Как использовать скользящие средние –  курс по скользящим средним из серии Трейдинг 101

Скользящие средние, без сомнения, являются самыми популярными торговыми инструментами. Они очень полезны, если вы знаете, как их использовать.

Однако большинство трейдеров совершают несколько фатальных ошибок, пытаясь торговать но этому индикатору.

В этой статье расскажем всё, что вам нужно знать при выборе типа и длины скользящей средней, а также о трёх способах использования скользящих средних при принятии торговых решений.

Шаг 1. Какая скользящая средняя лучше? EMA или SMA

В начале все трейдеры задают одни и те же вопросы: что лучше использовать, EMA (экспоненциальные скользящие средние) или SMA (простые/сглаженные скользящие средние).

Различия между ними обычно небольшие, но выбор скользящей средней может оказать большое влияние на вашу торговлю. Вот что вам нужно знать:

#1 Различия между EMA и SMA

По сути, EMA отличается от SMA только одним – скоростью. EMA движется намного быстрее и меняет направление раньше, чем SMA.

EMA придаёт больший вес последним ценовым действиям, поэтому, когда направление ценового движения меняется, EMA реагирует на это раньше, в то время как у SMA уходит больше времени на то, чтобы повернуться при развороте цены.

#2 Плюсы и минусы – ЕМА или SMA

Когда речь идёт о сравнении EMA и SMA, лучшего и худшего варианта нет. Главные плюсы EMA также являются их минусами – позвольте объяснить, что это значит.

ЕМА быстрее реагируют, когда цена изменяет направление, но это также означает, что EMA оказываются более уязвимыми в плане ложных сигналов.

Например, когда цена начинает корректироваться при восходящем тренде, EMA сразу же разворачивается и может слишком рано сигнализировать об изменении направления.

SMA движется гораздо медленнее, и вы можете оставаться в сделке больше, не реагируя на краткосрочные движения и неустойчивое поведение цены.

Конечно, это также означает, что SMA подаёт сигнал на вход в сделку позже, чем EMA.

#3 Итог

В конце концов, дело сводится к тому, что для вас комфортно, и что лучше сочетается с вашим торговым стилем (см. следующие пункты).

EMA будет подавать сигналы раньше и чаще, но также даст вам больше ложных и преждевременных сигналов.

SMA подаёт меньше сигналов, и эти сигналы приходят позже, зато вы получите меньше ложных сигналов в периоды повышенной волатильности.

В своей торговле мы используем SMA, потому что это позволяет нам, как свинг-трейдерам, оставаться в сделках дольше.

Шаг 2. Какие периоды лучше использовать

После выбора типа скользящей средней у трейдера возникает ещё один вопрос: какая настройка периода является самой правильной и даёт лучшие сигналы?

Ответ состоит из двух частей: во-первых, вам нужно определиться, к какому типу вы относитесь – к свинг-трейдерам или к внутридневным трейдерам.

Во-вторых, вы должны чётко понимать цель и знать, почему вы используете скользящие средние. Давайте поговорим об этом.

#1 Самореализующееся пророчество

По большей части, скользящие средние эффективны благодаря тому, что они являются так называемым самореализующимся пророчеством.

Это значит, что цена учитывает скользящие средние по одной простой причине: очень многие трейдеры используют их в своей торговле.

И здесь мы коснулись одного момента, который очень важен при торговле с индикаторами:

Чтобы получить наилучшие результаты, вы должны придерживаться наиболее часто используемых скользящих средних. Скользящие средние работают, когда большое количество трейдеров их использует и реагирует на их сигналы. Таким образом, идите с толпой и используйте только самые популярные скользящие средние.

#2 Лучшие периоды скользящих средних для дневной торговли

Если вы являетесь краткосрочным внутридневным трейдером, вам нужна скользящая средняя, которая движется быстро и сразу реагирует на изменение цены.

Вот почему внутридневным трейдерам, как правило, лучше придерживаться в первую очередь EMA.

В плане периода и длины, обычно рассматривается 3 скользящих средних, об использовании которых вам следует подумать

• Периодов 9 или 10. Очень популярные и чрезвычайно быстро движущиеся. Часто используется в качестве фильтра направления (подробности далее).
• Период 21. Среднесрочная и самая точная из скользящих средних. Эффективна при движении цены по тренду.
• Период 50. Долгосрочная скользящая средняя, которая лучше всего подходит для определения более долгосрочных направлений.

#3 Лучшие периоды для свинг-трейдинга

Свинг-трейдеры используют совсем другой подход. Они обычно торгуют на больших таймфреймах (4H, Дневной), а также держат позиции открытыми в течение более длительных периодов времени.

Таким образом, свинг-трейдеры должны выбирать в первую очередь SMA, а также использовать более высокие периоды скользящих средних, чтобы избежать шума и преждевременных сигналов.

