Почему мы отказались от технических индикаторов (и почему вам тоже лучше так поступить)

Технические индикаторы, без всяких сомнений, являются одной из излюбленных тем среди участников финансовых рынков.

Они могут варьироваться от простых скользящих средних значений до сложных массивов алгоритмов.

Не имеет значения, чем вы торгуете: акциями, сырьевыми товарами, фьючерсами или любыми другими активами; технические индикаторы везде являются популярной темой.

Полезны ли они? Это совсем другой вопрос.

Но среди всех финансовых рынков именно Forex является худшим примером злоупотребления индикаторами.

Фирменные языки программирования, такие как MQL от MetaTrader, сделали создание всего, что только можно себе представить, относительно лёгкой задачей для новичков.

Если хотите узнать больше,читайте статьи

Руководство по Metatrader 4: установка

Как установить МетаТрейдер 4 (MT4) на компьютер, Mac OS, Linux и телефон?

Другие торговые платформы тоже предлагают подобные языки. Есть даже предприятия, которые не занимаются ничем другим, кроме разработки кода пользовательских индикаторов для клиентов.

И если вы спросите об этом нас, они скорее являются частью проблемы, чем её решением.

Существует бесконечное количество комбинаций индикаторов, и как же вам найти что-то, что будет работать?

Если ваш путь в трейдинге окажется похожим на наш, вы откажетесь от идеи использования индикаторов в качестве сигналов для покупки и продажи.

Возможно, вы оставите один или два, как сделали мы, но по большей части они являются ненужным бременем.

Всё, что вам нужно для успешной торговли, уже присутствует на графике и было там всё время.

В этой статье мы подробно рассмотрим, почему было принято решение отказаться от технических индикаторов. Мы также расскажем о том, что используем вместо них.

Как всегда, не стесняйтесь задавать вопросы или оставлять комментарии под статьёй.

Давайте начнём.

1. Индикаторы отвлекают от того, что действительно важно

Что вы, как валютный трейдер, покупаете и продаёте?

Естественно, валюты! Это может показаться глупым вопросом, если задать его группе трейдеров Forex.

Но есть одно но…

На самом деле, когда мы много лет назад использовали индикаторы, мы занимались не покупкой и продажей валюты. Конечно, чисто технически мы покупали одну валюту и продавали другую.

Но каждое принятое нами решение основывалось на сигнале от группы индикаторов.

График, на котором это всё располагалось, был для нас неважен.Это могла быть EURUSD, GBPUSD, AUDUSD или любая другая валютная пара.

В этом нет ничего общего с работой трейдера, по крайней мере, того, кто способен зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе.

Конечно, график в то время не имел для нас особого значения, потому что мы полагались на случайный набор запаздывающих индикаторов, которые принимали решения за нас.

Мы считали себя трейдерами.

Но в действительности мы были просто лентяями. Мы слепо шли за толпой, надеясь, что нашли какое-то волшебное сочетание индикаторов, которые сделают нас богатыми.

Но мы не можем быть слишком критичными в отношении того пути, который выбрали. В конце концов, мы просто ничего не знали.

Кроме того, этот путь привел нас туда, где мы сейчас. Подробнее об этом поговорим через некоторое время.

Из-за индикаторов, которые мы использовали в то время, мы не занимались изучением графиков или ценовых приливов и отливов вокруг ключевых уровней.

Мы просто нажимали кнопки, потому что несколько волнистых линий показывало, что пришло время покупать или продавать.

Но это неправильно, согласны?

Мы это подозревали уже тогда, и уменьшающийся баланс счёта был тому доказательством.

Вспоминая о том опыте, мы удивляемся, что не продули большую часть торговых счетов.

И поверьте, мы через многое прошли с 2007 по 2010 год, чтобы добраться туда, где мы находимся сегодня.

Не поймите нас неправильно. Мы не говорим, что все индикаторы плохие, и все, кто их использует, делают неправильно. Даже мы используем два типа скользящих средних, которые мы рассмотрим позже.

