Полное руководство по выбору стратегии размещения стоп-лосса на Forex

Введение

Итак, вы решили заняться трейдингом, и что теперь? Какую стратегию размещения стоп-лосса вам следует использовать?

Если вы не знали, что для этого существуют разные стратегии, очень хорошо – вы пришли в нужное место!

В этом уроке мы рассмотрим различные стратегии установки стоп-лосса для Forex, которые можно использовать для минимизации риска и максимального увеличения прибыли.

Одна из стратегий (наша любимая) поможет вам лучше спать по ночам при торговле на больших временных интервалах. Это не ваша обычная стратегия переноса стоп-лосса на безубыток, хотя является производной из неё.

Предупреждаем, что этот урок оказался намного длиннее, чем мы предполагали.

Но можно гарантировать, что в нём есть темы, которые заставят даже самого опытного трейдера взглянуть на привычные вещи под другим углом.

Поверьте, этот урок стоит прочитать весь до самого конца… именно там находится всё самое интересное!

Так что возьмите горячую чашку кофе (или чаю), и давайте перейдём к делу!

Сначала о самом главном

В этом уроке предполагается, что вы уже знакомы со  стратегиями торговли по пин-бару и внутреннему бару.

Если вы не знакомы с этими двумя стратегиями, лучше сначала их изучить, а затем вернуться обратно.

Это существенно облегчит восприятие данного урока, поскольку мы постоянно будем использовать эти две стратегии Forex в качестве примеров.

И последнее, если вы не знаете, что такое стоп-лосс, обязательно ознакомьтесь с объяснением этого понятия  в Investopedia.

Первоначальное размещение стоп-лосса

Первоначальное размещение стоп-лосса зависит от используемой вами торговой стратегии.

Очевидно, это решение во многом связано с личными предпочтениями трейдера, но мы расскажем о нескольких наиболее распространённых местах для установки стоп-лосса.

Стратегия торговли по пин-бару

В случае стратегии торговли по пин-бару стоп-лосс размещается возле хвоста пин-бара. Это касается как бычьего, так и медвежьего пин-бара.

Если цена сбивает стоп-лосс, сетап для торговли по пин-бару становится недействительным.

Имея это в виду, вы не должны считать, что сбитый стоп-лосс является чем-то очень плохим. Просто рынок даёт вам понять, что сетап был недостаточно сильным.

Стратегия торговли по внутреннему бару

При использовании стратегии торговли по внутреннему бару стоп-лосс ставится в одно из двух мест.

Первое – за минимумом или максимумом материнского бара, второе – за минимумом или максимумом внутреннего бара.

Типичное (и более безопасное) размещение стоп-лосс при торговле по внутреннему бару находится за минимумом или максимумом материнского бара.

Как и в случае с пин-баром, если цена достигает вашего стоп-лосса, сетап на базе внутреннего бара становится недействительным.

Это более безопасный вариант размещения, потому что у вас получается больше места между точкой входа и стоп-лоссом.

Это особенно полезно в валютных парах с повышенной волатильностью, где этот буфер может помочь вам дольше удержаться в торговле.

Второй вариант размещения стоп-лосса при торговле по внутреннему бару – за минимумом или максимумом внутреннего бара.

Преимущество такого размещения заключается в том, что оно обеспечивает лучшее соотношение риска и вознаграждения.

Недостатком является то, что стоп-лосс может сработать до того, как у сетапа появится возможность сыграть в вашу пользу.

Таким образом, это, очевидно, более рискованное из двух мест размещения стоп-лосса. Причина в том, что буфер между точкой входа и стоп-лоссом получается меньше.

Решение о том, какой вариант размещения стоп-лосса использовать, зависит от вашей собственной устойчивости к риску, соотношения риска и вознаграждения, а также от валютной пары, которой вы торгуете.

Как упоминалось ранее, более безопасное размещение возле материнского бара идеально подходит для валютных пар с повышенной волатильностью.

