Что нужно знать о стратегии определения размера вашей позиции

Темы обсуждения

• Почему трейдерам необходимо сосредоточиться на определении размера позиции.
• Метод управления размером позиции по Мартингейлу и Анти-Мартингейл.
• Можно ли максимизировать прибыль, добавляя денег к убыткам?

«Безрассудно открывать вторую сделку, если первая сделка принесла вам убыток. Никогда не усредняйте убытки. Эта мысль должна быть записана у вас в голове несмываемой краской».

Джесси Ливермор, «Воспоминания биржевого спекулянта«.

Думаете ли вы, что, если вы получили пять проигрышных сделок подряд, следующая должна принести прибыль?

Если это так, есть вероятность, что вы постараетесь максимально увеличить плечо для этой шестой сделки, считая, что она точно будет выгодной.

Снова столкнувшись с убытками, вы подойдёте к черте, когда ваша карьера на Forex будет как никогда близка к нежелательному концу.

Поэтому вам лучше сразу сосредоточиться на том, чтобы не допустить потенциальных разочарований и не уделять слишком много внимания одной сделке, если только она не принесла вам большого выигрыша.

В последнем случае вы можете попытаться извлечь выгоду из добавления к этой сделке дополнительных денег в подходящее время.

Почему трейдерам необходимо сосредоточиться на определении размера позиции

При относительно фиксированном балансе счёта, чтобы начать торговать на любом рынке, вы должны точно рассчитать размер позиции для каждой сделки.

Вероятно, вы слышали эту фразу: «Сократите потери как можно раньше и отпустите победителей вперёд«.

Тем не менее, многие трейдеры совершают ключевую ошибку.

Эта ошибка заключается в том, что они часто добавляют деньги к проигрышной сделке, пытаясь нащупать дно при нисходящем тренде, причём делают это с большим плечом, применяя так называемую стратегию Мартингейла.

У многих успешных трейдеров есть несколько общих ключевых компонентов торговой стратегии.

Например, как сказано в книге «Волшебники рынка» Джека Швагера, большинство успешных трейдеров считает, что любой человек может разместить выигрышную сделку, но если вы не умеете контролировать риск, у вас мало шансов на успех в долгосрочной перспективе.

Вот некоторые из наших любимых цитат:

«Вы должны минимизировать свои потери и постараться сохранить капитал для тех немногих случаев, когда вы сможете заработать достаточно много за очень короткий промежуток времени.

Чего вы не можете себе позволить, так это бросать свой капитал на неоптимальные сделки».

Ричард Деннис.

«Управление рисками – это очень важная вещь, которую нужно хорошо понимать. Торгуйте как можно меньше – это мой второй совет.

Каким бы вам ни казался оптимальный размер позиции, сократите его, по крайней мере, наполовину».

Брюс Ковнер.

Доктор Ван К. Тарп, который тоже давал интервью для книги «Волшебники рынка» говорит о ментальном аспекте принятия решений в области контроля и снижения торгового риска.

Это всего лишь несколько примеров множества трейдеров, которые пришли к осознанию того, что своевременное управление размером позиции для контроля рисков является более важным, чем факторы, которые определили ваш вход в сделку.

Когда мы изучили более 12 000 000 реальных трейдеров, мы также обнаружили, что размер позиции и кредитное плечо является ключевым компонентами общего успеха.

Изучаем Forex: размер позиции и кредитное плечо являются ключевыми факторами вашего успеха

Метод управления размером позиции по Мартингейлу и Анти-Мартингейл

Существует две популярных системы определения размера позиции, о которых вы должны знать, чтобы держаться подальше от одних и рассмотреть возможность использования других.

Самая популярная система известна как Мартингейл

В ней вы повышаете ставки в проигрышной сделке в надежде на понижение средней цены входа и небольшое движение в вашу пользу, чтобы добиться безубыточности.

Входы по Мартингейлу обычно проводятся с фиксированным шагом в 50 или 100 пипсов, но, как вы скоро увидите, даже небольшая ставка может быстро уничтожить ваш счёт.

Другая система известна под названием Анти-Мартингейл

Впечатляющее количество управляющих фондов и успешных трейдеров использует систему Анти-Мартингейл, в которой деньги добавляются только к выигрышным сделкам.

Трейдеры, которые используют Анти-Мартингейл, полагают, что увеличение ставки в проигрышной сделке может привести к опустошению вашего счёта.

Поэтому вы должны смотреть только на выигрышную полосу или тренд, и, таким образом, «позволить прибыли расти и вовремя сократить ваши потери«.

В разгаре торговли по системе Мартингейла вам может показаться, что такой подход работает.

Тем не менее, с точки зрения математического моделирования, торговля по Мартингейлу в конечном итоге приводит к окончательному краху.

Для этого потребуется только один сильный тренд, в котором вы окажетесь на неправильной стороне.

Взгляните на колебания капитала трейдера, которые могут происходить, если трейдер использует систему Мартингейла.

Изучаем Forex: пример счёта, на котором трейдер увеличивает размер только убыточных сделок

В этом примере всё закончилось хорошо, но данный вопрос не помешает как следует продумать. Что произойдёт, если у вас будет последовательность из 10 убыточных сделок подряд?

Такое вполне может произойти, и, если вы добавляете к каждой потере по 100 пипсов, надеясь, что рынок в итоге развернётся, то вы можете получить маржин-колл из-за уязвимости этой стратегии.

Изучаем Forex: пример счёта, где торговля по Мартингейлу сталкивается с рядом убыточных сделок

С этой стратегией вы легко можете столкнуться с проблемами, если считаете, что тренд не будет продолжаться.

Нам не составило бы труда найти несколько случаев, когда дисбаланс в денежно-кредитной политике вызвал огромный сдвиг на рынке и возник новый тренд.

Вот недавний пример пары USDCAD, которая за несколько месяцев выросла на 650 пипсов, не совершая коррекций более чем на сто пипсов до недавнего времени.

Изучаем Forex: недавний тренд USDCAD показывает, как быстро Мартингейл может вас разорить

В споре против торговли по Мартингейлу, при которой вы добавляете денег в проигрышные сделки, естественным образом возникает простой вопрос.

Раз эта система настолько популярна, существуют ли ситуации, где она работает? По нашему опыту, есть два сценария, в которых Мартингейл может работать.

На строго привязанном к диапазону рынке он может работать довольно хорошо, но в итоге один пробой диапазона против вашей позиции выбьет вас из игры. Второй сценарий – если у трейдера имеется неограниченный капитал.

Можно ли максимизировать прибыль, добавляя денег к убыткам

Добавление денег к потерям является губительной стратегией, которая может работать в краткосрочной перспективе, но имеет очень плохие долгосрочные результаты.

Если ваша сделка оказывается проигрышной, наиболее вероятным сценарием является, что ваш анализ был неверным или время выбрано неудачно.

В любом случае, оставаться в торговле нецелесообразно, и лучше выйти, пока ситуация не изменится, и вы не поймёте смысл происходящего.

Чтобы увеличить свой счёт, вам следует сосредоточиться только на торговле так, чтобы повысить математическую вероятность роста вашего баланса и не торговать только для того, чтобы показать, какой вы умный.

Если ваша торговля выходит за пределы разумного соотношения прибыли к убыткам, и вы проводите выигрышную или проигрышную сделку под управлением эмоций, вы можете быстро пострадать из-за собственного ошибочного анализа.

Удачи в торговле!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Изучаем Forex: как сокращать размер позиции

Изучаем Forex: как нарастить размер позиции

Сколько капитала лучше использовать для торговли на Forex?