Как торговать по зонам спроса и предложения

Как торговать по зонам спроса и предложения

Спрос и предложение – это концепция из области трейдинга и ценовых действий, которая анализирует движения финансовых рынков и то, как покупатели и продавцы управляют ценой.

На любом графике цен есть определённые точки, где вы можете наблюдать внезапные изменения настроений между покупателями и продавцами.

Для этих областей обычно характерны сильные и быстрые развороты или мощные пробои. Трейдеры называют эти области зонами спроса и предложения.

Умение находить такие области имеет очень большое значение.

Дело в том, что области спроса и предложения, как концепция поддержки и сопротивления, являются одним из факторов, которые способны повысить эффективность вашей торговли, помогая найти лучшие сделки.

Поглощение ордеров – почему общепринятая торговая практика является неверной

Сценарий ниже описывает то, что мы все видели сотни раз. Он показывает классическое поведение цены поблизости от уровня поддержки.

Традиционная наука трейдинга говорит, что при каждом касании цены область поддержки становится сильнее. Это очень далеко от истины.

Движение цены вниз вызывает дисбаланс между покупателями и продавцами, и наличие большей активности со стороны продавцов, чем со стороны покупателей.

Каждый раз, когда цена достигает уровня поддержки, на рынок выходят покупатели, которые вызывают отскок цены, когда их количество превышает количество продавцов.

Затем цена поднимается до тех пор, пока продавцы снова не проявят заинтересованность, их число не превысит число покупателей и не вызовет снижение цены.

Хотя это очень упрощённое представление, оно объясняет, как работают рынки.

Но каждый раз, когда цена повторно доходит до уровня поддержки, количество ожидающих этого покупателей становится меньше, так как в определённый момент оказывается, что все покупатели, которые заинтересованы в покупке, уже её осуществили.

Этот процесс называется поглощением ордеров.

На скриншоте видно, что отскок цены с каждым новым касанием становится менее высоким, и, в конце концов, уровень поддержки оказывается пробитым, так как покупатели закончились, и на рынке остались только продавцы.

Когда покупателей на рынке не остаётся, уровень поддержки оказывается пробитым, и цена падает до тех пор, пока не достигнет уровня, где покупатели снова начинают проявлять интерес.

Поглощение ордеров на определённом уровне цен можно рассматривать как мяч, который отскакивает от пола.

Каждый раз, когда мяч ударяется о землю, часть энергии поглощается. Таким образом, каждый последующий отскок становится ниже предыдущего, пока не истощится вся энергия, и мяч не остановится.

Определение зон спроса и предложения с высокой вероятностью

Теперь давайте взглянем на несколько графиков и посмотрим, как можно применить наши знания, чтобы найти возможности для торговли.

Ценовыми уровнями с самой высокой вероятностью являются те, на которых самый большой дисбаланс между покупателями и продавцами.

Что это значит? Всякий раз, когда вы наблюдаете рост цены, который внезапно, без каких-либо предупреждений прекращается, а затем цена падает как камень – вы смотрите на области серьёзного дисбаланса.

Ценовыми уровнями с самой высокой вероятностью являются те, на которых самый большой дисбаланс между покупателями и продавцами.

Это лучше рассматривать с нейтральной точки зрения: что вы подумаете, если увидите продолжительный рост, а затем, за одну свечу, цена внезапно разворачивается и начинается сильное падение?

Именно. Число продавцов, вступивших на рынок по этой цене, превзошло число покупателей настолько, что цена не смогла противостоять и сразу упала.

Требуется очень много ордеров на продажу, чтобы остановить тренд и даже развернуть его.

Но эти знания пригодны не только для анализа рынка задним числом; вы можете использовать их, чтобы делать прогнозы о будущих движениях цен.

Всякий раз, когда вы видите такую область спроса или предложения, смело можно предположить, что не все продавцы смогли войти по этой цене при первом падении.

