основных долгосрочных уровнях поддержки и сопротивления, а также других аспектах (трендовые линии, скользящие средние, круглые числа и т. д.), и у вас будет надёжная основа для успешной торговой системы.

А тем, кто любит торговать по обычной дивергенции, стоит обратить внимание на то, что в этом случае её вообще не было.

Если вы посмотрите достаточно внимательно, на том же графике имеются и очевидные другие случаи, когда скрытая дивергенция помогает выбрать точку входа.

Насколько они очевидны?

Нет смысла отрицать, что эти ситуации были тщательно отобраны, но они нужны только для того, чтобы вы смогли четко понять суть, и надеемся что мы этого добились.

Тем не менее, мы призываем всех смотреть на свои ценовые графики как на часть общей картины, и со временем вы увидите сами, что такие идеи, как скрытая дивергенция, станут частью вашей натуры.

Скрытое расхождение, как уже говорилось, является лишь одной забавной главой среди многих других.

Не стесняйтесь обращаться с любыми вопросами и комментариями. Желаем вам побольше побед на этом нелёгком поприще.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Улучшенный индикатор RSI (Improved RSI) для MetaTrader 4

Мощь тиковых графиков и как их использовать

Пошаговое руководство по использованию индикатора Stochastic