Анализ на нескольких таймфреймах с осцилляторами – просто и эффективно

Анализ на нескольких таймфреймах с осцилляторами – просто и эффективно

Это короткая статья по анализу на нескольких таймфреймах (MTF), которая имеет огромную ценность для трейдера – как минимум, эти знания изменили нашу жизнь.

В каждой сложной торговой стратегии используется анализ ценового действия на нескольких таймфреймах.

Основная идея заключается в том, чтобы начать с более общего плана на большем таймфрейме, а затем перейти к меньшему интервалу, чтобы выбрать идеальный момент входа и увеличить соотношение риска и вознаграждения.

Простым примером этого может быть торговля по техническим паттернам. Как только вы видите двойную вершину, например, на дневном графике, вам не нужно ждать, когда будет пробит последний минимум, прежде чем входить, как говорят классические принципы анализа графиков.

Просто перейдите вниз на часовой график и найдите там другой паттерн, например, «Голова и плечи« или пробой трендовой линии.

Увеличить соотношение риска и вознаграждения (RRR) и шансы на то, что паттерн будет работать, нетрудно.

Или ищите уровни поддержки и сопротивления на недельном графике, затем спускайтесь на дневной график и ищите пин-бары и внешние бары – один из самых простых методов MTF-анализа.

Однако наш любимый способ проведения MTF заключается в использовании индикаторов  – как правило, осцилляторов – с одинаковыми настройками на двух разных таймфреймах.

Затем мы ловим момент, когда как индикатор на большем таймфрейме, так и индикатор на меньшем таймфрейме выходят из состояния перепроданности или перекупленности и движутся в одном направлении.

Это гарантирует, что мы находимся на правильной стороне как долгосрочного так и краткосрочного ценового цикла.

Это позволяет с невероятной лёгкостью почти всегда получать достаточно разумное движение, чтобы либо выйти с небольшим убытком или прибылью, либо перевести сделку в безубыток, либо позволить сделке двигаться дальше, контролируя её на более высоком таймфрейме.

Мы нашли этот подход много лет назад в теме на Forex Factory, а поделившийся им трейдер получил его из книги под названием “High Probability Trading” Марселя Линка – не будет лишним прочитать, кстати.

Взгляните на следующее изображение – простая синусоидальная кривая.

Давайте представим, что это наш тренд на более высоком таймфрейме.

Краткосрочный тренд колеблется возле этого долгосрочного тренда – просто добавьте на график две скользящие средние разной длины, и вы получите такую же картину.

Если вы до сих пор этого не замечали, то при торговле по пересечениям скользящих средних используется тот же самый принцип входа по краткосрочному тренду в направлении долгосрочного тренда.

Вы также быстро поймете, почему торговля по пересечениям скользящих средних сама по себе является не очень хорошим вариантом.

Видите, где стратегия торговли по кроссоверам MA становится полностью несостоятельной? (Стрелки вниз означают короткие позиции, стрелки вверх – длинные).

Каждая розовая стрелка привела бы к проигрышу, каждая зелёная стрелка – к прибыли.

Удачи в этом – много точек входа во время флетов и случайных движений, и большинство людей просто не знает, когда нужно оставить позицию расти, а когда лучше выйти.

Именно поэтому многие торгуют по трём и более скользящим средним, чтобы избежать ложных сигналов, или смотрят на угол скользящих средних, или используют дополнительные индикаторы в качестве фильтров и так далее.

Надо признаться, мы не фанаты такого подхода, даже несмотря на то, что довольно долгое время мы успешно торговали по стратегии с несколькими скользящими средними, во многом благодаря умению читать рыночную среду – это заставит почти каждую стратегию работать, по крайней мере, в безубыток.

Есть гораздо более простые способы торговли.

А какие сделки мы бы взяли, если бы у нас были данные по моментуму одновременно от долгосрочного и более краткосрочного осциллятора, например, от стохастического осциллятора на таймфреймах M5 и M15?

Здесь всё выглядит намного более дружелюбно, согласны? Заметим, что если мы идём по долгосрочному моментуму, то, разумеется, мы не берём в расчёт пересечения краткосрочных осцилляторов в противоположном направлении.

Кроме того, мы входим на вершинах и впадинах, что даёт нам гораздо больше времени, чтобы переместить стопы на безубыток или выйти с минимальными потерями для счёта, и это значительно упрощает управление сделками.

Каждый, кто говорит, что осцилляторы не работают, в наших глазах является ненормальным.

Осцилляторы – это наши самые любимые индикаторы, и они работают невероятно хорошо в любой торговой среде, если вы знаете, как читать информацию от окружения, что, естественно, всегда является самым главным.

К сожалению, большинство стратегий непреднамеренно оптимизированы только для одной торговой среды.

Из-за этого трейдеры регулярно терпят убытки, потому что они неправильно понимают суть таких систем.

Кстати, какие сделки из всех сделок на графике выше являются нашими любимыми?

Сделки, которые мы ищем: когда моментум на более высоком временном интервале только что развернулся, и моментум на нижнем временном интервале времени выравнивается с ним.

Другие сделки также являются хорошими, но чем дальше мы входим в зону перепроданности или перекупленности на большем таймфрейме, тем большую осторожность мы должны проявлять, если тренд не подпитывается фундаментальными факторами.

Перемещение стохастического осциллятора в область перекупленности и длительное пребывание на этой территории может сильно сигнализировать о силе, а не об истощении, но это ещё одна серьёзная тема для другого дня.

Давайте посмотрим на реальный пример того, что мы только что изучили.

Как всегда, подготовительную работу ничем заменить невозможно. Проанализируйте тренд, отметьте максимумы и минимумы, посмотрите, что делает цена.

В данном случае после продолжительного движения вверх началась консолидация, затем был пробой ниже этой консолидации и дневной точки разворота, тестирование этих уровней снизу, а затем наш Stochastic повернулся вниз (зелёная линия) после белой свечи Heiken Ashi Doji (разворотная свеча на графиках Хейкен Аши).

Есть и другие причины, по которым цена так резко отскочила от верхнего уровня, и по которым у нас есть основания полагать, что цена пойдёт вниз, но для простоты сегодня мы опустим эти причины.

Теперь давайте перейдём к M5. Мы уже находимся на правильной стороне ценового цикла на графике M15.

И вот сюрприз, M5 выравнивается со стохастиком на M15, и мы получаем отличную сделку в направлении импульса (так как стохастический осциллятор – это не только индикатор перекупленности/перепроданности, но и очень хороший индикатор моментума).

Можно войти на зелёной линии, но если мы с вами похожи, и вы хотите дождаться дополнительного подтверждения, вы будете ждать пробоя локальной трендовой линии и возможности входа на жёлтой линии.

Это ещё один яркий пример анализа MTF, где синяя зона найдена на M15, зелёная трендовая линия становится видимой на M5 – всё встает на свои места, и можно нажать на кнопку старта.

Может ли этот сигнал оказаться ложным? Это вам решать.

Будет ли на намного проще торговать, если мы всегда будем на правильной стороне ценового цикла, что позволит нам легко выводить наши сделки в безубыток или получать небольшую прибыль за счёт того, что цена почти никогда не поворачивается против нас после входа?

Несомненно, да. Кроме того, входя с моментумом, мы получаем возможность легко выйти. Цена не движется после того, как вы вошли? Тогда выходите – нет моментума, нет торговли!

Только что мы рассказали вам «секрет» нашей торговли по тренду. Всё на самом деле очень просто и имеет большой смысл, так как мы наблюдаем это на графиках изо дня в день.

Охота на зарождающийся моментум может доставить массу удовольствия. Наслаждайтесь!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как читать свечные модели и стать профессионалом в области ценовых действий

Как торговать по сигналу ценового действия «Бар поглощения»

Как использовать Finviz для быстрого поиска сетапов по акциям

Редакция PrivateFinance

Над статьями работает команда авторов, переводчиков и редактор. На сайте команда Privatefinance.biz публикует информационные статьи, обзоры, рейтинги, гайды о торговле на финансовых рынках и инвестировании, рекомендации по выбору брокера и инструментов инвестирования, актуальные новости из мира финансов.

Почта для связи с нами: [email protected]