Возврат к среднему значению: руководство по выбору времени входа на рынок

Возврат к среднему или реверсия – это математическая теория, которая часто используется на финансовых рынках.

Она представляет свойство рынка возвращаться к средней цене после крупных движений. Это может быть средняя цена на графике или даже темп роста экономики конкретной страны.

К слову о выборе правильного времени, вы наверняка слышали поговорку: «Всему своё время«. Это относится ко всем аспектам жизни, и трейдинг не является исключением.

Можно сказать, что выбор правильного времени очень важен, если вы намереваетесь стать постоянно зарабатывающим трейдером Forex.

В конце концов, рынок, который вчера был бычьим, сегодня может быть медвежьим и наоборот.

Существует несколько способов, которыми трейдер, торгующий по ценовым действиям, может выбрать правильное время для входа на рынок.

Мы можем использовать ключевые уровни, стратегии ценовых действий и даже пробои моделей.

Но есть ещё один способ определения времени движений рынка, и он связан с использованием возврата к среднему значению.

Как измерить среднее значение или среднюю цену рынка, спросите вы? Через использование скользящих средних.

Основная информация о скользящих средних

Прежде чем мы перейдём к деталям, касающимся возврата к средним значениям, давайте сначала рассмотрим основы скользящих средних.

Как можно понять из названия, скользящие средние показывают среднюю цену за определённый период.

Этот период может составлять как 10 дней, так и 10 минут. Скользящее среднее является запаздывающим индикатором, поскольку оно основано на прошлых ценах.

Скользящие средние бывают двух основных типов: простые (SMA) и экспоненциальные (EMA).

Простое скользящее среднее использует арифметическое среднее значение прошлых цен, в то время как экспоненциальные скользящие средние придают больший вес недавним ценам.

Самый распространённый вариант использования скользящих средних – определение начала нового тренда или даже силы тренда существующего.

Но мы собираемся использовать их не так. Мы применим скользящие средние гораздо более продвинутым способом – как инструмент реверсии.

Разбираемся в принципах возврата к среднему значению

На этом этапе должно быть вполне очевидно, что скользящее среднее или комбинация скользящих средних могут использоваться как инструмент реверсии. В конце концов, оба индикатора основаны на средних значениях.

Чтобы было понятнее, мы разберём термин «возврат к среднему значению», используя следующие два определения

1. Среднее значение = Средняя цена.
2. Возврат – объяснений не требует.

Таким образом, когда мы говорим о среднем значении, мы имеем в виду среднюю цену. И когда мы говорим о реверсии, мы имеем в виду, что рынок возвращается к средней цене.

Достаточно просто, согласны?

Тем не менее, давайте взглянем на иллюстрацию, где возврат к среднему значению показан в действии.

Обратите внимание, что на иллюстрации показано два элемента. У нас есть среднее значение и возврат к этому значению. Это возврат к среднему в самых общих чертах.

Хотя концепция очень проста для понимания, мы уверены, что информация, которую вы сейчас узнаете, изменит ваш взгляд на рынки.

Теперь, когда вы начинаете понимать, как скользящие средние можно использовать в качестве инструмента реверсии, давайте немного погрузимся в детали, чтобы лучше понять взаимосвязь между этими двумя концепциями.

Возврат к среднему значению и скользящие средние

Первым делом нам нужно выяснить, какой тип скользящих средних лучше использовать.

Читатели, знакомые с нашим стилем торговли, знают, что мы предпочитаем использовать экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 10 и 20.

Совместно с возвратом к среднему значению мы также используем эти два типа скользящих средних в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления.

Вот как выглядят EMA 10 и 20 на графике ценовых действий.

На приведённой выше иллюстрации показан дневной график AUDUSD с применёнными EMA 10 и 20.

Обратите внимание на то, что EMA 10, выделенный красным цветом, идёт намного ближе к ценовому действию, чем EMA 20.

Это связано с тем, что EMA 10 основан на предыдущих 10 периодах или, как в этом случае, днях, тогда как EMA 20 основан на предыдущих 20 днях.

Давайте снова посмотрим на тот же самый график, только в этот раз мы рассмотрим скользящие средние несколько иначе.

На этот раз мы используем область между EMA 10 и 20 в качестве зоны индикации возврата к среднему значению. Эта зона показывает среднюю цену по мере роста тренда на рынке и по мере его снижения.

Обратите внимание, что в этой области рынок находит поддержку и сопротивление в рамках каждого тренда.

Таким образом мы можем использовать экспоненциальные скользящие средние 10 и 20 для помощи при определении  областей, где можно найти возможности для покупки и продажи.

Но есть еще один способ использования концепции возврата к среднему значению для выбора правильного момента входа на рынок. Это полная противоположность понятию “реверсия”.

Как избежать перенапряжённости

Если реверсия – это возврат к средним значениям, то перенапряжённость является полной противоположностью.