Вот 4 скользящих средних, которые особенно важны для свинг-трейдеров

1. Период 20/21. Скользящая средняя с периодом 21 является нашим любимым вариантом для краткосрочного свинг-трейдинга. На трендовом рынке цена очень хорошо её соблюдает. Кроме того, она также может сигнализировать о смене трендов. Именно этот вариант мы чаще всего используем в своей торговле.
2. Период 50. Скользящая средняя с периодом 50 – стандартный и очень популярный вариант для свинг-трейдинга. Большинство трейдеров использует её для торговли по тренду, потому что это идеальный компромисс между слишком короткими и слишком длительными сроками.
3. Период 100. В круглых числах есть что-то, привлекающее трейдеров, и это определённо верно, когда дело касается скользящих средних с периодом 100. Он очень хорошо работает в качестве поддержки и сопротивления – особенно на дневном и недельном таймфреймах.
4. Период 200/250. То же самое относится и к скользящей средней с периодом 200. Скользящая средняя с периодом 250 используется в основном на дневном графике, так как описывает ценовое действие за один год (в году примерно 250 торговых дней).

Шаг 3. Как использовать скользящие средние – 3 примера

Теперь, когда вы знаете о различиях между скользящими средними и о том, как выбрать правильный период, можно взглянуть на 3 способа использования скользящих средних, которые помогут вам эффективно находить сделки, торговать по тренду и выходить из сделок.

#1 Направление тренда и фильтр

Один из «волшебников рынка» Марти Шварц входил в число самых успешных трейдеров, и он был большим сторонником использования скользящих средних, чтобы определить направление тренда. Вот что он говорил о них:

«10-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) является моим любимым индикатором для определения основного тренда.

Я называю это “красным и зелёным сигналами светофора”, так как в торговле необходимо оставаться на правильной стороне скользящей средней, чтобы иметь хорошие шансы на успех.

Когда торговля происходит выше десятидневной линии, у вас зелёный свет, рынок находится в позитивном режиме, и вам стоит думать о покупке.

И наоборот, цена ниже среднего значения – это красный свет. Рынок находится в негативном режиме, и вам стоит подумать о продаже».

– Марти Шварц.

Марти Шварц использует быструю линию EMA, чтобы оставаться на правильной стороне рынка и отфильтровывать сделки, которые направлены не в ту сторону.

Один только этот совет уже может значительно улучшить вашу эффективность, когда вы только начинаете торговать по тренду.

«Золотой крест» и «мёртвый крест«

Но даже свинг-трейдеры могут использовать скользящие средние в качестве фильтров направления.

«Золотой» и «Мёртвый» крест – это сигналы, происходящие на пересечении скользящих средних с периодом 200 и 50, которые используются в основном на дневных графиках.

На графике ниже мы отметили точки входа в сделки по «золотому» и «мёртвому» кресту.

В основном, вы можете войти в короткую позицию, когда скользящая средняя с периодом 50 опускается ниже 200, и в длинную, когда 50 поднимается выше 200.

Хотя на скриншоте показан только ограниченный период времени, вы ясно можете видеть, что пересечения скользящих средних могут помочь вам с анализом и выбором правильного направления на рынке.

#2 Поддержка, сопротивление и размещение стопов

Вторым моментом, с которым скользящие средние могут вам помочь, является торговля по уровням поддержки и сопротивления, а также размещение стопов.

Из-за самореализующегося пророчества, о котором мы говорили раньше, часто можно видеть, что популярные скользящие средние отлично работают в качестве уровней поддержки и сопротивления.

Предупреждение. Тренды или диапазоны

Скользящие средние не работают на рынках с боковым движением.

Когда цена колеблется в диапазоне между поддержкой и сопротивлением, скользящая средняя обычно находится где-то посередине этого диапазона и не оказывает особого влияния на цену.

На скриншоте ниже показан график цен со скользящими средними с периодом 50 и 21.

Вы видите, что во время флета скользящие средние полностью теряют свою актуальность, но, как только цена начинает двигаться по тренду и формировать новые пики, они снова начинают отлично работать в качестве поддержки и сопротивления.

#3 Полосы Боллинджера и окончание тренда

Полосы Боллинджера – это технический индикатор, основанный на скользящих средних. В середине полос Боллинджера вы найдёте скользящую среднюю с периодом 20, а внешние полосы измеряют волатильность цены.

Во время флета цена колеблется вокруг скользящей средней, но внешние полосы по-прежнему имеют большое значение.

Когда цена во время движения по диапазону касается внешней полосы, и далее следует откат, это часто может предвещать разворот в противоположном направлении.

То есть, несмотря на то, что скользящие средние теряют актуальность во время бокового движения, полосы Боллинджера всё равно остаются отличным инструментом, который позволяет эффективно анализировать цену.

Во время тренда полосы Боллинджера помогают трейдерам оставаться в торговле. Во время сильного тренда цена обычно удаляется от скользящей средней, но она приближается к внешней полосе Боллинджера.

Когда цена снова пробивает скользящую среднюю, это может сигнализировать об изменении направления.

Кроме того, пробой внешней полосы во время тренда часто предвещает коррекцию, но НЕ гарантирует разворот до тех пор, пока не будет пробита скользящая средняя.

Вы видите, что скользящие средние являются многогранным инструментом, который можно использовать различными способами.

Когда трейдер понимает особенности EMA и SMA, а также того, как реализуется самоисполняющееся пророчество, и того, как выбрать правильный период, скользящие средние становятся важным инструментом в его торговом арсенале.

В своей собственной торговле мы также используем скользящие средние в одной из стратегий, и они помогают нам регулярно находить отличные сделки уже долгое время.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

8 индикаторов, советов и инструментов для определения силы тренда в трейдинге

Линия тренда и трендовый канал — определение и как построить на графике

Разбираемся в графиках – 8 способов понять любой рынок