Теперь, когда у нас есть представление о том, где ставить первоначальный стоп-лосс, давайте обсудим несколько связанных со стоп-лоссами стратегий, которые можно реализовать после того, как рынок начнёт двигаться в намеченном направлении.

Стратегия размещения стоп-лосса «Hands Off«

Догадываетесь, чего эта стратегия не предусматривает? Правильно, использования рук! Естественно, мы используем руки, чтобы поставить стоп-лосс. Но после установки всё полностью выполняется без участия человека.

Некоторые трейдеры называют её стратегией типа «поставить и забыть«, что, по сути, является тем же самым.

Это стратегия, в которой вы ставите стоп-лосс и позволяете рынку идти своим курсом. Главное здесь – не поддаться соблазну корректировать стоп-лосс во время торговли.

В этой стратегии есть ряд преимуществ. Однако и она не безупречна. Но сначала давайте рассмотрим преимущества.

Преимущества

• Снижает вероятность того, что стоп сработает слишком рано.
• Помогает уменьшить влияние эмоций на торговлю.
• Очень проста в реализации.

Подход «Hands Off» снижает вероятность того, что вы будете остановлены слишком рано, сохраняя стоп-лосс на безопасном расстоянии.

Мы все знаем, что чувствуешь, когда слишком рано перенесёшь стоп-лосс и в результате вылетаешь из сделки, глядя, как рынок взлетает в намеченном направлении.

Эта стратегия установки стоп-лосса помогает убрать эмоции из процесса торговли, потому что она не требует никаких действий после установки.

Как только вы войдёте в сделку и установите стоп-лосс, вам остаётся просто сидеть сложа руки и позволить рынку выполнять свою работу.

Её  очень просто реализовать, потому она представляет собой разовое действие. Вы просто ставите стоп-лосс и уходите.

Как упоминалось ранее, стратегия размещения стоп-лосса «Hands Off» не лишена изъянов. Давайте рассмотрим несколько недостатков.

Недостатки

• Максимально допустимый риск на протяжении всей сделки.
• Может возникнуть соблазн передвинуть стоп-лосс ближе к входу.

Самый большой, а иногда и самый дорогостоящий недостаток этой стратегии связан с максимально допустимым риском, который не изменяется от начала до конца.

Другими словами, если вы рискуете на 100 долларов, возможность потерять 100 долларов будет сохраняться с того момента, когда вы входите в сделку, и до самого момента выхода.

У вас нет возможности дополнительно защитить свой капитал.

Использование стратегии «Hands Off» может также вызвать искушение переместить стоп-лосс.

Конечно, на рынке Forex всегда присутствуют искушения, но оставить стоп-лосс на одном месте может показаться эмоционально сложно даже для самого опытного трейдера.

Стоп-лосс на пороге безубыточности

Ни один урок о стратегиях установки стоп-лосса не обходится без обсуждения спорного вопроса, касающегося переноса стоп-лосса на безубыток.

Позвольте начать с того, что мы редко переносим стоп-лосс на порог безубыточности. Почему? Потому что рынок не знает, где мы вошли в сделку, да и его это не волнует.

Так зачем нам перемещать стоп-лосс на произвольно выбранный уровень?

Большинство трейдеров, которые передвигают стоп-лосс на порог безубыточности, скажет вам, что они так делают для защиты своего капитала.

Это может соответствовать действительности, по крайней мере, на первый взгляд.

Тем не менее, опыт показывает, что большинство трейдеров поступает таким образом, чтобы защитить свои чувства – это позволяет им чувствовать себя в безопасности, зная, что они ничего не потеряют.

Все, что мы делаем в торговле по ценовым действиям, основывается на ценовых уровнях, верно?

Мы используем эти уровни, потому что они важны для всего рынка. Любой человек в любой точке мира может видеть эти уровни, именно поэтому они работают так хорошо.

