Почему работают свечные модели? Учимся торговать по ценовым действиям

Почему работают свечные модели? Учимся торговать по ценовым действиям

Ценовые действия и свечи являются мощными торговыми концепциями, и даже исследования подтвердили, что некоторые свечные модели имеют высокую прогностическую ценность и могут давать положительные результаты.

Особенно интересна исследовательская работа «Gaginalp and Laurent«, в которой они показали, что такие свечные модели, как:

«Три белых солдата«, «Три чёрных вороны» и  «Три изнутри вверх« имеют значительную краткосрочную предсказательную ценность.

Их исследование показало, что эти модели дают точные прогнозы примерно в 75% случаев для большинства наборов данных.

Почему работают свечные модели

Трейдеры часто ошибочно полагают, что рынками управляют сами паттерны.

Первый важный момент, о котором вы должны знать: нельзя относиться к свечам как к неким шаблонам, хотя именно этому вас учат на 99% сайтов по трейдингу. Это неправильно!

Только если трейдер умеет «читать свечи«, он сможет понять, что ему говорят эти паттерны об основной динамике рынка, о поведении трейдеров и о том, кто контролирует рынок: покупатели или продавцы.

Трейдер, который способен отследить путь цены и умеет интерпретировать мыслительный процесс других финансовых игроков, может воспользоваться этими знаниями и использовать ценовое действие в своих интересах, читая графики как профессионал.

Два проверенных свечных паттерна

Как упоминалось ранее, есть несколько моделей, которые отличаются очень большой прогностической способностью.

И сейчас мы рассмотрим две таких модели, чтобы разобраться, как следует читать информацию, представленную свечами и ценовым действием.

Затем мы рассмотрим наиболее важные механизмы, которые позволят нам понять любой свечной паттерн.

Три чёрных вороны (Three Black Crows). Модель «Три чёрных вороны» – это мощный медвежий паттерн, который прекрасно показывает борьбу между быками и медведями.

Читайте также

3 наступающих белых солдата и 3 черные вороны — свечные фигуры разворота тренда

Каждая свеча открывается выше, чем закрылась предыдущая, но в игру всегда вступают медведи, и цена снова опускается вниз, формируя каждый раз новый минимум.

Модель «Три чёрных вороны» показывает, что, хотя быки создают гэп вверх, у них нет силы, чтобы поднимать цену ещё выше во время активных торговых часов.

Рынок контролируют медведи. Зачастую за паттерном «Три чёрных вороны» следует сильное падение, так как быки, наконец, сдаются и прекращают толкать цену вверх.

«Три белых солдата» (Three White Soldiers) – это противоположная, бычья версия «Трёх чёрных ворон».

Медвежья свечная модель «Три чёрных вороны«.

Три изнутри вверх (Three Inside Up). Паттерн  «Три изнутри вверх» является расширенной версией хорошо известного паттерна «Внутренний бар».

За начальной медвежьей свечой идёт маленькая бычья свеча, и вся вторая свеча находится внутри диапазона предыдущей свечи.

Меньшая вторая свеча показывает изменение настроений: начальное медвежье движение прекратилось и рынки начали консолидироваться.

Если вторая свеча имеет длинный фитиль, это обычно считается гораздо более сильным индикатором предстоящей смены направления.

Третья свеча – большая бычья свеча, которая пробивает уровень максимума первой свечи и подтверждает изменение направления.

Модель «Три изнутри вверх» является разворотным паттерном, поскольку она показывает медленное изменение настроения участников рынка от медвежьего к бычьему.

Разворотная свечная модель «Три изнутри вверх«.

Факты о свечах – разбираемся во всех свечных образованиях

Существует несколько десятков свечных паттернов, но мы не рекомендуем пытаться запомнить их все – это не сделает вас более успешным трейдером.

Вместо этого научитесь лучше читать цену, и особенности движения цены расскажут вам о том, что происходит на рынках.

Представленное выше объяснение мыслительного процесса, лежащего в основе паттернов «Три чёрных вороны» и «Три изнутри вверх«, применимо ко всем свечным моделям и ценовым действиям.

Как только вы поймете, что важным является не определение самих паттернов, а умение читать движения цен, вы сможете анализировать графики совершенно по-новому.

У любого свечного паттерна есть три основных компонента

1. Размер. Больше или меньше становятся свечи? Как видно из примера с моделью «Три изнутри вверх«, свечи сначала становятся меньше (что указывает на смену настроений и на то, что медведи покидают арену), а затем снова увеличиваются, когда контроль захватывают быки. При анализе ценового действия всегда сравнивайте размеры последних свечей, чтобы получить представление о том, что происходит на рынке и как ведёт себя моментум.
2. Фитили (тени). Фитили свечей могут дать трейдеру большое количество различной информации: Фитиль может показывать отскок от уровня цен, как в случае «Пин-бара«, но он также может показывать нерешительность на рынках, как в случае модели Доджи, когда фитили торчат с обеих сторон. Большая свеча без фитилей часто указывает на большую силу и уверенность.
3. Закрытие. Как упоминалось ранее, свеча, которая закрывается вблизи своего максимума или минимума и, следовательно, не имеет фитиля, часто демонстрирует большую силу. Анализ закрытия свечи в сочетании с её размером может дать значимое представление о текущей силе цены и о балансе между быками и медведями. Когда цена доходит до важных уровней поддержки и сопротивления, закрытие также имеет большое значение, и оно часто может указывать на вероятность сохранения или пробоя уровней.