Но ошибкой будет полагаться исключительно на них, не научившись читать ценовые действия.

Это только наше мнение, но мы занимаемся трейдингом с 2002 года, и можем уверенно сказать, что нет лучшего индикатора, чем простые ценовые действия.

Они имеют самые непосредственные взаимоотношения с участниками рынка и являются наименее запаздывающими.

2. Индикаторы зависят от условий

Вы, несомненно, встречали сайты продаж торговых роботов для Forex или «советников» (Expert Advisor, EA), как они называются в MetaTrader.

На самом деле, если вы в трейдинге уже некоторое время, вы видели довольно много таких сайтов.

Любопытно, что все они рекламируют одно и то же – высокий процент реализованных сделок.

Нам всегда казалось это странным, учитывая, что высокий процент реализованных сделок совершенно не нужен.

Конечно, он приносит вам радость от выигрыша, но соотношение выигрышей и потерь абсолютно несущественно.

Как говорил Джордж Сорос:

«Важно не то, правы вы или нет, важно сколько вы получаете, когда правы, и сколько вы теряете, когда неправы.«

Но это тема для другого разговора. Сейчас мы хотели бы сосредоточиться на сайтах продаж торговых роботов, о которых упоминалось выше.

Интересно, как они достигают таких больших коэффициентов выигрышей? В конце концов, большинство из них основано на чём-то вроде Myfxbook.

И мы скажем вам, как они это делают…

Разработчик проектирует советника для работы при определённом состоянии рынка.

Да, торговые роботы специально настраиваются, поэтому их характеристики производительности выглядят великолепно, но такой робот полностью зависит от конкретных условий.

Именно поэтому большинство из них работает только на определённых валютных парах – потому что разработчик спроектировал их так, чтобы они хорошо выглядели только на этих парах.

Они могут быть адаптированы только к ценовым действиям, привязанным к определённому диапазону, или работать только на рынке с определённым трендом.

Но что происходит, когда условия меняются?

Вы уже догадались. Советник перестанет работать. Эта программа стоимостью 500 долларов окажется устаревшей, и вы пойдёте искать новую торговую стратегию, имея в кармане немного меньше денег, чем раньше.

И если вам интересно, что делает другая половина разработчиков, чтобы получить высокий процент реализованных сделок, ответ прост – они обманывают.

Да, их производительность абсолютно вымышленная. Возможно, некоторые из разработчиков являются добросовестными и их продукт может работать дальше после нескольких модификаций, но подавляющее большинство оказываются бесполезными.

Откуда мы это знаем?

Мы торгуем с 2002 года и занимаемся исключительно валютами с 2007 года, так что у нас было время для исследований.

У нас также была возможность связаться с трейдерами, чей опыт намного превосходит наш собственный.

Возможно, за свои слова мы получим много негативных писем себе на почту, но это нормально. Те, у кого есть личный опыт, знают, что это правда.

Основной вывод: стратегии на базе индикаторов всегда будут зависеть от условий. Если они предназначены для работы на рынке с определённым трендом, ваш счёт может пострадать, когда рынок начнёт консолидироваться.

Даже крупные хедж-фонды не застрахованы от этого. Именно поэтому некоторые из них выходят из бизнеса после многих лет прибыльной работы. А оставшиеся платят миллионы долларов за настройку алгоритмов, чтобы не разориться.

А знаете, что не зависит от рыночных условий?

Ценовые действия!

Простые, но эффективные стратегии с использованием пин-бара, внутреннего бара и модели поглощения, работают десятилетиями и будут сохранять эффективность ещё долгие годы.

И если вы создадите надёжную стратегию управления рисками, они хорошо вам послужат в течение всей вашей жизни.

Конечно, время от времени вам придётся оставаться в стороне.

Но если вы знаете, что нужно искать, стратегии на базе ценовых действий будут работать независимо от того, привязан ли рынок к определённому диапазону или имеет выраженный тренд.

Даже такие модели, как восходящие и нисходящие каналы, клинья, а также «голова и плечи» существуют очень долго.