Когда вы используете безубыточный стоп-лосс, вы переходите на уровень, о котором знаете только вы – на свою цену входа. Никто не знает, где вы вошли в сделку, и никого это не волнует.

Как и большинство вещей, перенос стоп-лосса на безубыток имеет свои плюсы…

Преимущества

• Устраняет риск в конкретно взятой сделке.
• Не нужно проводить анализ рынка.
• Простое внедрение.

Перенос стоп-лосса на безубыток исключает риск в любой конкретно взятой сделке.

Когда вы установите его на место, от любого движения рынка к вашей первоначальной точке входа вы будеты защищены стоп-лоссом.

Переход к безубыточности избавляет от необходимости проводить анализ рынка. Единственным местом, куда вы можете переместить стоп-лосс, является исходная точка входа.

Из всех стратегий на Forex, перенос стоп-лосса на безубыток в реализации является самой лёгкой.

Это связано с тем, что, как указано в последнем пункте, вам не нужно проводить анализ рынка. Вы всегда точно знаете, куда следует поставить стоп-лосс.

Как вы, вероятно, поняли из предисловия к этому разделу, мы не очень большие поклонники переноса стоп-лосса на безубыток. И вот почему.

Недостатки

• Используется произвольно выбранный уровень.
• Уменьшает ваши шансы получить прибыль.
• Приучает к лени.

Как упоминалось ранее, при перемещении стоп-лосса на порог безубыточности используется произвольно выбранный уровень – ваша цена входа.

Мы не будем ещё раз заострять внимание на этом, так как всё уже сказано во вступлении.

Перенос стоп-лосса на безубыток уменьшает ваши шансы на успех. Каким образом? Не давая сетапу достаточно пространства, чтобы сыграть в вашу пользу.

Смысл использования конфлюэнтности ценовых действий заключается в том, чтобы увеличить вероятность благоприятного исхода.

Переместив стоп-лосс на безубыток слишком рано, вы не позволяете факторам конфлюэнтности повысить ваши шансы.

Прежде всего, перемещение стоп-лосса на порог безубыточности приучает к лени. Каким образом это может быть недостатком?

Тот факт, что вам не нужно проводить анализ рынка, также оставляет вас незащищенным от эмоциональной торговли.

Позвольте объяснить…

Когда трейдер передвигает стоп-лосс на безубыток, он переходит на уровень, который является важным по его мнению.

Рынок никоим образом не считает этот уровень значительным. Это означает, что он имеет  значение только к разуму трейдера, который, как мы все знаем, напрямую связан с его эго.

Поэтому, когда трейдер останавливается на этом уровне, он оказывается гораздо более склонным воспринимать данный факт очень лично.

Для сравнения, трейдер, который использует уровень ценовых действий, чтобы найти место для стоп-лосса, использует уровень, определённый рынком.

Другими словами, трейдер говорит: «Если рынок собьёт мой стоп-лосс в данном месте, я больше не должен оставаться в этой сделке«.

Акцент при этом делается не на решение трейдера, а на уровень, определяемый ценовым действием.

Так как же нам защитить свой капитал и использовать ценовые действия в наших интересах?

Стратегия переноса стоп-лосса на 50%

Стратегия переноса стоп-лосса на 50% называется немного неправильно. Да, это связано с сокращением риска наполовину (или около того). Но это не обязательно должна быть ровно половина. Позвольте объяснить.

Прежде чем мы перейдём к деталям, хотелось бы отметить, что данная стратегия размещения стоп-лосса может приводить к большим потерям, чем подход «Hands Off«.

Преимущество состоит в том, что мы начинаем пользоваться сигналами рынка, чтобы узнать, какое количество капитала нужно защитить.

Использование стратегии переноса стоп-лосса на 50% в сетапе на базе пин-бара

Допустим, вы входите по бычьему пин-бару на дневном закрытии (вход на рынок). На следующий день рынок закрывается чуть выше нашей точки входа.