Вы можете применять эти три концепции ко всем другим свечным паттернам, и очень быстро поймёте, что важными во всех свечных паттернах являются три аспекта.

Вот что мы под этим подразумеваем

• Пин-бар. Значимый пин-бар обычно имеет относительно большой размер по сравнению с предыдущим ценовым действием. Фитиль должен быть длинным и торчать в направлении текущего тренда, показывая возможную смену направления после того, как сформируется отскок вниз. Закрытие должно произойти очень близко от дна (в случае медвежьего пин-бара), и вверх должен торчать только фитиль, подтверждающий потенциальный разворот.

• Доджи. Свеча Доджи сигнализирует о нерешительности, поэтому она обычно меньше, чем свечи, идущие перед ней. Доджи обычно имеет длинные фитили с обеих сторон, что также иллюстрирует нерешительность, а её закрытие происходит очень близко к середине свечи. Вы можете видеть, что все три подсказки (размер свечи, момент закрытия и длина фитилей) указывают на нерешительность на рынке.

• Поглощение. Паттерн поглощения показывает разворот, и подсказки обычно являются очень очевидными. Первая свеча маленькая показывает временную паузу в текущем тренде. Следующая свеча обычно оказывается намного больше, и маленькая предыдущая свеча полностью попадает в диапазон большой соседки. Это показывает, что пауза в тренде закончена, и рынки изменили своё настроение. Большая свеча, как правило, имеет очень сильное закрытие рядом с вершиной или дном с очень маленькими фитилями, что ещё раз подтверждает сильное изменение тренда (см. инфографику ниже).

Как вы можете видеть, любой свечной паттерн можно легко разбить на части, анализируя размер, длину фитиля и точки закрытия свечей.

Таким образом, лучше перестать бессистемно запоминать все паттерны и сосредоточиться на чтении актуального действия цены.

Два компонента торговли по ценовым действиям

Помимо понимания того, что говорит вам конкретный свечной паттерн, есть две дополнительные концепции, которые помогут вам идентифицировать важные сигналы ценового действия с высокой вероятностью успешного результата и избегать сигналов, которые, скорее всего, приведут к неудаче.

При торговле по ценовым действиям важно быть очень избирательным и не прыгать на каждый сигнал; а шаблонное мышление и поиск фиксированных правил следует исключить из трейдинга в целом.

Сравнение свечей

Этот аспект торговли по ценовым действиям очень часто упускается из виду, так как большинство трейдеров просто ищут шаблонные модели и пытаются сосредоточиться на отдельных свечах.

Тем не менее, если вы хотите успешно торговать по ценовым действиям, вам необходимо найти последнее ценовое действие с целью понять, что произошло раньше.

Маленький пин-бар после трендовой волны с большими свечами менее значим, чем более крупный пин-бар после тренда с небольшими свечами.

Свеча поглощения, которая лишь чуть больше предыдущей, имеет меньшую прогностическую силу, чем свеча, которая с лёгкостью поглощает предыдущую.

Всегда смотрите на график в целом, чтобы видеть события в правильной перспективе.

Расположение (локация)

Концепция расположения или локации паттерна говорит о том, что вы должны торговать только по сигналам ценового действия, которые приходят возле важных уровней.

Вместо того, чтобы прыгать на каждый сигнал, который вы видите, вы можете значительно увеличить ваши шансы, торгуя только возле важных областей поддержки и сопротивления или уровней спроса и предложения.

Несмотря на то, что вам придётся быть более терпеливыми, ваша торговля значительно выиграет от этого.

И это все, что трейдеру действительно нужно знать в плане понимания свечных моделей и торговли по ценовым действиям.

Не делайте трейдинг более сложным, чем он должен быть, и сосредоточьтесь на том, что действительно важно.

И не забывайте: свечи – это всего лишь способ визуализировать информацию о ценах и отражение поведения толпы на рынках.

Как правило, нет смысла торговать по свечным моделям отдельно от остальных факторов, но, комбинируя ценовое действие с другими торговыми концепциями, вы можете создать надёжную методологию трейдинга.

Как читать свечные модели.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Определение и виды пробоев, как отличить, торговая стратегия

RSI – полное руководство по торговле с использованием индикатора RSI

Как использовать скользящие средние –  курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101