Торговля на срочном рынке ФОРТС. Стратегии для рынка FORTS

На срочном рынке FORTS, созданном на базе Московской биржи, предложена широкая линейка возможностей для осуществления торговых операций.

В частности, здесь представлены индексы РТС/ММВБ, опционы, фьючерсные контракты, можно вести и маржинальную торговлю.

Сегодня хотелось бы поговорить о стратегиях торговли на ФОРТС: в чем заключаются особенности данного процесса, как торговать из различных позиций, как максимально использовать инструменты для торговли.

Особенности торговли на рынке ФОРТС

Представленные на фондовом рынке инструменты нередко принимаются трейдерами как активы, тогда как инструменты срочных рынков ассоциируются с возможностями для спекуляции.

Отметим, что интрадей и скальпинг (базовые стратегии) чаще всего применяются для торговли на FORTS и других срочных рынках.

На практике часто фиксируется, что по объему срочные рынки превышают рынки акций, а также на срочных рынках заключается более количество сделок с самыми ликвидными срочными контрактами.

Внушительная часть сделок со срочными контрактами открывается и завершается в рамках одной торговой сессии, что наводит на мысль о распространенном характере спекуляций.

На срочных рынках обычно контракты имеют четко установленные сроки – дату начала, дату окончания сделки.

Таким образом, контракты имеют временные ограничения, тогда как рынки акций в основном направлены на инвестирование.

Трейдеры на срочном рынке могут не оплачивать полную сумму контракта, чтобы заключить сделку – введено понятие гарантийного обеспечения, которое, как правило, составляет 10% от суммы.

Если соблюдать осторожность и придерживаться заранее определенной тактики, то на этом можно весьма неплохо заработать.

Так, ГО по самому ликвидному фьючерсному контракту составит 3488 р.

Если контракт в целом стоит 59 000 рублей, то трейдер может на эту сумму закупить 16 контрактов, оплачивая лишь минимально допустимый порог.

Отличие срочного рынка также заключается в том, что на нем установлены сравнительно низкие комиссии. Если сделка была открыта и закрыта в рамках одного дня, то комиссия биржей не взимается.

Важно! Правила торговли предполагают, что по срочному контракту не выплачиваются купоны или дивиденды – то есть держать такие активы выгодно для обладателя.

Читайте также Срочный рынок ФОРТС — что это такое и как на нем торговать

Торговля опционами на ФОРТС

В основном при торговле биржевыми опционами учитывается стоимость страйка – именно по такой цене происходит дальнейшая поставка базовых активов.

Стоимость может являться

• дальней;
• центральной.

К примеру, если сегодня актив Газпрома стоит 200 рублей, то страйк будет стоить столько же. Это центральная стоимость.

Если актив стоит 250 рублей, а рыночная стоимость составляет 200 рублей, то речь уже идет о дальней цене. Факт в том, что при торговле опционами трейдер торгует волантильностью.

Представим себе, что акции Газпрома начинают постепенно снижаться в стоимости – по 2-3% в день. Это дает прекрасную возможность заработать.

Так, вы покупаете опцион со страйком в -30% (если акция стоит 200 рублей, а страйк – 140 рублей).

Если же активы начнут расти по 2-3% в день, то покупается опцион со страйком в +30% (то есть при цене в 200 рублей страйк будет 260 рублей).

Таким образом, трейдер заработает на откате или на росте. Можно покупать нисходящие и плюсовые страйки (речь идет о стратегии стрэдл).

В любом случае, используя данную опционную стратегию, трейдер выиграет, главное, чтобы акции или росли, или падали в цене. Однако если акции будут стоять на месте, то трейдер пойдет в убыток.

Торговля фьючерсами на ФОРТС

Если сравнивать количество любителей опционов и фьючерсов, то в выигрыше остаются последние – их гораздо больше.

Торговля при использовании представленного инструмента позволяет применить куда больше стратегий.

Фьючерсы могут быть

• расчетными;
• постановочными.

Курс стратегии зависит от целей трейдера.

Самая популярная фьючерсная стратегия заключается в хеджировании рисков – так, частный трейдер фиксирует стоимость актива и защищается от снижения или повышения цены, которое может повлечь убытки.

Также следует привести в пример арбитражные стратегии, которые в основном применяются при торговле спредами.

Осуществляется ряд сделок, в процессе которых трейдер получает прибыль на разнице в стоимости активов.

Арбитраж может быть

• временным, когда сделки осуществляются в пределах одного рынка, но в разные промежутки времени;
• пространственным, когда сделки осуществляются на разных рынках, но в одно и то же время.

Отметим, что такая стратегия нередко рекомендуется новичкам в трейдинге, которые хотят попробовать свои силы. Она достаточно выигрышная, но на ней обычно много не зарабатывают.

Еще одна стратегия, которая часто используется в рамках трейдинга на ФОРТС – это спекуляция.

Если есть хорошая ликвидность и кредитное плечо, то спекулянту достанется прибыль, которая будет основываться на разнице цен купли-продажи фьючерсного контракта.

Такие стратегии разделяются внутри на

• Длинные. Используются в рамках прогнозом роста цены актива. Так, далее инвестор проводит покупку контракта на поставки товаров по текущим ценам, и когда актив начинает расти, он продает контракт.
• Короткие. Стратегия применяется при неблагоприятных прогнозах – фактически трейдер продает фьючерс по нынешней стоимости, но при понижении стоимости выкупает его обратно. Соответственно, при росте стоимости он зарабатывает. Новичкам такую стратегию применять не рекомендуют, потому что слишком высокий риск при таком типе операций.

Читайте также ПИФы в Украине. Рейтинг ПИФов в Украине

Лучшие торговые стратегии ФОРТС

Давайте рассмотрим основные стратегии ФОРТС – те, которые применяются чаще всего

• Стратегия скальпинга. Разновидность торговли, при которой заключается огромное количество сделок с торгуемыми инструментами внутри сессий, до 100 сделок в день. Таким образом, фиксируется небольшая прибыль в рамках внутридневного трейдинга.
• Интрадей-трейдинг. Вид торговли, при которой берутся внутридневные тренды в активах без переносов позиций. Скальпинг не приемлет технического анализа и изучения статистики, тогда как при использовании представленной методики это необходимо. Обычно заключается до 20-ти сделок в день.
• Свинг-трейдинг. Вид торговли, при котором позиция переносится через ночь, если этому способствуют обстоятельства.
• Стандартно-консервативная торговля. Подразумевает удерживание позиций на 2-3 дня или недели, с целью получения максимальной прибыли.

Читайте также Лучшие финансовые советники

Брокеры для торговли на ФОРТС

Ниже представлен ТОП брокеров, которые имеют наилучший рейтинг по отзывам пользователей.

В задачи брокеров входит пользовательская поддержка своих клиентов, помощь с определением стратегий, открытие счета.

• Финам
• Открытие Брокер
• КИТ Финанс
• БКС Брокер
• ВТБ
• АЛОР БРОКЕР
• АО «АЛЬФА-БАНК»
• ITI Capital
• Фридом Финанс

Заключение

В заключение можно сказать, что стратегии ФОРТС являются весьма полезным инструментом для заработка.

Однако нужно умело ими пользоваться, необходима практика и четкое знание теории.

Мы не рекомендуем сходу приниматься за мастерские стратегии, с большой степенью вероятности вы просто сольете свой баланс.

Начинайте с малого. Успехов!

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Рискованно ли инвестировать в опционы?

Как купить опционы на нефть

Руководство по криптовалютным деривативам. Что представляют собой криптовалютные производные инструменты?