Вместо того, чтобы передвигать стоп-лосс на безубыток или близко к нему, мы можем использовать дневной минимум, чтобы «спрятать»  стоп-лосс возле него.

Вот как это выглядит:

На второй день после входа, как только рынок закроется, мы можем использовать минимум (выделен синим цветом) как место, где можно спрятать стоп-лосс.

Это позволяет нам сократить риск более чем на 50%, используя уровень ценового действия, то есть, минимум предыдущего дня.

По сути, мы заявляем, что отказываемся участвовать в этой сделке, если рынок пробьёт минимум предыдущего дня.

Вот то, что нам нравится в стратегии переноса стоп-лосса на 50%.

Преимущества

• Риск сокращается в два раза или близко к этому.
• Используется уровень ценового действия.
• Позволяет сетапу «дышать«.

Первое и наиболее значимое преимущество стратегии переноса на 50% заключается в том, что она сокращает риск в два раза.

Если вы рискуете на 100 долларов в начале сделки, как только рынок начнёт двигаться в намеченном направлении, вы можете передвинуть стоп-лосс на 50% и снизить свой риск до 50 долларов. Неплохо!

Поскольку данная стратегия использует уровень ценового действия, вероятность того, что рынок собьёт наш стоп-лосс, гораздо меньше.

Причина в том, что мы используем для защиты стоп-лосса рыночные максимумы и минимумы, а не произвольно выбранные уровни, как в случае безубытка.

Как было сказано ранее, стратегия переноса стоп-лосса на 50% позволяет рынку дышать.

В отличие от переноса стоп-лосса на безубыточность, перенос на 50% оставляет рынку пространство для манёвра, которое может быть необходимо для успешного развития торговой ситуации.

Но что не так уж хорошо в стратегии переноса стоп-лосса на 50%?

Недостатки

• Оставляет 50% позиции в зоне риска.
• Есть потенциал преждевременного срабатывания стопа.

В отличие от стратегии переноса стоп-лосса на безубыток, стратегия переноса на 50% оставляет 50% позиции в зоне риска.

Это может быть приемлемо для одних трейдеров и неприемлемым для других. Именно здесь личные предпочтения играют решающую роль при выборе, какую стратегию установки стоп-лосса использовать.

Хотя стратегия переноса на 50% предоставляет некоторое пространство для манёвра, она тоже сопряжена с возможностью преждевременной остановки.

Это особенно актуально для валютных пар, которые отличаются повышенной волатильностью, таким как кроссы японской иены.

Рыночные условия играют важнейшую роль в принятии решения о целесообразности стратегии переноса стоп-лосса на 50%.

Например, если на приведённом выше примере рынок на второй день закроется около минимума, стратегия переноса на 50% может не сработать.

Это потому, что стоп-лосс при этом переносится слишком близко к текущей рыночной цене. В этом случае лучшее решение – оставить стоп-лосс в первоначальной точке.

Использование стратегии переноса стоп-лосса на 50% в сетапе на базе внутреннего бара

По нашему опыту, перемещение стоп-лосса на 50% при торговле по внутреннему бару намного более рискованно, чем при торговле по пин-бару.

Единственный вариант её использования с внутренним баром – это когда торговля начинается со стоп-лоссом в районе минимума или максимума материнского бара.

Таким образом, когда закроется второй день, стоп-лосс можно будет переместить за максимум или минимум внутреннего бара, при условии, что рыночные условия будут подходящими.

Вот пример:

На следующий день после закрытия внутреннего бара мы можем перенести стоп-лосс от максимума материнской свечи до максимума внутреннего бара. Это позволит уменьшить расстояние до стоп-лосса со 100 до 50 пипсов.

Обратите внимание на серую линию, которую мы провели на графике.

Она показывает краткосрочный уровень на рынке и может дать дополнительную уверенность в решении о переносе стоп-лосса от максимума материнской свечи до максимума внутреннего бара.

По сути, мы используем пробой этого краткосрочного уровня вниз как ещё одну причину для перемещения стоп-лосса ближе к точке входа.

Давайте повторим всё, что узнали. К данному моменту мы рассмотрели, где следует разместить первоначальный стоп-лосс, а также три стратегии, связанные с использованием стоп-лосса.

Следующая стратегия полезна, когда рынок начинает двигаться в намеченном направлении.

Перемещение стоп-лосса за ценой

Теперь, когда рынок действительно начал двигаться в нашу пользу, как мы должны защитить свой капитал, при этом оставив рынку достаточно места для работы? Именно здесь пригодится скользящий стоп-лосс.

Прежде чем мы перейдём к изучению скользящего стоп-лосса в качестве стратегии, хотелось бы упомянуть, что существуют два основных способа использования этого типа стоп-ордера.

Первый является автоматическим, где стоп-лосс следует за ценой на установленной дистанции в пипсах.

В настоящее время большинство торговых платформ предлагают эту функцию. Второй способ – вручную передвигать стоп-лосс.

Оба способа перемещения стоп-лосса будут объяснены ниже, но этот раздел будет посвящен только ручному варианту.

Почему так, спросите вы? А потому, что автоматизированный способ передвижения стоп-лосса, как и перенос на безубыток, основан на произвольных уровнях, которые не имеют реального значения на рынке.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Например, давайте предположим, что вы покупаете EURUSD за 1,37 и устанавливаете свой скользящий стоп-лосс на 50 пипсов.

Рынок сразу же движется в вашу сторону до 1,38, принеся 100 пипсов выигрыша. Поскольку ваш стоп-лосс следует за ценой на расстоянии в 50 пипсов, он теперь установлен на отметке 1,375.

И где же находится 1,375 с точки зрения других ценовых уровней на графике EURUSD? Кто знает… и в этом заключается проблема.

Уровень, на котором находится ваш стоп-лосс, не имеет никакого значения по сравнению с уровнями ценового действия у вас на графике.

Здесь вам будет выгодно (в буквальном смысле) отслеживать ситуацию вручную, используя уровни ценовых действий в качестве основы для принятия решения.

Ручное передвижение стоп-лосса

Основной принцип ручного передвижения стоп-лосса аналогичен автоматизированному способу. Разница в том, что мы используем уровни ценовых действий, чтобы определить, куда передвинуть стоп-лосс.

Вот пример:

Объединим всё вышесказанное

Теперь, когда мы знаем, куда поставить первоначальный стоп-лосс, а также как уменьшить риск и зафиксировать прибыль в сделке, давайте объединим все полученные сведения.

Тем из вас, кто читал урок о стратегиях входа и выхода при торговле по пин-бару, известно, что мы являемся поклонниками входа в сделку на откате в 50%.

Читайте также Простая памятка для торговли по пин-барам

Так что получится, если мы войдём в рынок по пин-бару на откате в 50%, применим стратегию установки стоп-лосса на 50%, а затем будем передвигать стоп-лосс на дневной минимум?

Примечание. На самом деле эта сделка действительно имела место на дневном графике USDJPY некоторое время назад, поэтому мы можем раскрыть эту ситуацию шаг за шагом в той последовательности, в которой происходили события.

Само собой разумеется, что не с каждой сделкой всё будет идеально. Но так и не должно быть.

Это потому, что сумма, которую вы можете заработать на одной такой ситуации, будет больше, чем от ситуаций, которые не так идеальны.

Обязательно запаситесь чашкой горячего кофе или чая, потому что сейчас мы погрузимся в реальные цифры…

В этот пин-бар мы вошли на откате в 50% (зеленая линия) с первоначальным стоп-лоссом на расстоянии в 35 пипсов. Наша первоначальная цель по прибыли находилась на расстоянии в 150 пипсов.

Таким образом, с самого начала это была сделка с коэффициентом 4.3R.

