Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Как использовать скользящую среднюю для покупки акций

Скользящая средняя (MA) – это простой инструмент технического анализа, который сглаживает ценовые данные, создавая постоянно обновляемое среднее значение цены.

Среднее значение берётся за определённый период времени, например, 10 дней, 20 минут, 30 недель или любой другой период времени, который выберет трейдер.

В использовании скользящих средних в торговле имеется много преимуществ. Также вы можете выбрать несколько вариантов того, какой тип скользящей средней использовать.

Стратегии торговли с использованием скользящих средних также очень популярны и могут адаптироваться к любым временным интервалам, подходящим как долгосрочным инвесторам, так и краткосрочным трейдерам.

Для чего можно использовать скользящую среднюю

Скользящие средние помогают сократить количество «шума» на ценовом графике.

Посмотрев на направление скользящей средней, можно получить базовое представление о том, в какую сторону движется цена.

Если она имеет наклон вверх, цена в целом движется вверх (или недавно двигалась); если наклон вниз, то и цена движется вниз; при боковом движении, и цена, вероятно, будет находиться в диапазоне.

Скользящая средняя также может выступать в качестве поддержки или сопротивления.

При восходящем тренде в качестве уровня поддержки может выступать скользящая средняя за 50,100 или 200 дней, как показано на иллюстрации ниже.

Это происходит потому, что скользящая средняя работает как поддержка и цена отскакивает от неё.

При нисходящем тренде скользящая средняя может выступать в качестве сопротивления или как потолок – цена достигает уровня, а затем снова начинает падать.

Но цена не всегда будет соблюдать скользящую среднюю таким образом. Цена может немного пройти через неё или остановиться и развернуться до её достижения.

Общее правило выглядит так: если цена находится выше скользящей средней, тренд идёт вверх. Если цена ниже скользящей средней, тренд направлен вниз.

Тем не менее, скользящие средние могут иметь разную длину (это мы обсудим в ближайшее время), поэтому есть вероятность, что одна МА будет указывать на восходящий тренд, а другая – на нисходящий.

Типы скользящих средних

Скользящие средние можно рассчитывать разными способами.

Пятидневная простая скользящая средняя (SMA) состоит из цен закрытия последних пяти дней, поделённых на пять, то есть, среднее значение обновляется каждый день.

Каждая скользящая средняя соединяется со следующей, создавая сингулярную линию.

Другим популярным типом скользящих средних являются экспоненциальные скользящие средние (EMA).

Их расчёт является более сложным, так как в нём придаётся больше веса самым последним ценам.

Если вы разместите на одном графике 50-дневную SMA и 50-дневную EMA, вы заметите, что EMA реагирует на изменения цен быстрее, чем SMA, что связано с приданием дополнительного веса последним данным.

Программы для анализа графиков и торговые платформы сами выполняют расчёты, поэтому для использования скользящей средней математических знаний не требуется.

Ни один тип МА не лучше, чем другой. В течение некоторого времени EMA может работать лучше на фондовом или финансовом рынке, а в других случаях лучше будет SMA.

Таймфрейм, выбранный для скользящей средней, также значительно влияет на то, насколько она будет эффективна (независимо от типа).

Длина скользящей средней

Распространёнными вариантами длины скользящей средней являются 10, 20, 50, 100 и 200.

Эти длины могут применяться к любому таймфрейму (минутному, дневному, недельному и т. д.), в зависимости от временного горизонта трейдера.

Таймфрейм или длина, которую вы выбираете для скользящей средней, также называемые «периодом охвата«, могут сильно влиять на эффективность.

Скользящие средние с коротким таймфреймом гораздо быстрее реагируют на изменение цены, чем MA с длительным периодом охвата.

На рисунке ниже 20-дневная скользящая средняя более точно отслеживает фактическую цену, чем скользящая средняя за 100 дней.

Линия с периодом 20 дней может принести пользу краткосрочному трейдеру, так как она более плотно следует за ценой и поэтому имеет меньшее отставание, чем долгосрочная скользящая средняя.

