Мощь тиковых графиков и как их использовать

Мощь тиковых графиков и как их использовать

Когда мы только начинали торговать, мы даже не слышали ни о чём другом, кроме графиков, основанных на времени.

Прошли годы, и только потом мы начали задумываться о том, что можно ведь использовать и другие типы графиков, которые гораздо более удобны, чем диаграммы по времени, особенно для внутридневных трейдеров.

Это связано с тем, что MetaTrader4, который использует большинство начинающих трейдеров Forex, не предлагает никаких других вариантов.

Но если посмотреть на скриншот от Sierra Chart, вы увидите, что для анализа цены придумано много других разновидностей графиков.

Разумеется, все они имеют свои преимущества и недостатки и не являются абсолютно непогрешимыми. Их нужно уметь читать, так как они являются такими же инструментами, как и всё остальное.

Однако есть типы графиков, которые как визуально, так и логически нравятся нам гораздо больше, чем графики на основе времени.

Сначала мы переключились на графики Ренко, где просто печатается новая свеча, когда достигается определённое количество тиков/пипсов вверх или вниз с момента закрытия предыдущей свечи.

Они позволяют с большей лёгкостью увидеть уровни поддержки/сопротивления и ценовые модели, а также уделять меньше внимания периодам низкой волатильности, что очень приятно.

Однако всякий раз, когда рынок становился чрезмерно волатильным, они печатали по 100 или более свечей за несколько секунд, исключая любые попытки торговли.

Невозможно было предсказать, когда будет напечатана новая свеча, поэтому приходилось постоянно следить за графиками и всё равно каждый новый бар заставал нас врасплох.

Кроме того, нам не нравилось, как выглядят графики Ренко в периоды флета с низким объёмом.

Они часто нас обманывали или не давали мне никаких подсказок для входа. Поэтому нам приходилось переключать количество тиков, из которых состоит свеча Ренко, чтобы получить возможность торговать.

В конечном итоге мы добились удобоваримого результата, прибегнув к помощи ATR, но это было не то, чего нам хотелось.

Нам нужно было что-то такое же ясное, как графики Ренко, но с возможностью предсказать момент формирования новой свечи и, самое главное, с динамичным подходом к изменению рыночных условий.

Вводные данные

Тиковые графики (в Sierra Chart используется политкорректное название «количество сделок на бар«). Для нас они стали настоящим открытием.

Они бесполезны на рынке Forex, так как на нём нет централизованной биржи, и тики там ничего не значат.

Однако при торговле фьючерсами мы имеем централизованные биржи, и каждая сделка, которая открывается на определённом рынке, регистрируется на соответствующей бирже с указанием объёма.

Эта информация доступна каждому трейдеру. А если вы всё же хотите торговать валютой, просто перейдите на валютные фьючерсы на CME, которые ведут себя аналогично тому, что происходит на рынке Forex, но предоставляют полные данные об объёме.

В настоящее время они довольно ликвидны, плюс на них отлично работают тиковые графики, поэтому вариант является довольно неплохим.

Таким образом, в тиковых графиках подсчитывается определённое количество сделок, которые вы заранее определяете, и каждый раз, когда это количество сделок достигается, формируется новый бар.

Например, мы используем графики на 333 тика для выбора момента входа. Это значит, что всякий раз, когда на бирже открывается 333 сделки, независимо от того, в каком диапазоне изменилась цена в течение этого периода, на графике образуется новая свеча.

Время здесь роли не играет. В периоды высокой торговой активности новый бар на примере контракта E-Mini Dow Jones будет печататься на графиках в 333 тика примерно раз в минуту, а в нерабочее время для этого может потребоваться несколько часов.

Имейте в виду, тиковые графики не следует путать с барами объёма!

Объём при создании тиковых графиков не играет никакой роли, так как сделка – это сделка, каким бы ни был её размер: 1 контракт или 500.

Мы также заметили достаточно интересный факт: в определённые моменты дня каждый тиковый бар закрывается примерно с одним и тем же объёмом, но это уже другая история.

Помимо отличающихся критериев открытия и закрытия бара, графики выглядят так же, как диаграммы по времени. Вот пример графика на 333 тика для контракта E-Mini Nasdaq.

Выглядит довольно знакомо, согласны? Вот они оба для сравнения. Слева показан график на 333 тика, а справа – 5-минутный таймфрейм временного графика.

Две розовые полосы обозначают одну и ту же область на каждом графике.

Как вы можете видеть, в то время как тиковый график во время волатильных движений вверх и вниз создаёт много свечей с большим количеством возможностей входа, пятиминутный таймфрейм оставил бы вас ни с чем, очень вероятно, так как максимумы и минимумы почти не поддаются торговле на этом очень популярном среди внутридневных трейдеров таймфрейме.

Но как бы это выглядело на графиках М1? Давайте посмотрим.

