Теория и анализ волн Эллиотта в техническом анализе

Введение

Существуют самые разнообразные методы технического анализа графика цены базового актива. Некоторые основаны на теории чисел Фибоначчи, некоторые на моделях поведения цены относительно времени.

Есть теория на объемах торгов и паттернах свечей. Но, безусловно, наиболее интересной и интересующей всех трейдеров на финансовом рынке является анализ волн Эллиотта.

Ральф Нельсон Эллиотт был обычным бухгалтером. Но, как и многих людей в то время (конец девятнадцатого века), его интересовал финансовый рынок.

Как и Чарльз Доу, Эллиотт хотел не просто проанализировать движение цены базового актива, но и предсказать будущее направление – рост или падение цены.

Он заметил, что рынок двигается волнообразно и циклично – цена двигается волнами относительно времени.

На этом Ральф Эллиотт и построил свою теорию волн в 1927 году. Серия статей же, посвященная анализу волн Эллиотта, вышла только в 1938 году.

Полным циклом Эллиотт считал модель поведения цены, состоящую из пяти волн основного тренда (1-5) и трех волн корректирующего тренда (a, b, c).

Получается, что полный цикл по теории Эллиотта состоит из основного и корректирующего трендов.

Например, при восходящем движении волны 1-5 будут направлены вверх, а волны a-b-c – вниз (корректирующее движение).

Из первого периода волн также выделяют свои виды

• 1, 3, 5 – импульсные волны;
• 2, 4 – волны коррекции.

 

В своей теории Эллиотт использовал следующие определения

• модели цены, образующиеся циклично на графике;
• время, которое используется в определенном соотношении для подтверждения моделей. Цикл волн может образоваться абсолютно на любом периоде графика – от одной минуты до одной недели;
• соотношение длины (соотношение времени) и высоты волн (соотношение цены). Отношение высоты волны обычно совпадает с числами Фибоначчи – отношение текущей волны к следующей волне равно 0,618, отношение текущей волны к предыдущей равно 1,618, а отношение текущей волны к позапрошлой волне равно 2,618. Что касается соотношения длины волны, то цикл может состоять из 8 (5+3), 13 (5+3+5), 21 (5+3+5+3+5) и т.д. волн. Соотношения являются важным фактором в теории волн Эллиотта.

Для чего нужен индикатор Стохастик RSI, как правильно его настроить для удачной торговли, все это вы найдете в одной статье

Как применять индикатор MACD на практике, а также его подробное описание вы найдете здесь

Теория волн Эллиотта является популярной и по сей день.

Примечательно, что она хорошо отрабатывает на высоковолатильных базовых активах – валютных парах и сырьевых товарах. Чуть хуже она работает на рынке акций и индексов.

Полный цикл движения цены по теории Эллиотта может состоять из нескольких моделей волн (соотношение длины).

Но главное то, что количество волн соответствует одному из чисел ряда Фибоначчи. Ниже в таблице мы выделили основные модели волн Эллиотта.

Модель	Комбинация волн	Всего волн
X	5 + 3	8
Y	5 + 3 + 5	13
Z	5 + 3 +5 +3 + 5	21
W	Y + Z	34

Что также вызывает большой интерес в анализе волн Эллиотта, так это то, что корректирующие волны (a-b-c) образуют фигуры продолжения или разворота тренда, возникающие при боковом тренде.

А именно

• треугольник как фигура продолжения тренда (5 волн – от a до e);
• зигзаг – 5, 3, 5;
• плоскости – 3, 3, 5;
• сложные фигуры – комбинации из вышеназванных фигур.

Волны Эллиотта обладают еще одним интересным свойством. В одной волне может заключаться целый цикл более мелких волн.

Это свойство фрактала – сохранять форму при любом приближении. Стоит трейдеру перейти на таймрейм меньше, как он может обнаружить в одной волне целый цикл из 5 более мелких волн.

Данное свойство помогает правильно спрогнозировать дальнейшее движение цены и во время войти в сделку.

Теория Эллиотта подробно объясняет поведение цены, ее цикличность и соотношения. Ее применение на практике приносит успех не одному поколению трейдеров.