Скользящая средняя с периодом 100 дней будет более выгодной для долгосрочного трейдера.

Отставание (лаг) – это время, которое требуется скользящей средней для того, чтобы подать сигнал о потенциальном развороте.

Напомним, что общее правило выглядит так: если цена находится выше скользящей средней, тренд идёт вверх.

Поэтому, когда цена опускается ниже этой скользящей средней, она подаёт сигнал о потенциальном развороте.

20-дневная скользящая средняя даст гораздо больше сигналов разворота, чем скользящая средняя за 100 дней.

Скользящая средняя может быть любой длины: 15, 28, 89 и т.д.

Корректировка скользящей средней для получения более точных сигналов на исторических данных может повысить точность сигналов, которые вы будете получать в будущем.

Торговые стратегии – кроссоверы

Кроссоверы – одна из основных стратегий торговли с использованием скользящих средних.

Первый тип – это ценовой кроссовер, когда цена пересекает скользящую среднюю и оказывается выше или ниже её, сигнализируя о потенциальном изменении тренда.

Ещё одна стратегия заключается в использовании на графике двух скользящих средних: одной длинной и одной короткой.

Когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную и оказывается сверху, это является сигналом на покупку, так как указывает на смещение тренда вверх. Этот паттерн называется «золотой крест«.

Между тем, когда краткосрочная линия пересекает долгосрочную и оказывается снизу, это является сигналом на продажу, так как указывает на смещение тренда вниз. Этот паттерн известен как «мёртвый крест«.

Недостатки MA

Скользящие средние рассчитываются на основе исторических данных, и в их расчёте нет ничего, что имело бы предсказательную силу по своей природе.

Поэтому результаты анализа с использованием скользящих средних могут быть рандомными.

Иногда рынок склонен соблюдать уровни поддержки/сопротивления и торговые сигналы на базе скользящих средних, а в других случаях не оказывает этим индикаторам никакого уважения.

Одна из основных проблем заключается в том, что, если Price Action становится слишком волатильным, цена может колебаться взад и вперёд, создавая частые развороты тренда или торговые сигналы.

Когда это происходит, лучше воздержаться от торговли или использовать другой индикатор, чтобы определить тренд.

То же самое может произойти с кроссоверами скользящих средних, когда линии MA часто пересекаются в течение определённого периода времени, приводя к убыточным сделкам.

Скользящие средние довольно хорошо работают в условиях сильного тренда, но плохо при повышенной волатильности или в диапазоне.

Корректировка таймфрейма может временно устранить эту проблему, хотя в какой-то момент эти проблемы, скорее всего, будут возникать снова вне зависимости от времени, выбранного для скользящих средних.

Итог

Скользящие средние упрощают восприятие ценовых данных, сглаживая их и создавая одну плавную линию.

Это облегчает нахождение тренда. Экспоненциальные скользящие средние быстрее реагируют на изменения цен, чем простые скользящие средние.

В некоторых случаях это хорошо, а в других может вызывать ложные сигналы.

Скользящие средние с более коротким периодом охвата (например, 20 дней) также будут реагировать на изменения цен быстрее, чем линии с более длительным периодом охвата (200 дней).

Кроссоверы скользящих средних являются популярной стратегией как для входа, так и для выхода.

Скользящие средние также могут показывать области потенциальной поддержки или сопротивления.

Хотя скользящие средние могут использоваться для прогнозирования, они всегда основаны на исторических данных и просто показывают среднюю цену за определённый период времени.

Инвестирование с использованием скользящих средних или любой другой методики требует наличия инвестиционного счёта у биржевого брокера.

Возможно вам также будет интересно прочитать статьи

Торговля по ценовым действиям с помощью уровней поддержки/сопротивления, спроса/предложения и Фибоначчи

Ложный пробой уровня поддержки или сопротивления. Определение и виды пробоев, как отличить, торговая стратегия

Какая скользящая средняя является самой лучшей и какие настройки этого индикатора лучше всего подходят для вашей торговли