Автоматизированные торговые системы. Бэктестинг в тестере стратегий

Автоматизированные торговые системы. Бэктестинг в тестере стратегий

Автоматизированные торговые системы – это программы, автоматически размещающие ордера от имени трейдера.

Трейдер устанавливает необходимое условие для размещения ордера на базе технического анализа. При выполнении необходимых условий система автоматически размещает ордер.

Системы автоматизированной торговли облегчают тестирование на истории (в тестере стратегий в МТ4) на демо-счёте, давая более чёткое представление об эффективности стратегии.

Читайте также

Ценовые оповещения по электронной почте в Metatrader 4

Проверенные способы устранения проблем с советниками в MetaTrader 4

Простой способ открытия одинаковых сделок сразу на нескольких счетах MT4

Необходимость автоматизированной торговли

Эмоции и трейдинг похожи на неразлучных близнецов. Вы не можете отделить одно от другого, и первое негативно влияет на второе.

Лучший способ свести на нет такие эмоции, как жадность и страх – это избегать ручного вмешательства и выставлять ордера с помощью систем автоматизированной торговли.

Создание стратегий для автоматизированной торговли

Трейдеру необходимо самостоятельно разрабатывать стратегии на базе алгоритмических или высокочастотных торговых концепций.

Аналогичным образом, трейдер может также покупать сделанные на заказ приложения для автоматизированной торговли, но надёжность и стоимость будут его основными препятствиями.

Как использовать автоматизированные торговые системы

Через MetaTrader. В этом терминале есть множество встроенных автоматизированных торговых систем, которые могут облегчить жизнь трейдера.

Но перед внедрением стратегии в автоматизированные торговые системы её необходимо протестировать на истории с помощью тестера стратегий.

Тестер стратегий в МТ4

Тестер стратегий – это что-то вроде PlayStation для трейдеров, где они могут опробовать различные настройки и их эффективность.

Доступ к тестеру стратегий можно получить через меню «View» или нажав Ctrl+R

• С помощью тестера стратегий в MT4 можно протестировать как индикаторы, так и советники.
• Выберите стратегию. Так можно получить доступ к любому установленному по умолчанию индикатору или советнику.
• Выберите соответствующий символ для бэктестинга.
• Доступно три вида входных данных:
  • Каждый тик – рекомендуемый и надёжный параметр, так как он обрабатывает каждый тик.
  • Контрольные точки – используется только ближайший таймфрейм. Поэтому надёжность невысокая.
  • Только цены открытия – тестирование проходит только по ценам открытия. Быстро, но не очень надёжно.
• Выберите подходящий таймфрейм. Сетапы, протестированные на таймфреймах M30 и выше, являются надёжными.
• Введите спред, который взимается вашим брокером.

• Опция «Свойства индикатора» позволяет изменять параметры индикатора.
• Опция «Открыть график» позволяет просматривать свойства графика и символа, отражающие особенности актива.
• Если вы знаете MQL получите доступ к функциям модификации индикатора и изменению кода стратегии.
• Выберите время тестирования на истории с использованием даты.
• Опция визуального режима в тестере стратегии отображает процесс бэктестинга. Навигатор скорости позволяет регулировать скорость бэктестинга. Обе эти функции помогают выяснить, где стратегия начинает работать не так, и внести необходимые корректировки для преодоления этих недостатков.
• Наконец, оптимизация позволяет при нескольких последовательных проходах вводить одни и те же данные в один и тот же советник. Для каждого прохода с использованием оптимизированных входных данных оптимизированные результаты отображаются на оптимизированном графике и в оптимизированном отчёте. Входные данные передаются через опцию свойств индикатора.

Бэктестинг с помощью Metatrader

Мы использовали стратегию, основанную на скользящей средней за 1 час. Согласно установленным настройкам, свеча полностью закроется выше SMA с периодом 12.

Аналогичным образом, в случае короткой сделки свеча должна полностью закрываться ниже SMA 12. SMA 12 здесь является обоюдоострым мечом.

Синяя линия показывает длинную сделку, а красная линия – короткую. При выполнении условий сделки будут размещаться автоматически. Точка выхода, стоп-лосс или цель по прибыли – противоположный сигнал.

Бэктестинг – результаты и отчёты

Metatrader также даёт возможность протестировать стратегию на истории. Стратегию можно проверить на истории или протестировать в реальном времени на демо-счёте.

Трейдер может получить чёткое представление о точности и изменениях, необходимых для достижения желаемого результата.

Это отчёт и график, сгенерированные тестером стратегий в MT4. Как видите, стратегия отлично проработала некоторое время, а затем начала приносить убытки.

Стратегия в автоматизированной торговой системе – это всё. Хорошая стратегия может приносить стабильную прибыль, в то время как плохая может уничтожить торговый счёт.