Почему так получилось? Почему стратегии на основе индикаторов имеют ограниченный срок действия, в то время как ценовые действия продолжают работать?

Давай разберёмся!

3. Всё дело в психологии

Психология движет рынками. Соберите миллионы людей со всего мира, дайте им доступ к компьютеру и спросите, как они думают о цене валюты: она слишком высокая или слишком низкая?

Это и есть рынок Forex в двух словах.

Конечно, мы все знаем, что извлечение из него прибыли – это совсем другое дело.

Но всё, что мы делаем, просто решаем, куда пойдёт пара: выше или ниже. Это то, что делает каждый из нас, когда покупает или продаёт валютную пару.

А в собирательном смысле, то, что делают участники рынка, иллюстрируется ценовым действием на ваших графиках.

Теперь, что происходит, когда EURUSD подходит к уровню, который в течение последних шести месяцев выступал в качестве сопротивления?

Если этот уровень хорошо заметен, скорее всего, он привлечёт внимание продавцов.

Все будут видеть один и тот же уровень сопротивления. Возможно, вы не отметили его на своём графике или не заметили его вовремя, чтобы воспользоваться, но он существует.

Неважно, что вы используете: MACD, RSI, стохастические линии, скользящие средние или какую-то причудливую комбинацию запатентованных индикаторов.

Основные уровни поддержки и сопротивления доступны для всех, кто может их видеть и использовать.

Но, в то время как ценовые действия одинаковы для всех, комбинации индикаторов этим похвастаться не могут.

Позвольте задать вам один вопрос…

Сколько существует индикаторов?

500? 1000? Может, 5000?

Им нет числа. Их на самом деле невозможно посчитать, учитывая, что любой желающий может написать собственный советник, используя что-то вроде MQL MetaTrader.

Это проблема, согласны?

Ваши индикаторы говорят вам одно, а другой трейдер видит что-то совершенно иное.

Для трейдера на ценовых действиях уровень сопротивления на графике EURUSD является универсальным. Ему не мешают никакие переменные вроде индикаторов.

И, как уже упоминалось выше, игра может стать рискованной, когда рынок решит прекратить движение по тренду.

Потому что, если вы разработали свою основанную на индикаторах стратегию для работы на рынке с трендом, она перестанет приносить прибыль, когда рынок начнёт консолидироваться.

Но опять же, трейдер, работающий с ценовыми действиями, не зависит от рыночных фаз.

Не имеет значения, движется рынок по тренду или привязан к определённому диапазону, психологические уровни поддержки и сопротивления всегда будут показывать реальное положение дел.

В конце концов, это всё, что вам нужно, чтобы получать прибыль.

4. Индикаторы слишком усложняют простой процесс

Торговля на рынке Forex с целью последовательного получения прибыли не является сложной, или, по крайней мере, не всегда.

Но это не мешает большинству трейдеров создавать себе лишние трудности.

Просто посмотрите на то, как MetaTrader – пожалуй, самая популярная платформа для торговли на Forex – приветствует трейдеров в самом начале их пути.

График, изображённый выше, был взят непосредственно из нового демо-аккаунта MetaTrader.

Не все платформы при первом запуске выглядят таким образом, но подавляющее большинство использует определённую комбинацию индикаторов по умолчанию.

Знаете, в чём ирония? Показанный выше шаблон называется «популярным«.

Если это на самом деле популярный шаблон, неудивительно, что большинству трейдеров Forex трудно разобраться в трейдинге, особенно в первый год.

Но не поймите нас неправильно. Не обязательно все технические индикаторы являются плохими. Мы не хотим навешивать никаких ярлыков.

Проблема в том, что многие трейдеры ими злоупотребляют. Они добавляют в свои графики четыре или пять индикаторов, следят за кроссоверами или ищут условия перепроданности и перекупленности, а затем жмут на кнопки.

Дело в том, что они при этом даже не знают, что покупают или продают.

Те же самые трейдеры, как правило, расстраиваются, когда через месяц или два не получают стабильной прибыли.

И что они делают?

Они начинают искать новый индикатор или даже совершенно новую торговую стратегию. А учитывая бесчисленное количество комбинаций индикаторов, неудивительно, что многие никогда не находят то, что ищут.

Замкнутый круг.

Но мы никого не осуждаем. Эта статья не о том, какие мы молодцы в отличие от всех остальных, потому что мы тоже были на вашем месте.

В чём реальная проблема

Любое новое начинание имеет свою кривую обучения. Иногда это может занять несколько недель, а в других случаях уходит несколько лет. В большинстве случаев трейдинг относится ко второй половине этого диапазона.

Одна из основных проблем при использовании торговой системы на базе индикаторов заключается в том, что даже само определение проблемы является очень тяжёлой задачей.

Предположим, что некто Фрэнк использует торговую систему с применением MACD, RSI и четырёх скользящих средних. Он торгует в течение нескольких месяцев, но за свои усилия получает только потери.

Но Фрэнк решил, что заставит стратегию работать, поэтому он решил разобрать её, чтобы попытаться изолировать проблему.

Его цель – выяснить, что именно вызывает проблемы: MACD, RSI или какое-нибудь из скользящих средних. Возможно, это даже комбинация нескольких индикаторов.

Поговорим о проблемах…

Фрэнку в этой ситуации не позавидуешь. Для платформы MetaTrader существуют сотни, если не тысячи технических индикаторов.

То есть, теперь ему предстоит просеять тысячи вариантов, чтобы найти тот, который работает? Кто знает, будет ли стратегия, которую он внедрит, работать независимо от индикаторов, которые он использует.

Хуже всего то, что ему понадобится как минимум месяц или два, чтобы выяснить, полезно ли новое дополнение.

Это всё взято из собственного опыта. Свои первые три года на рынке Forex (с 2007 по 2010 год) мы потратили на тестирование различных стратегий, основанных на индикаторах.

Это было довольно болезненно. Единственная причина, по которой мы это преодолели – одержимость трейдингом и упрямство.

Простое решение

Избавиться от беспорядочного нагромождения индикаторов на вашем графике довольно просто, но большинство трейдеров яростно противится этому, особенно те, кто только начинает работать в этой сфере.

Решение состоит в том, чтобы удалить с графика все индикаторы.

Да, абсолютно все! Даже заветные MACD и RSI нужно убрать.

Вы сможете добавить один или два индикатора позже, но только после того, как полностью осознаете, что происходит с ценовыми действиями на вашем графике.

В противном случае вы не узнаете, есть ли в них реальный смысл, или они вам просто нравятся, потому что выглядят круто.

Давайте посмотрим правде в глаза: большинство новых трейдеров выбирает индикаторы в зависимости от того, как они выглядят, а не по их функциям или полезности. То же самое было и с нами.

Можете нам поверить. Пока вы не научитесь читать исходные ценовые действия на вашем графике, от индикаторов не будет никакой пользы.

Некоторые будут спорить, и это нормально. Каждый человек имеет право на мнение.

Но после более чем 15 лет торговли на финансовых рынках и обучения тысяч трейдеров, мы можем сказать вам, что добавление индикаторов до понимания ценовых действий является ошибкой.

Два технических индикатора, которые мы используем

Да, даже мы используем технические индикаторы. Но прежде чем вы начнёте думать, что до этого момента всё сказанное было лицемерием, позвольте объяснить, что мы используем и почему.

Как вы знаете, мы предпочитаем экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодом 10 и 20.

Это единственные два индикатора, которыми мы пользуемся. Вы никогда не увидите ни на одном из наших графиков MACD или RSI.

Почему именно EMA 10 и 20?

В первую очередь мы используем эти скользящие средние, чтобы идентифицировать среднее значение. Итак, давайте разберёмся в этом, чтобы устранить путаницу.

В математике это было бы среднее из набора чисел. То есть, «центральное» значение любого набора чисел.

Если бы мы взяли набор чисел 1, 2, 3 и 4, среднее значение было бы 2,5.

