ADX – использование индикатора для поиска трендов и торговли по ним

ADX – использование индикатора для поиска трендов и торговли по ним

ADX является популярным трендовым индикатором и предоставляет информацию о моментуме и силе тренда.

В этой статье мы разберём отдельные компоненты ADX и поэтапно изучим, как использовать их для анализа графиков и поиска торговых возможностей.

Линии индикатора ADX

Как вы, наверное, знаете, индикатор ADX состоит из трёх линий: основная линия ADX (чёрная в наших примерах) и две линии DI (зелёная и красная). Сначала рассмотрим линию ADX.

По сути, линия ADX измеряет силу тренда, и её подъём означает, что тренд набирает силу, падение показывает тренд, который теряет моментум или разворачивается, а флет на ADX показывает боковой диапазон цены.

Важно также знать, что ADX является ненаправленным индикатором, то есть, он не даёт никакой информации о направлении тренда.

Когда ADX идёт вверх, это означает, что тренд набирает силу, причём тренд может быть как бычий, так и медвежий.

На двух скриншотах, приведённых ниже, это прекрасно проиллюстрировано: линия ADX поднимается как во время восходящего (первый скриншот), так и во время нисходящего тренда (второй скриншот).

Наконец, необходимо упомянуть о пороговом уровне ADX. Как видно на следующих скриншотах, мы проводим вертикальную линию в окне ADX на уровне 20,00.

Уровень 20,00 действует как граница двух зон: если ADX находится ниже этого уровня, цена движется в пределах диапазона или по очень слабому тренду.

Только в том случае, если ADX пробивается выше уровня 20,00, мы можем говорить о сильном тренде, который с большой вероятностью будет продолжаться.

На следующем скриншоте отмечен первый пробой линии ADX выше уровня 20,00, а затем ADX опускается ниже этого уровня, что сигнализирует о потере моментума ценой.

Линии DI

Второй компонент индикатора ADX – две линии DI, которые, как правило, имеют определённое цветовое обозначение (в данном примере это красный и зелёный цвет).

Линии DI снабжают трейдера информацией о направлении, а также показывают силу тренда.

Прежде чем перейти к анализу графика, важно понять, как рассчитываются эти зелёные и красные линии графиков DI, но волноваться не о чем – мы постараемся объяснить всё как можно проще.

Вы всегда должны помнить, что линии DI сравнивают абсолютные максимумы и абсолютные минимумы свечей.

Вот несколько возможных сценариев для примера

• Зелёная линия DI идёт вверх = максимум и минимум выше, чем на предыдущей свече.
• Красная линия DI идёт вверх = максимум и минимум ниже, чем на предыдущей свече.
• В случае внутреннего бара значение DI равно 0, потому что как максимумы, так и минимумы полностью покрываются предыдущей свечой и не имеют никакого направления.

На скриншоте ниже значение периода DI установлено на 1, то есть, индикатор просто сравнивает две последних свечи.

Это хороший способ быстро понять, как происходит расчёт DI. Имейте в виду, что при расчёте DI берётся только абсолютный максимум и максимум (тело свечи значения не имеет).

Сигнал кроссовера DI

Когда линии DI пересекаются друг с другом, подаётся определённый сигнал: если зелёная линия поднимается над красной, это значит, что максимумы и минимумы предыдущих свечей движутся выше текущей цены, подтверждая восходящий тренд.

Если красная линия DI оказывается выше зелёной, это говорит о том, что на протяжении последних свечей цена двигалась вниз, а минимумы и максимумы становились ниже.

На скриншоте ниже мы прекрасно это видим. Вначале линия ADX поднимается выше 20 (первая чёрная вертикальная линия), но в этот момент цена движется в диапазоне.

Затем ситуация изменилась, и зелёная линия DI поднялась над красной, а линия ADX снова начала подниматься.

Восходящий тренд набирал моментум, так как ADX указывал вверх, а зелёная линия DI находилась выше красной.

Как только красная линия DI поднимается выше зелёной, тренд заканчивается (красная вертикальная черта).

Как видите, первое пересечение на индикаторе ADX не даёт сильного сигнала, но на втором, когда ADX начал указывать вверх при одновременном пересечении линий DI, был подан сигнал о сильном тренде.

Другие исследования графиков и примеры сделок с использованием индикатора ADX

Теперь давайте соединим все точки и посмотрим, как индикатор ADX помогает понять смысл графиков на примере двух рынков.

На графике AUD/NZD индикатор ADX подал 5 сигналов, и каждый из них мы отметили вертикальной линией и стрелкой, указывающей направление.

Видно, что первый сигнал пришел немного с опозданием, и линия ADX пересекла уровень 20, когда цена уже начала расти, а линии DI к этому моменту уже разошлись очень широко.

Сигналы ADX обычно бывают сильнее, когда пересечение DI и пробой уровня 20 линией ADX происходят одновременно (или относительно близко).

Следующие сигналы могли бы предоставить лучшие возможности для входа, но, как вы можете видеть, при этом необходимо использовать эффективный метод фиксации прибыли и скользящие стопы, потому что не все сигналы обеспечивают хорошие возможности входа в длинные сделки по тренду.

Как и в любой системе, вы должны научиться извлекать максимум прибыли из выигрышных сделок и эффективно сокращать потери в случае неудачи.

На графике NZD/USD имеется 6 различных сигналов, и мы рассмотрим их по очереди

1. Относительно ранний вход в лонг при приличном росте. После того, как ADX нарисовал «крюк» и повернулся вниз, цена также начала разворачиваться – «Крюк ADX« является хорошим сигналом для выхода.
2. Линия ADX проходит выше 20 и даёт короткий сигнал, но сразу после этого цена разворачивается и линия опускается ниже 20. При таком сценарии трейдер должен быстро сократить свои потери.
3. Хороший сигнал для входа в короткую позицию во время приличного медвежьего тренда. Оставаясь в сделке, вы можете столкнуться с реальными проблемами, поскольку линия ADX рисует крюк, а затем продолжает торговаться ниже.
4. Ранний вход для длинной позиции с хорошим потенциалом прибыли, когда цена поднимается выше скользящей средней.
5. Очень хороший сигнал для длинной позиции при сильной бычьей фазе рынка.
6. Ещё одна хорошая возможность для шорта в сильном нисходящем тренде. ADX снова изгибается, когда цена прекращает падать и входит в консолидацию.

Как видите, индикатор ADX, как и любой другой индикатор, не даёт на 100% точных сигналов, однако трейдер, умеющий находить способы максимизации прибыльных возможностей и справляться с неудачными сигналами, сможет с успехом его использовать.

Давайте вспомним, что мы только что узнали об ADX

• Индикатор ADX имеет 3 компонента: линия ADX и две линии DI.
• ADX (Индекс средней направленности движения) является индикатором тренда и моментума.
• Линия ADX показывает силу тренда, но не предоставляет данных о его направлении.
• Когда линия ADX поднимается выше 20, она сигнализирует о сильном тренде.
• Две линии DI анализируют бычьи и медвежьи свечи.
• Линии DI рассчитываются на базе абсолютных максимумов и минимумов свечей.
• Когда пересекаются две линии DI, подаётся сигнал.
• Когда зелёная линия DI находится выше красной, это сигнализирует о том, что рынок движется по восходящему тренду (и наоборот, если красная выше зелёной).

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Скрытая дивергенция: чтение расхождений только по ценовым действиям

Изучаем Forex: индекс средней направленности движения (Average Directional Index, ADX) – мощный инструмент для торговли по трендам

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]