Следовательно, трейдеру без труда можно отличить белое от чёрного.

Пользовательские стратегии в Metatrader

Метод, описанный выше, является довольно простым, но пользователь может использовать более сложные торговые стратегии, основываясь на своих знаниях технического анализа и программирования MQL.

Основные черты стратегии

Периодичность

Высокочастотным трейдерам системы автоматизированной торговли нужны в первую очередь. Торговые сетапы, которые повторяются по много раз в день, являются идеальными для автоматизации.

Он должен повторяться если не много раз, то по крайней мере два или три раза в день. Прежде всего, действенность системы автоматизированной торговли зависит исключительно от повторяемости стратегии.

Применимость

Стратегия должна работать на разных таймфреймах и с разными счётчиками. Если стратегия работает на нескольких рынках, это ещё лучше.

Чем на большее количество вариантов распространяется применимость, тем лучше стратегия, поскольку это её подтверждает.

Точность

Это всем понятно. Стратегия должна быть точной и обеспечивать стабильный доход. И поэтому важно определить подходящее соотношение риска и вознаграждения.

Эффективность более часто повторяющейся настройки должна быть выше. Снисходительность в плане точности для стратегий с высокой доходностью, но с низкой частотой является нормальной.

Преимущества автоматизированной торговли

Автоматизированные торговые системы, безусловно, имеют много преимуществ. Хедж-фонды, банки и брокерские компании используют системы автоматизированной торговли, так как это значительно облегчает им жизнь.

Быстрый вход и выход

Многие трейдеры разрабатывают быстрые стратегии входа и выхода для скальпинга и внутридневной торговли. Для этих стратегий имеет значение каждая секунда и каждый тик.

Только автоматизированные торговые системы могут обеспечить скорость, которая требуется этим трейдерам.

Читайте также

Как конвертировать советник для MT4 в формат MT5 

Отличный способ автоматического «частичного закрытия» сделок в MT4

Бэктестинг

Бэктестинг стратегии на предмет точности и уязвимостей имеет первостепенное значение.

Подход хорошо работает на определённом рынке, скажем, на фондовом, но не работает на других рынках, таких как Forex.

Некоторые стратегии хорошо работают только на определённых таймфреймах.

Поэтому перед использованием стратегии на реальном рынке проводится её детальное расчётно-аналитическое обоснование и проверка жизнеспособности.

Исследования предлагают трейдерам лучшие идеи. Поэтому принятие решений становится проще.

Воспитание дисциплины

Эмоции – заклятый враг дисциплины. Следовательно, эти факторы не могут существовать вместе в одной системе.

Важно убрать эмоции, чтобы быть последовательным и автоматизированная торговля является лучшим средством, позволяющим это сделать.

Кроме того, гораздо легче соблюдать строгую дисциплину в системе с небольшим вмешательством человека или вообще без него.

Подводные камни в автоматизированной торговле

Система без ручного вмешательства, безусловно, имеет свои недостатки. Поэтому многие эксперты выступают против систем автоматизированной торговли. Вот их доводы:

Непредвиденные обстоятельства

Причина, по которой трейдеры боятся отойти от экрана, заключается в том, что рынки по своей природе обманчивы. Благодаря опыту трейдер может предсказать определённые результаты, но не всегда.

Непредвиденные события могут вызвать рост волатильности и спровоцировать движение в обоих направлениях.

Даже после таких взлётов и падений торговый сетап может оставаться неизменным. Поэтому вмешательство человека конкретно в этот момент может быть необходимостью.

Технические сбои

Прекрасным примером может стать сбой в приложении карты Apple в 2012 году. Приложение было полным глюков, главный из которых находился через дорогу от памятника Вашингтону.

Такой гигант определённо мог протестировать приложение со сложными данными лучше, чем это может сделать трейдер.

Тем не менее, могучая компания допустила такой глупый промах. Технические сбои всегда следует учитывать, когда дело касается программирования.

Следовательно, поручать таким программам управлять вашими с трудом заработанными деньгами – вариант не для всех.

Заключение

Автоматизированные торговые системы позволяют убрать эмоции и обеспечить соблюдение дисциплины в системе.

Трейдеру необходимо создать точную и высокочастотную стратегию, а затем написать код эффективной системы автоматизированной торговли.

Тестирование на истории с помощью тестера стратегий в МТ4, безусловно, позволяет отличить хорошую стратегию от плохой.

Для скальпинга и краткосрочных торговых стратегий системы автоматической торговли необходимы, так как эти стратегии нуждаются в быстром входе и выходе.

Использовать автоматизированную торговую систему по максимуму сможет только хороший стратег.

Хотя у них много преимуществ, небольшой технический сбой может привести к катастрофическим потерям.