Этим термином обозначается рынок, который совершил крупное движение в сторону от среднего значения  и, скорее всего, должен вернуться к среднему значению.

Давайте добавим перенапряжённость к тому же самому дневному графику AUDUSD.

Не волнуйтесь, график не настолько сложен, как может показаться на первый взгляд.

Мы просто добавили перенапряжённость, чтобы проиллюстрировать область, из которой рынок, скорее всего, вернется к среднему значению.

Обратите внимание, что перенапряжённость появляется непосредственно перед возвратом рынка к среднему значению.

Здесь можно увидеть реальное преимущество использования скользящих средних в качестве инструмента реверсии.

Если рынок отходит слишком далеко от скользящих средних, лучше подождать отката к среднему значению, прежде чем покупать или продавать.

Помните о переменных

Довольно часто нам задают вопрос: как узнать, что рынок прошёл достаточно далеко в направлении средней цены?

Ответ на этот вопрос зависит от трёх переменных

1. Рынок.
2. Таймфрейм.
3. Текущие условия.

Давайте рассмотрим каждую из этих переменных более подробно.

Рынок

Понятием «рынок» определяются валютные пары, сырьевые товары, драгоценные металлы и другие активы, которыми вы торгуете.

Каждый рынок движется под собственную музыку. Другими словами, каждый рынок имеет собственный особый способ входа в тренд и выхода из него, а также уникальные отливы и приливы в рамках тренда.

Не существует двух одинаковых рынков, когда речь идёт о средней цене или о том, как далеко может цена удалиться от среднего значения.

Однако с помощью EMA 10 и 20 можно идентифицировать эту область на любом рынке.

Причина в том, что скользящие средние соответственным образом корректируются в зависимости от рынка, к которому они применены.

Таймфрейм

Когда дело касается возврата к среднему, таймфрейм чрезвычайно важен. Как и разные рынки, все таймфреймы имеют свои особенности движения.

На самом деле, за годы работы мы обнаружили, что экспоненциальные скользящие средние с периодами 10 и 20 лучше всего работают на четырёхчасовом и дневном интервалах.

Текущие условия

Это, пожалуй, самая важная из трёх переменных. Именно текущие рыночные условия позволяют вам определить, как рынок может реагировать на изменение расстояния до среднего значения.

Следует отметить, что исследование и применение возврата к средним значениям лучше всего подходит для трендовых рынков.

Поэтому, если рынок торгуется внутри диапазона или даже демонстрирует повышенную волатильность, возврат к среднему значению ничем вам особо не поможет.

Использование возврата к среднему значению для выбора времени входа в позицию

Все это прекрасно, но, в конце концов, всё зависит от правильного выбора времени для входа на рынок.

На самом деле успех трейдера Forex сильно зависит от правильного выбора времени. Рыночная динамика постоянно меняется, поэтому очень важно правильно выбрать момент для входа.

EMA 10 и 20 отлично  подходят для этой работы. Они дают нам возможность избежать перенапряжённости и сосредоточить наше внимание там, где оно нужнее всего – на откатах до средней цены в рамках тренда.

Давайте посмотрим, как эти две скользящие средние могут помочь вам выбрать время для сделки на четырёхчасовом графике.

Четырёхчасовой график USDZAR показывает, как можно использовать скользящие средние для того, чтобы подобрать правильное время для входа.

Следует избегать покупки или продажи, когда рынок уходит далеко от скользящих средних, поскольку перенапряжённость может быстро привести к реверсии.

На данный момент вы можете задать вопрос: разве это не похоже на динамические уровни поддержки и сопротивления?

Ответ: да, очень похоже. Основное отличие заключается в том, что при изучении концепции возврата к средним значениям целью является избежать перенапряжённости.

Другими словами, покупки слишком высоко или продажи слишком низко.

Цель динамических уровней поддержки и сопротивления заключается в использовании скользящих средних в качестве дополнительных факторов, подтверждающих “значимость”.

Они показывают область, где рынок, скорее всего, продолжит двигаться в направлении тренда.

Исключения из правила

Как и большинство других методик, применение реверсии имеет свои исключения. Наиболее очевидным из этих исключений являются те, которые уже упомянуты. Однако их стоит упомянуть ещё раз.

Изучение и применение возврата к средним значениям в качестве торгового инструмента лучше всего подходит для четырёхчасовых и суточных интервалов.

Это не значит, что на других таймфреймах нет средних значений, так как они там определённо есть.

Однако, по нашему опыту, эти два таймфрейма являются наиболее надёжными при использовании возврата к средним значениям для определения возможностей покупки или продажи.

Поэтому мы можем рассматривать любые другие временные интервалы как исключения из этого правила.

Ещё одним  исключением является колеблющийся рынок, который испытывает значительную волатильность. Другими словами, чёткого направления или тренда нет.

