Продвинутый технический анализ Биткоин и других криптовалют

Уникальные характеристики криптовалютных рынков делают технический анализ и изучение графиков бесценными инструментами, помогающими прогнозировать направление, моментум, а также уровни поддержки и сопротивления.

В этой статье приводится краткий обзор некоторых наиболее популярных продвинутых методов технического анализа, доступных для анализа криптовалют, таких как Bitcoin.

Если вы не знакомы с основами технического анализа, ознакомьтесь с нашим взглядом на криптовалютный трейдинг.

Каждый из методов имеет свои особенности, поэтому инвесторам рекомендуется изучить каждый из них и определить, что лучше соответствует их стилю торговли и устойчивости к риску.

Японские свечи

Японские свечи – это инструмент технического анализа, который может быть полезен для криптовалютных трейдеров.

Причина в том, что в одной такой свече трейдер получает важнейшие данные с нескольких таймфреймов.

Хотя криптовалюты сильно отличаются от традиционных активов, на графиках они отображаются точно так же: в виде ценового действия, определяемого уровнями открытия, максимума, минимума и закрытия (OHLC).

В торговле по ценовым действиям свечи для построения моделей, которые предсказывают направление цены.

Согласно данным исследований и тестирования на истории, существует пять свечных моделей, которые  исключительно хорошо работают в качестве предвестников изменения направления и моментума цены.

При прогнозировании повышения или понижения цены каждый свечной паттерн работает в контексте окружающих ценовых баров.

Наиболее точные свечные паттерны делятся на категории: модели разворота и модели продолжения.

Разворотные свечные модели предсказывают изменение направления цены, в то время как модели продолжения предсказывают продолжение текущего ценового действия.

Источник: Forexadobe.

Основные криптовалюты, как правило, имеют сильный уклон вверх.

Поэтому трейдеры, которые хотят использовать свечные формации для улучшения своих навыков торговли, должны сосредоточиться на моделях, которые предсказывают формирование дна или продолжение восходящего тренда.

Например, вот пять бычьих свечных паттернов, на которых следует сосредоточиться инвесторам при изучении исторического ралли Биткоин: «Молот» (Hammer), «Бычья модель поглощения» (Bullish Engulfing Pattern), «Пронизывающая свеча» (Piercing Line), «Утренняя звезда» (Morning Star) и «Три солдата» (Three Soldiers).

Молот – это бычий разворотный паттерн, который сигнализирует о том, что цена приближается к дну нисходящего тренда. «Повешенный» – обратная версия той же фигуры.

Источник: Sockcharts.com.

Бычья модель поглощения – это паттерн разворота из двух свечей, который появляется при нисходящем тренде. «Пронизывающая свеча» (Piercing Line) также появляется в нисходящем тренде:

Source: onlinetradingconcepts.

Фигура «Утренняя звезда» (Morning Star) считается знаком надежды и нового начала в мраке нисходящего тренда.

Source: onlinetradingconcepts.

Паттерн «Три солдата« обычно формируется после периода нисходящего тренда или консолидации цены.

Источник: Babypips.

Волновой анализ Эллиотта

Волновая теория Эллиотта – это форма технического анализа, которую используют криптовалютные трейдеры для анализа рыночных циклов и прогнозирования направления тренда путём выявления экстремальных уровней в психологии инвесторов, а также максимумов и минимумов цен и других коллективных факторов.

Трейдеры, торгующие по Волновому анализу Эллиотта, считают, что рынки подвержены влиянию коллективной психологии инвесторов или «психологии толпы«, и что цены движутся от периодов оптимизма к периодам пессимизма согласно естественным последовательностям.

Эта система, как нам кажется, очень хорошо подходит для криптовалютных трейдеров, потому что в настоящее время они руководствуются исключительно психологией инвесторов, и, по сути, нет никаких базовых принципов, поддерживающих рост цен, кроме агрессивного спроса, связанного с ограниченным предложением.

Ключом к успеху при использовании волнового анализа Эллиотта является правильный расчёт волн.

Трейдеры, которые используют эту методику, считают, что рынок движется волнами, и что ценовое действие по большей части управляется группами из пяти волн:

Требуются годы, чтобы освоить Волновой анализ Эллиотта, но некоторые криптовалютные трейдеры считают, что достаточно хорошо разобрались в основах, чтобы применить эту систему на таких валютах, как Bitcoin.