Мы получаем его, сложив четыре числа вместе и разделив их на четыре. Выглядит это действие так: (1+2+3+4) / 4 = 2.5.

И в чём тут связь с рынками?

А во всём! Финансовые рынки – это просто визуальное представление того, что происходит, когда сталкиваются математика и психология.

Любой рынок, будь то фондовый, валютный, товарный или какой-то ещё, имеет своё среднее значение. Более того, любой рынок всегда возвращается к среднему значению.

Это не вероятность – это математическая закономерность.

Поэтому мы используем область между EMA 10 и 20 как среднее значение во время движения валюты по тренду. Это удерживает нас от того, чтобы покупать слишком высоко или продавать слишком низко.

Вот пример с дневного графика AUDUSD.

В учебных целях мы увеличили область между EMA 10 и 20, что вы можете видеть на графике. Но обратите внимание, как цена возвращается к среднему значению, прежде чем пойти дальше вверх или вниз.

Концепция возврата к среднему является одним из часто используемых нами правил для входа в сделку.

Если пара находится слишком далеко от центральной точки, мы останемся в стороне, независимо от того, насколько привлекательна ситуация по всем остальным параметрам.

Ироническая эволюция трейдера, использующего ценовые действия

Вы все видели юмористическую картинку на тему эволюции людей. Обычно на картинке показан ребёнок, который превращается во взрослого человека, а затем стареет.

Ирония заключается в том, что во многих отношениях мы заканчиваем жизнь так же, как начали.

В похожем, но не очень серьёзном ключе у трейдеров на ценовых действиях всё обстоит так же. Мы начинаем, ничего не зная об индикаторах, поэтому мы ставим себе задачу узнать о них всё, что нужно.

Но где-то на этом пути мы настолько разочаровываемся в них, что начинаем очищать наши графики от беспорядка.

В конце концов, мы заканчиваем так же, как начинали.

Единственное различие заключается в том, что мы ничего не знаем об индикаторах, так как они нас не интересуют.

Они становятся скорее отвлекающим и раздражающим фактором, чем преимуществом или выгодой.

Знаете, почему?

А потому, что всё, что вам нужно знать, находится прямо перед вами. И оно там было всё время.

Мы не видим ваших графиков, но  знаем, что на них это есть. Все, что вам нужно сделать, это убрать пресловутую завесу с глаз, и вы тоже это увидите.

Несколько слов напоследок

Если вы хотите стать хорошим трейдером, торгующим на ценовых действиях, вам необходим чистый график.

В противном случае вы в итоге потратите свое время на бесполезные технические индикаторы, а не на изучение активности на вашем графике.

Попытки выявить неполадки в сложных стратегиях на основе индикаторов – это настоящий кошмар.

Используя простые стратегии на базе ценовых действий, вы уменьшите кривую обучения в два раза, если не больше.

Если глубоко внутри себя вы чувствуете, что индикаторы вам нужны – всё в порядке. Просто не забудьте потратить некоторое время, чтобы научиться читать ценовые действия.

Без всяких сомнений, это вам поможет в долгосрочной перспективе, даже если вы решите использовать стратегию, основанную на индикаторах.

Что бы вы ни делали, сохраняйте простоту. Обучение торговле на Forex не должно быть слишком сложным процессом. На самом деле всё должно быть как раз наоборот.

Осваивайте за раз одну или две стратегии на базе ценовых действий.

Включайте индикаторы, если вам так хочется, но помните, что ценовые действия – это всё, что требуется для последовательного получения прибыли.

«Для того, чтобы заработать на жизнь, нужна всего лишь одна модель.»

Линда Рашке

Ваша очередь

Вы всё ещё пытаетесь заставить технические индикаторы работать? Помог ли вам этот урок?

Поделитесь своим мнением или задайте вопрос ниже, и мы ответим в максимально короткие сроки.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

3 худших момента времени для торговли на рынке Форекс (и в какие моменты лучше торговать)

Полное руководство по торговым сессиям на Форекс