Хотя мы предпочитаем измерять риск в деньгах, а не в процентах, здесь мы возьмём 2,5% в качестве суммы, которая подвергается риску в этой сделке, что на самом деле довольно близко к долларовой сумме, которой мы фактически рисковали.

Таким образом, 2,5 х 4,3 даёт нам 10,75%. Это потенциальная прибыль от данной сделки. Но будет ещё лучше, просто подождите).

На второй день (№2 на изображении) эта длинная позиция была дополнена стоп-лоссом на расстоянии в 35 пипсов.

Как только день закрылся, мы переместили стоп-лосс на позицию №2 чуть ниже дневного минимума.

Это сразу же уменьшило наш риск более чем наполовину. Вместо того, чтобы рисковать на 35 пипсов, мы теперь рискуем на 15 пипсов. Это привело к тому, что наш риск в 2,5% снизился примерно до 1,07%.

Почему мы так сделали? Наверное, всё дело в том, что мы получили внутренний бар в день №2, то есть, рынок явно собирался пойти выше.

Поэтому мы решили, что, если у него есть шанс подняться выше, это должно произойти без пробоя уровня минимума внутреннего бара в день №2. Это дало нам хорошее место, чтобы спрятать стоп-лосс и сократить риск наполовину.

Как только закрылся день №3, мы оказались в явном плюсе, и рынок демонстрировал бычий уклон, на который мы надеялись.

Обратите внимание, как закрылся день №3 – всего в нескольких пипсах от дневного максимума. Сигналы ценовых действий, такие как этот, способны многое рассказать о рынке.

Сильное закрытие дня №3 было решающим фактором для того, чтобы отменить тейк-профит на 150 пипсов и вместо этого поставить стоп-лосс под закрытием дня.

В таких действиях всегда есть риск, но потенциальная награда там может быть очень весомой.

Остальное довольно очевидно. Мы передвигали стоп-лосс под минимум каждого дня и в итоге заработали 230 пипсов прибыли. Это эквивалентно сделке с коэффициентом 6.5R. Так каков же был общий прирост в процентах?

Первоначально мы рисковали на 2,5% и закончили сделку с коэффициентом 6.5R. Это получается 2,5 х 6,5, что даёт нам 16,25%. Неплохо для 10 дней простого передвигания стоп-лосса.

Позвольте внести ясность: мы публикуем это не для того, чтобы похвастаться в какой-либо форме.

Мы показываем это с единственной целью – проиллюстрировать возможности комбинирования стратегии торговли по пин-бару, выгодного соотношения риска и вознаграждения и надёжной стратегии установки стоп-лосса.

Несколько слов напоследок

Это, так сказать, вишенка на торте.

После того, как вы освоите такие навыки, как определение ключевых уровней, идентификация моделей ценовых действий, использование правильного коэффициента риска к вознаграждению и использование конфлюэнтности в своих интересах; хорошая стратегия установки стоп-лосса – это всё, что необходимо для достижения новых высот в трейдинге.

В этом нет ничего сложного. Никаких фирменных индикаторов и запутанных алгоритмов. Всё лежит прямо перед нами.

Все, что вам требуется, – это время, дисциплина и стойкость, чтобы преодолеть трудные времена. Мы знаем, что они у вас были, потому что вы дошли до конца этого очень долгого урока.

Надеемся, что этот урок дал вам некоторые идеи о том, как применять стратегии установки стоп-лосса или даже улучшить ту, которую вы используете в настоящее время.

Ваша очередь

Наверняка мы что-то пропустили, поэтому обязательно поделитесь с нами своей любимой стратегией размещения стоп-лосса в разделе комментариев ниже.

Нуждаетесь в разъяснениях по поводу чего-то, описанного выше? Задайте свой вопрос или оставьте комментарий ниже, и мы ответим сразу, как только сможем.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговая стратегия «Пирамида» (удваиваем потенциальную прибыль)

Торговля по фигуре «расширяющегося клина». Инструкция по началу прибыльной работы