Сейчас графики выглядят гораздо более знакомо, и интервал M1 во время этих движений с высокой волатильностью становится гораздо более подходящим для торговли.

Так почему бы просто не торговать по графику M1? Причина вот в чём:

Как вы можете видеть, в период низкой волатильности на тиковом графике отпечаталось только 9 баров примерно за 7 часов, поэтому он выглядит очень чистым.

В то же самое время на графике M1 мы видим огромное количество движений, которые вполне могли бы побудить нас открыть сделку там, где нет никакой торговли.

Разумеется, эту проблему можно частично решить, не торгуя в нерабочее время.

Однако она также существует во время торговых сессий с небольшой активностью, это повторяется снова и снова, и реально очень дорого обходится многим трейдерам.

Каждый может зарабатывать деньги на трендовом рынке, но как насчёт периодов, когда цены начинают колебаться, создавать один ложный пробой за другим и вести себя не так, как нам хотелось бы?

Именно здесь лучше всего проявляют себя тиковые графики, так как на них уделяется гораздо меньше внимания консолидациям и периодам низкой торговой активности.

Проще говоря, их намного легче читать, и по ним гораздо легче торговать. В принципе, их можно рассматривать как «автоматический» переключатель таймфрейма – своего рода хак.

Когда ситуация на рынке становится беспокойной, и нам нужно быстро входить и выходить, тиковые графики напоминают графики с интервалом M1 или даже 30 секунд, а когда ситуация замедляется, и нужно отступить, они гораздо больше похожи на графики M5, M15, M30 или даже H1, создающие гораздо меньше сигналов.

Они выполняют за нас кучу работы, динамически переключаясь между таймфреймами, и не дают нам торговать по плохим графикам, когда мы не должны по ним торговать.

Ещё одна ситуация, которая почти никогда не происходит на тиковых графиках, – это когда трейдер не успевает войти и остаётся за бортом.

Хотя нам приходится ждать закрытия бара, чтобы получить действительные сигналы, на M5 мы ждём 5 минут, и сформированная в течение этого времени свеча может быть просто огромной.

На тиковых графиках вы почти никогда не увидите таких огромных баров, так как при более высокой волатильности вы просто получите больше баров, то есть, больше возможностей для входа. Все просто, согласны?

Кроме того, если вы хотите использовать объём, вы можете использовать гистограммы объёма, и, если во время создания тиковых баров на них отпечатываются большие свечи, это значит, что на рынке действуют профессионалы.

Снижение объёмов говорит о преобладании любителей. Таким образом, вы можете с лёгкостью следить за действиями профессионалов, комбинируя тиковые графики и гистограммы объёма.

Итак, вот две причины для торговли по тиковым графикам

1. Гораздо лучше подаётся информация о рыночных циклах, будь то тренды или консолидации. Волны и ценовые паттерны читаются гораздо легче, так как во время высокой торговой активности мы получаем больше баров, таким образом, больше возможностей для входа, а во время низкой торговой активности их число может уменьшиться до нуля, и это именно то, что нам нужно.
2. Гораздо более быстрый вход на пробое. При использовании графиков, основанных на времени, нам приходится ждать закрытия бара, которое при торговле по пробою может оказаться слишком запоздалым. Тиковые графики в большинстве случаев предоставляют нам гораздо более ранние возможности для входа в реальный пробой, так как при росте торговой активности бары будут печататься быстрее, подталкивая цену к пробою.

Эти два факта сделают торговлю намного проще, вы уж поверьте.

У нас всегда были огромные проблемы с анализом на нескольких таймфреймах, в то время как тиковые графики просто делают за нас черновую работу, «переключаясь» между таймфреймами, когда это необходимо.

Мы также смотрим на тиковый график 999 для получения дополнительной информации о том, куда цена движется, где нужно провести уровни поддержки/сопротивления и т. д.

Эта информация может использоваться на любом рынке, который предоставляет пользователям доступ к информации об объёме, в том числе на фондовом рынке.

Что касается количества сделок на бар, здесь каждый устанавливает собственные значения, и вы просто должны посмотреть, при каких цифрах графики станут красивыми для глаз и пригодными для торговли.

Кроме того, они должны предоставлять сигналы входа, и движения должны быть достаточно большими, чтобы окупить затраты на торговлю.

Торгуйте только по красивым графикам – наша любимая цитата.

Что касается долгосрочных трейдеров, мы не думаем, что им подойдут тиковые графики, так как с ними невозможно угадать, когда закроется свеча (у нас есть таймер обратного отсчёта, предупреждающий о закрытии свечи, но всё равно кто-то должен находиться возле ноутбука).

То есть, они определённо больше подходят для активного дейтрейдинга.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Как читать свечные модели и стать профессионалом в области ценовых действий

Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи

Какая скользящая средняя является самой лучшей и какие настройки этого индикатора лучше всего подходят для вашей торговли