Мы все это видели раньше: во время важных новостных событий цена просто убегает, и ордера не успевают исполниться.

Кроме того, весьма высока вероятность, что в случае внезапного падения большое количество продавцов будет ожидать продажи чуть выше этого уровня.

Если бы цена упала ниже 50,00$, весьма вероятно, что другие трейдеры тоже захотели бы встать на продажу по 51$ – кто же откажется от возможности продать по более высокой цене?

Эта концепция называется «торговля по пустому пространству«, и, хотя её может быть сложно постигнуть поначалу, она помогает трейдерам понять рынки по-новому.

Получается, что цена оставляет ордера неисполненными и выдавливает трейдеров на неправильную сторону рынка.

Пример графика – дисбаланс спроса и предложения

При определении ценовых областей с высокой вероятностью мы смотрим в основном на три фактора

1. Сильное трендовое движение до разворота.
2. Сильный разворот. Цена сразу разворачивается, не задерживаясь на уровне.
3. Сильный тренд в противоположном направлении.

Читайте больше Метод Вайкоффа или Volume Spread Analysis (VSA) – анализ спреда цены и объема спроса и предложения

На приведённом ниже графике показано 6 ценовых точек, которые квалифицируются как ценовые области высокой вероятности.

Все эти 6 областей показывают серьёзное нарушение баланса между покупателями и продавцами, за которым следует внезапное изменение направления.

Поворотными точками, отмеченными цифрами, изначально являются нарушения баланса цен между покупателями и продавцами. Торговые возможности появляются, когда цена возвращается обратно в области, отмеченные зелёными галочками

• Первая точка – крупная вершина после периода роста. Цена полностью развернулась за один пин-бар и потом резко упала. Когда она вернулась на уровень во второй раз, разворот был не таким быстрым, но в конце концов цена всё-таки упала. Иногда накопление может занять некоторое время, но, пока цена не пробьёт уровень, оно остаётся в силе.
• Вторая точка – откат при нисходящем тренде. Бычий откат был довольно сильным с тремя большими бычьими свечами. Тем не менее, цена резко развернулась и продолжила двигаться по нисходящему тренду. В следующий раз, когда цена вернулась, она снова отскочила.
• Третья точка – это ценовой минимум. После длительного нисходящего тренда цена с силой отскочила, и в следующий раз, когда цена вернулась к этому уровню, она снова нашла поддержку со стороны покупателей. И так может продолжаться вечно…

Просто возьмите любой ценовой график и попытайтесь найти области, расположенные сразу после разворота тренда.

Чем сильнее отскакивает цена и чем сильнее тренд до и после разворота, тем выше вероятность того, что в следующий раз вы увидите новую реакцию.

Несколько анти-примеров

Лучшие зоны спроса и предложения с наибольшим дисбалансом между покупателями и продавцами должны быть очень очевидными и сразу бросаться в глаза, когда вы смотрите на график.

Если вам приходится думать и задаваться вопросом, действительно ли это та область, которая вам нужна, скорее всего, это не так. И это справедливо для всех методов торговли и разновидностей сетапов.

На скриншоте ниже показаны 4 точки, где многие трейдеры столкнулись с проблемами. Но им не хватает либо сильной разворотной модели, либо достаточно сильного продолжения после самого разворота.

Рыночная модель, на которую не влияет время

Найти этот паттерн можно на всех рынках, классах активов и таймфреймах, потому что он отражает взаимодействие покупателей и продавцов.

Разумеется, эта фигура работает не всегда, но она предоставляет достаточно много информации о потоке ордеров, что позволяет трейдерам находить уровни цен для сделок с высокой вероятностью прибыли.

Для разворота рынка требуется значительный дисбаланс между покупателями и продавцами, особенно в случае торговли основными парами на Forex или акциями с высокой рыночной капитализацией.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Уровни поддержки и сопротивления — определение, построение, торговая стратегия

Скользящие средние как динамические уровни поддержки и сопротивления

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге