Использование точек разворота для прогнозирования

Использование точек разворота для прогнозирования

Точки разворота изначально были придуманы трейдерами на фондовых и товарных биржах.

Они рассчитываются на основе цен максимума, минимума и закрытия предыдущих торговых сессий и используются трейдерами для прогнозирования уровней поддержки и сопротивления в текущей или предстоящей сессии.

Эти уровни поддержки и сопротивления могут использоваться трейдерами для определения точек входа и выхода, как для стоп-лоссов, так и для фиксации прибыли.

Точки разворота являются отличным способом определять области поддержки и сопротивления, но особенно эффективно они работают в сочетании с другими видами технического анализа. Продолжайте читать статьи на нашем сайте и вы получите всесторонний обзор как паттернов технического анализа, так и индикаторов, а также того, как их можно использовать для составления обоснованных прогнозов и управления рисками.

Как вычислить точки разворота

Существует несколько различных методов определения точек разворота, наиболее распространённым из которых является пятиточечная система.

В этой системе для определения разворотных точек используется максимум, минимум и цена закрытия предыдущего дня, а также два уровня поддержки и два уровня сопротивления (в общей сложности пять ценовых пунктов).

Уравнения выглядят следующим образом:

Точка разворота (P) = (Предыдущий максимум + предыдущий минимум + предыдущая цена закрытия)/3.

Поддержка 1 (S1) = (точка разворота x 2) — предыдущий максимум.

Поддержка 2 (S2) = точка разворота — (предыдущий максимум — предыдущий минимум).

Сопротивление 1 (R1) = (точка разворота x 2) — предыдущий минимум.

Сопротивление 2 (R2) = точка разворота + (предыдущий максимум — предыдущий минимум).

Для акций, которые торгуются только в определённые часы дня, следует использовать максимум, минимум и закрытие по стандартному рабочему времени.

На круглосуточных рынках, таких как Forex, точки разворота часто рассчитываются с использованием времени закрытия по Нью-Йорку (16.00 по EST) в 24-часовом цикле.

Поскольку в торговле на Forex также часто применяется время по Гринвичу, некоторые трейдеры предпочитают использовать 23:59 GMT для закрытия торговой сессии и 00:00 GMT для открытия новой сессии.

Точки разворота на графике обычно рассчитываются на основании данных предыдущего дня, позволяя найти уровни поддержки и сопротивления на следующий день.

Однако также можно использовать данные прошлой недели и рассчитать точки разворота на следующую неделю. Это будет полезно свинг-трейдерам и, в меньшей степени, внутридневным трейдерам.

Ещё одной распространённой вариацией пятиточечной системы является включение в формулу цены открытия:

P = ((сегодняшнее O) + вчерашние (H + L + C)) / 4.

В данном случае к уравнению добавляется цена открытия «O«.

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются таким же образом, как и в пятиточечной системе, за исключением того, что используется другая точка разворота.

Ещё одна система определения точек разворота была разработана Томом Демарком, президентом компании Market Studies, Inc. В этой системе используются следующие правила:

Как вы можете видеть, существует множество различных систем для поиска точек разворота.

Хотя умение находить точки разворота является важным для понимания того, что вы используете, большинство платформ для построения и анализа графиков вычисляют их автоматически.

Вам просто нужно добавить индикатор pivot-points на график и выбрать нужные настройки.

Интерпретация и использование точек разворота

При расчёте точек разворота нужно учитывать, что сама точка разворота является основным уровнем поддержки/сопротивления.

Это означает, что наибольшее движение цены ориентировочно произойдёт при достижении этой цены.

Другие уровни поддержки и сопротивления не настолько влиятельны, но также могут генерировать значительные ценовые движения.

Точки разворота можно использовать двумя способами. Первый способ – определение общего рыночного тренда.

Если цена точки разворота пробита восходящим движением, то рынок является бычьим. Если цена падает через точку разворота, рынок является медвежьим.

Второй метод заключается в использовании ценовых уровней, основанных на точках разворота, для входа и выхода из рынков.

Например, трейдер может разместить лимитный ордер на покупку 100 акций, если цена пробьет уровень сопротивления.

В качестве альтернативы, трейдер может установить стоп-лосс на уровне поддержки или вблизи него.

Хотя временами эти уровни очень хорошо предсказывают движения цены, бывают также случаи, когда они вообще не оказывают никакого влияния.

Как и с любым техническим инструментом, прибыль вряд ли можно получить за счёт использования только одного индикатора.

Итог

Точки разворота являются полезным инструментом, который не будет лишним в наборе инструментов любого трейдера.

Это позволяет любому быстро рассчитать уровни, которые могут вызвать важные ценовые движения.

Однако успех системы лежит непосредственно на плечах трейдера и зависит от его способности эффективно использовать точки разворота в сочетании с другими формами технического анализа.

Технические индикаторы могут быть любыми: от MACD до свечных паттернов, а также скользящие средние, помогающие установить направление тренда.

Чем больше количество положительных сигналов для сделки, тем больше шансов на успех.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Шесть способов эффективного размещения стоп-лоссов – плюсы и минусы

Полное руководство по выбору стратегии размещения стоп-лосса на Forex

Уровни поддержки и сопротивления — определение, построение, торговая стратегия