Уровни Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются одним из ответвлений Волнового анализа Эллиотта.

Проще говоря, это способ нахождения потенциальных уровней поддержки и сопротивления на криптовалютном рынке.

Например, после формирования диапазона максимумов/минимумов трейдеры ожидают, что рынок откатится на 38,2% или 61,8% этого диапазона, чтобы создать потенциальную возможность покупки или продажи.

Оба уровня являются уровнями Фибоначчи.

И наоборот, после формирования дна, трейдер попытается предсказать следующий период роста, применив к ценовому действию математические расчёты.

Трейдеры используют уровни Фибоначчи для оценки длины тренда и глубины коррекции.

Стохастик и индекс относительной силы (RSI)

Индикаторы Стохастик и индекс относительной силы (RSI) известны в сфере технического анализа как осцилляторы, поскольку они перемещаются между минимумом 0 и максимумом 100.

Некоторые криптовалютные трейдеры используют их для определения силы тренда или прогнозирования максимумов и минимумов из-за условий перекупленности и перепроданности.

Поскольку Bitcoin из-за высокой волатильности часто торгуется в условиях перекупленности или перепроданности, индикатор RSI подаёт трейдерам сигнал на вход в определённую позицию или выход из неё.

Оба индикатора работают на базе предположения, что цены должны закрываться вблизи максимумов торгового диапазона во время подъёмов и в нижней части диапазона во время спадов.

Во время продолжительного движения вниз осцилляторы приближаются к 0, указывая, что дно уже где-то близко.

Во время продолжительного движения вверх осцилляторы приближаются к 100, указывая, что вершина где-то неподалёку.

На прилагаемом графике Биткоин находится на уровне 81,92 (RSI), то есть, он явно перекуплен и следует ожидать коррекцию.

MACD или Moving Average Convergence Divergence (схождение и расхождение скользящих средних)

MACD классифицируется как индикатор. Он состоит из двух экспоненциальных скользящих средних, которые помогают измерить моментум движения цены криптовалюты.

MACD сравнивает краткосрочный и долгосрочный моментум, то есть, этот индикатор сигнализирует о текущем направлении моментума, а не цены.

Когда значение MACD положительное, это сигнализирует о том, что моментум криптовалюты направлен вверх. Когда значение MACD отрицательное, всё наоборот.

Облако Ишимоку

Облако Ишимоку – это индикатор, который определяет области поддержки и сопротивления, а также показывает направление тренда, измеряет моментум и подаёт торговые сигналы.

«Облако» формируется в промежутке между скользящими средними, перенесёнными на шесть месяцев вперёд, и серединой 52-недельного периода максимумов и минимумов, также перенесённого на шесть месяцев вперёд.

Проще говоря, основной тренд является восходящим, когда цена находится выше облака, и нисходящим, когда цена ниже облака. Если цена находится в самом облаке, на рынке наступает флет.

Заключение

При торговле такими криптовалютами, как Биткоин, с использованием различных инструментов технического анализа, важно, чтобы у вас была уверенность в том, что вы пытаетесь сделать, потому что каждая методика, описанная в этой статье, имеет свои особенности.

Например, если вы торгуете по тренду и обычно используете трендовый индикатор, вы не сможете провести свой анализ с помощью осцилляторов, потому что они показывают только перекупленность или перепроданность рынка.

Другими словами, изучите характеристики каждого инструмента, прежде чем применять его на реальном рынке.

В связи с отсутствием фундаментальных факторов, использование индикаторов технического анализа в торговле криптовалютами и, в частности, биткоином, всё больше становится необходимостью для каждого трейдера.

Эффективные инструменты технического анализа для начала торговли

TradingView. Широко известный сервис построения и анализа графиков с широким выбором опций. В основном бесплатный, за исключением платных функций класса «премиум«.

Coinigy предоставляет комплексный сервис анализа графиков всех торгуемых монет и криптовалютных бирж. Можете зарегистрироваться по этой ссылке и получить бесплатную пробную версию на 30 дней.

CoinAnalyze. Отличный веб-сайт, который помогает идентифицировать модели японских свечей на графиках основных криптовалют.

Можно прочитать продолжение руководства, где обсуждаются Полосы Боллинджера, CCI, флаги, вымпелы и многое другое.