Помните, что использование реверсии в качестве торгового инструмента, который может дать вам преимущество, лучше всего работает на трендовом рынке.

Это может быть как краткосрочный тренд на четырёхчасовом графике, так и долгосрочный тренд на дневном графике.

В любом случае требуется явный уклон рынка, чтобы в полной мере воспользоваться преимуществами реверсии.

«Галопирующие» рынки

Последнее исключение можно определить как «галопирующие» рынки. Что это такое, спросите вы?

Это рынок, который переживает экстремальные периоды покупки или продажи и, следовательно, вряд ли вернется к средней цене в рамках «стандартного» промежутка времени.

Вот пример галопирующего рынка на дневном таймфрейме.

Обратите внимание. что на дневном графике USDJPY выше рынок совершил два крупных движения, во время которых возврата к среднему значению не было.

Фактически, во втором случае рост составил 1600 пипсов. Рынки редко проходят это расстояние без отката, однако, и такое тоже может случиться.

Вы можете задаться вопросом, почему нельзя покупать во время этих периодов роста, когда скользящие средние разделяются.

Это резонный запрос, но он больше связан с саморефлексией, чем с чем-либо ещё. Все сводится к вашему стилю торговли, а точнее, к вашему уровню комфорта в качестве трейдера.

Вы могли бы предпочесть путь свинг-трейдера, который подразумевает поиск возврата к среднему значению.

Или вы могли бы стать более позиционным трейдером, и в этом случае вас, безусловно, заинтересуют два упомянутых выше периода роста.

Мы относим себя к краткосрочным и среднесрочным свинг-трейдерам. Это хорошо работает для нас, и этому мы учим.

Независимо от того, какой стиль вы в конечном счёте выберете, важно придерживаться своего торгового плана.

Если он говорит, что вам нужно избегать перенапряжённости с использованием EMA 10 и 20, то следует держаться подальше от показанного выше ралли USDJPY, по крайней мере, в суточный интервал.

Это подводит нас к последнему пункту сегодняшнего урока. Помните, мы упоминали, что одной из переменных является таймфрейм, который вы мониторите?

Вот тот же самый период роста USDJPY на 1600 пипсов, только на этот раз мы смотрим на четырёхчасовой интервал.

Обратите внимание, что пара сформировала бычий пин-бар на возврате к среднему значению. У нас также имеется бывшая трендовая линия сопротивления, которая теперь выступает в качестве поддержки.

Это отличный пример того, как можно одновременно использовать в своих интересах возврат к среднему значению, стратегию пин-бара, трендовые линии и моментум.

Так какой таймфрейм лучше? Это опять же зависит от того, какой способ торговли вы выберете и, в конечном счёте, что говорит ваш торговый план.

Но не существует такого правила, которое говорит, что вы не можете перейти на четырёхчасовой график для поиска возможностей, если дневной график показывает сильный тренд.

На самом деле, мы считаем, что это предпочтительный способ торговли по ценовым действиям на рынке Forex.

Итог

Надеемся, что этот урок дал вам новый способ использования скользящих средних в качестве инструмента реверсии.

Всегда используйте обсуждаемые здесь методы в комбинации с другими факторами, чтобы действительно увеличить шансы в свою пользу.

В заключение давайте рассмотрим некоторые наиболее важные моменты сегодняшнего урока

• Возврат к среднему значению или реверсия – это математическая теория, которая часто используется на финансовых рынках.
• Термин «среднее значение» = средняя цена, а «реверсия» = возврат.
• Для трейдеров понятие возврат к среднему подразумевает изучение и применение свойства рынка возвращаться к средней цене после крупных движений.
• Мы можем использовать экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 10 и 20 в качестве инструмента реверсии.
• EMA 10 и 20 лучше всего работают на четырёхчасовых и дневных интервалах.
• Если рынок отходит слишком далеко от экспоненциальных скользящих средних 10 и 20, лучше подождать отката к среднему значению, прежде чем искать сигнал на покупку или продажу.
• Перенапряжённость является противоположностью реверсии – так обозначается рынок, который совершил крупное движение в сторону от среднего значения и поэтому должен вернуться к среднему значению.
• Существуют три переменные, которые влияют на возврат к средним значениям: рынок, временной интервал и текущие условия.
• Изучение и применение возврата к средним значениям может помочь вам правильно выбрать время для входа, чтобы избежать перенапряжённости.

Ваша очередь

Что вы думаете об использовании возврата к среднему в качестве торгового инструмента? Используете ли вы в настоящее время что-то подобное, чтобы избежать перенапряжённости рынка?

Оставляйте свои комментарии ниже. С нетерпением ждём вашего отзыва!

Возможно вам также понравится прочитать статьи

Еженедельный совет по торговле: как торговать на Forex с использованием направленного уклона

Увеличьте свою прибыль на 250% с помощью эффективной стратегии входа